Модели и методы управления привлечением вкладов в банковскую сберегательную систему

• Автор: Искаков, Михаил Борисович
• Шифр специальности: 05.13.10
• Научная степень: Кандидатская
• Год защиты: 2005
• Место защиты: Москва
• Количество страниц: 196 с. : ил.

СОДЕРЖАНИЕ
ВВЕДЕНИЕ
ГЛАВА I. ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРИВЛЕЧЕНИЕМ ВКЛАДОВ В БАНКОВСКУЮ СБЕРЕГАТЕЛЬНУЮ СИСТЕМУ.

1.1. Основные понятия банковского дела

1.2. Обзор подходов к исследованию сберегательной банковской системы.

1.3. Содержательная постановка задачи управления привлечением вкладов

1.4. Постановка задачи для случая без страхования

1.5. Проблема завышения рискованности банками при асимметричной информированности

ГЛАВА II. МОДЕЛЬ ПОВЕДЕНИЯ УЧАСТНИКОВ СБЕРЕГАТЕЛЬНОГО РЫНКА В УСЛОВИЯХ НЕПОЛНОЙ ИНФОРМИРОВАННОСТИ

2.1. Модель поведения вкладчиков информационное равновесие

2.2. Модель поведения банков равновесие в безопасных стратегиях .

2.3. Выводы для случая без страхования.
ГЛАВА III. МОДЕЛИ И МЕТОДЫ СТРАХОВАНИЯ ВКЛАДОВ
3.1. Модели существующих механизмов страхования
3.2. Механизм с сообщением информации вкладчику через параметр страхового контракта
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ


Самые рискованные банки оказываются в более выгодном положении, так как через систему страхования фактически происходит их скрытое субсидирование более осторожными банками. Ситуация негативного отбора при привлечении депозитов определяет поведение вкладчиков в условиях асимметричной информированности о банковских рисках [1]. Наиболее информированные участники сберегательного процесса - банки - своими решениями определяют уровень риска и процентную ставку, причем естественно, что процентная ставка должна быть тем выше, чем выше рискованность размещения средств. Наименее информированный об уровне риска участник - вкладчик - выбирает банк, преимущественно ориентируясь по наблюдаемому им параметру - процентной ставке. При этом с рынка сбережений вытесняются наиболее надежные банки, которые не в состоянии платить высокие проценты по вкладам. Согласно [], система страхования должна содержать стимулы для всех заинтересованных в ней участников: мелких и крупных вкладчиков, заемщиков, банковских и государственных управленцев, политических деятелей. При этом цели системы относительно перечисленных категорий лиц следующие: мелкие вкладчики - надежность хранения депозитов и доверие к банкам, крупные вкладчики - стимулирование самостоятельной оценки надежности банков, заемщики - исключение ошибочных представлений о надежности банков, банковские менеджеры - исключение стимулов к разрушительным решениям, особенно при ухудшении положения банка, государственные управленцы - предотвращение возможности сговора с руководителями банковской сферы, скрытия информации о проблемах, политические деятели - предотвращение задержек в принятии непопулярных мер по банкам, находящихся под угрозой банкротства. Рекомендации по преодолению трудностей, с которыми сталкиваются развитые системы страхования вкладов (на примере ФКСД), наиболее полно сведены в [8, с. Они включают: введение зависимости страховых взносов от степени рисков, улучшение учета, усиление надзора и введение более жестких правил закрытия несостоятельных банков, передача системы страхования вкладов в руки частных страховых компаний. Для систем страхования, находящихся в стадии становления наиболее существенными моментами являются []: разработанность законодательной базы, мер регулирования и контроля, полномочий и механизмов представления информации государственным органам о проблемных банках, обязательность исполнения решений, предварительная реструктуризация банковской системы, охват системой страхования всех банков. Обзоры по математическим моделям банковской фирмы даны по зарубежным странам в [8, с. Подробный обзор [8] включает более статей, за годы с до . Существуют два традиционных подхода к моделированию банка: теория портфеля активов, анализирующая возможности управления активами при предположении постоянства возможностей привлечения пассивов, и традиционная теория фирмы, которая исходит из противоположного допущения - управление пассивами при неизменности активов. Преимуществом первого подхода [3; 8] является учет рисков и неопределенности, а недостатком - то, моделируется политика банка по размещению средств, а возможности привлечения считаются заданными извне. Второй подход [6; 4] рассматривает несовершенство рыночных условий, ресурсные издержки и активные действия банков по установлению депозитных ставок. Слабость его состоит в допущении о полной определенности, либо линейности рисковых предпочтений. Анализ и объединение двух подходов были достигнуты в работах Балтенспергера [0] и Сили [1]. Согласно [0], полная модель банковской фирмы должна одновременно определять решение по трем параметрам: структуре активов, структуре пассивов и размеру собственного капитала (размер фирмы). Описание структуры полной модели Балтенспергера приведено в [8, с. Модель банка [1], интегрирующая два традиционных подхода, дает решение о структуре активов и пассивов банка, то есть два параметра из трех. В этой работе показано, что политика банка определяется одновременно издержками, ликвидностью и риском. Основные положения модели изложены в [8, с. Вопросы привлечения вкладов рассматриваются в статьях [9; 3; 8; 0; 1; 3; 5; 6]. Страхованию вкладов посвящены работы [1; 8; 9].