Построение и применение в различных областях страхования вероятностных моделей для марковских систем

• Автор: Сухинин, Владимир Юрьевич
• Шифр специальности: 05.13.16
• Научная степень: Кандидатская
• Год защиты: 2000
• Место защиты: Москва
• Количество страниц: 115 с.

ГЛАВА 1. Общие определения резервов в страховании жизни и некоторые соотношения между ними 1. Резервы в модели марковского процесса 1. Оценивание параметрических интенсивностей по методу максимального правдоподобия 1 Алгоритм расчета резервов в страховании жизни с помощью дифференциальных уравнений ГЛАВА 2. Различные подходы к определению резервов 2. Страховые резервы и нетгопремии 2. Сравнение эффективности различных методов перестрахования с точки зрения перестрахователя 2. Общее описание параметров оценивания платежеспособности страховой компании ГЛАВА 3. Системы бонусмалус и теория достоверного оценивания в автотранспортном страховании 3. Общие принципы тарификации 3. Определение системы бонусмалус 3. Использование распределения Пуассона для однородного страхового портфеля 3. В ЗАО Страховом обществе ЛКСити на практике проводилось сравнение эффективности рассмотренных автором различных методов перестрахования с точки зрения перестрахователя, что подтверждается справкой о внедрении.


Системы бонусмалус и теория достоверного оценивания в автотранспортном страховании 3. Общие принципы тарификации 3. Определение системы бонусмалус 3. Использование распределения Пуассона для однородного страхового портфеля 3. В ЗАО Страховом обществе ЛКСити на практике проводилось сравнение эффективности рассмотренных автором различных методов перестрахования с точки зрения перестрахователя, что подтверждается справкой о внедрении. В результате наиболее эффективным был признан метод, рекомендуемый автором в диссертации. Апробация работы. Основные результаты, изложенные в диссертации, докладывались на ХХХ1ХХХУ научных конференциях факультета физикоматематических и естественных наук РУДН Москва, г. Публикации. По теме диссертации опубликовано работ. Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения, списка литературы из наименований и двух приложений. Диссертация содержит 8 страниц текста, 5 рисунков, таблиц. Глава 1. Рассмотрим поток платежей ПП, задаваемый функцией выплат Дг,г0. Для простоты изложения предположим, ЧТО А1 функция ограниченной вариации, и что ее разложение Лебега содержит только две компоненты абсолютнонепрерывную и функцию скачков. Агк 0 Л4 А 0Д оАг размер платежа в правой окрестности точки 2, 8. Л0 , где В и С неубывающие, ограниченные, непрерывные справа функции выплат. В можно интерпретировать как исходящий, а С как входящий потоки платежей. В страховании В оценивает страховое возмещение, а С поступающие страховые взносы премии по договору страхования полису. V0v, 1.