Модели внутрибанковского ценообразования в многофилиальном коммерческом банке

• Автор: Романовский, Алексей Валерьевич
• Шифр специальности: 08.00.13
• Научная степень: Кандидатская
• Год защиты: 2004
• Место защиты: Санкт-Петербург
• Количество страниц: 154 с. : ил.

ОГЛАВЛЕНИЕ.
ВВЕДЕНИЕ.

1. Краткое описании глав работ ы

2. Научная новизна и актуальность кандидатской диссертации

3. практическое применение и преимущества для банка от внедрения предлагаемой моделию

ГЛАВА I. ВНУТРИБАНКОВСКОЕ ТРАНСФЕРТНОЕ ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ В КОММЕРЧЕСКОМ БАНКЕ.

I. ПОНЯТИЕ ВНУТРИБАНКОВСКОГО ТРАНСФЕРТНОГО ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ И ЕГО ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ В

МНОГОФНЛНАЛЫ1ЫХ КОММЕРЧЕСКОМ БАНКЕ.

2. Применение трансфертного ценообразования для оценки эффективности реализации банковских
ПРОДУКТОВ.
3. Применение трансфертного ценообразования для оценки эффективности деятельности бизнесподразделений РГТОГТСЕМТЕТБ И ТОЧЕК ПРОДАЖ БАНКОВСКИХ ПРОДУКТОВ РЯОМТОГПСЕБ.
3.1. Система внутреннего хозрасчета как одни из способов определения эффективности работы
ЮДРАЗДЕЛЕНЙ БАКА.
4. Управление ликвидностью в рамках внутреннего управленческого учета и внедрение системы ТРАГСФЕРТЮГО ЦЕ БРЛВЛ ГИЯ
4.1. Методический подход применения трансфертного ценообразования для управления ликвидностью в БАНКЕ.
4.2. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЪЕМА РЕСУРСОВ ВНУТРЕННЕГО БАНКА КАЗНАЧЕЙСТВА ДЛЯ ПОСТРОЕНИЯ СИСТЕМЫ ТРАНСФЕРТНОГО ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ.
4.3. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТРАНСФЕРТНЫХ ПЕН ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРИБЫЛИ ВНУТРЕННЕГО БАНКА КАЗНАЧЕЙСТВА.
4.4. Внутрибанковские ориегттиры для установления трансфертных пси.
4.5. Использование трансфертных цен для учета но бизнесцентрам внешних и внутренних процентных доходов и РАСХОДОВ
4.6. ПГНМЕР ПОСТРОЕГИЯ МОДЕЛИ ОБОСОВАГИЯ ТРАГГСФЕРТНЫХ ЦЕН.
ГЛАВА И. ОСНОВНЫЕ АППАРАТНЫЕ ПОНЯТИЯ И ОПОРНЫЕ МОДЕЛИ. ОПИСЫВАЮЩИЕ БАНКОВСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
1. Основные мет оды исследования банковских систем.
2. ПОНЯТИЕ ПРОЦЕНТ ЮГО РИСКА И ЕГО ВЛИЯНИЕ НА БАНКОВСКИЕ АКТИВЫ И ПАССИВЫ
3. ПОНЯТИЕ ГЭПл. Применение ГОПА ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ СТРУКТУРОЙ АКТИВОВ И ПАССИВОВ
3.1. Практические принципы управления гэпом в банковской практике
3.2. ПРИМЕР ПРИМЕНЕНИЯ метода УПРАВЛЕНИЯ ГОПОМ.
4. ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА
5. Математическое моделирование банковской деятельности. Примеры математических моделей.
5.1. Частные модели банковской деятель ости
5.2. Полные модели банковской деятельности.
5.3. ПРИМЕР ПОСТРОЕНИЯ МОДЕЛИ КРЕДИТНОИНВЕСТИЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ КОММЕРЧЕСКОГО САПКА.
ГЛАВА III. МОДЕЛИРОВАНИЕ БАНКОВСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РАЗРЕЗЕ АКТИВНЫХ И ПАССИВНЫХ ОПЕРАЦИИ .
I. ГРОВЕДПИГ АКТИВ ГЫХ ОЕРА1ИЙ.
1.1. СХЕМА ПРОЦЕССА РАЗМЕЩЕНИЯ РГСУРСОВИВССТИЦНОНПЫЕ ВЛОЖЕНИЯ БАНКА
1.2. Отражение резервирования вложений в цепные бумаги и кредитования
1.3. Математическое описание процесса проведения активных операций.
2. Проведение операций по привлечению ресурсов пассивные операции.
2.1. Схема процесса привлечения ресурсов.
2.2. Математическое описание процесса привлечения ресурсов.
3. Расходы банка
3.1. Схема процссса осуществления затрат ба ком.
3.2. Математическое описание процесса осуществления затрат панком.
4. Формирование и использование прибыли банка
4.1.Схема процесса формирования и использования прибыли.
4.2.МАТЕМАТНЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОЦЕССА ФОРМИРОВАНИЕ И РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПРИБЫЛИ.
5.0ТРЛЖПИЕ ФИКСИРОВАННЫХ активов БАНКА.
5.1.Схема отражения фиксированных активов.
5.2.Математическое описание отражения фиксированных активов.
6.СХПМЛТИЧЕСКОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА.
6.1 .Схема деятельности коммерческого банка общая схема.
ГЛАВА IV. МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ВНУТРИБАНКОВСКОГО ТРАНСФЕРТНОГО ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ В МНОГОФИЛИАЛЬНОМ КОММЕРЧЕСКОМ ПАНКЕ
I. Описание обььктл исслсдонлиия и нгобходимып пгпдпосижц для построения математической
МОДЕЛИ ТРАНСФЕРИ ЮГО ЦСПООПРАЗОПАПИЯ
2. ФОРМУЛИРОВКА МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ ТРАНСФЕРТНОГО ЦЕНООЫЛЗОНАНИЯ.
2.1. Предпосылки модели трансфертного ценообразования.
2.2. Ограничения на переменные модели и управляющие параметры.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
1. Особенности предложенной модели и научная новизна
2. Организация сценарных расчетов и информационная база модели, возможность применения модели К РАСЧЕТУ ПРОГНОЗА РАЗВИТИЯ БАНКА.
3. Научная новизна предложенной модели внутрибанковского ценообразования и актуальность КАНДИ ДАТСКОЙ ДИССЕРТАЦИИ.
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ


Втретьих, достигается сопоставимость данных, используемых в различных разрезах, для анализа финансовых результатов по видам банковских операций, для анализа доходности клиентов, для анализа работы точек продаж и для перспективного планирования развития банковских бизнесов. Вчетвертых, появляется качественно лучшая возможность формирования системы материального стимулирования, позволяющей создавать мотивацию для достижения финансовых целей, как в точках продаж продуктов, так и в бизнесподразделениях, ответственных за их продвижение во всем банке. Виятых, появляется возможность разделения прибыли и рисков между подразделениями. Точки продаж банковских услуг зарабатывают маржинальный доход но продуктам, реализуемым у себя, бизнесподразделения маржинальный доход по продуктам, закрепленным за ними во всех точках продаж. Казначейство на позиции банка по структурным рискам ликвидность, валютная позиция, процентный риск. Вшестых, создастся система объективного перераспределения инвестиций банка в более рентабельные и перспективные виды бизнеса. Вседьмых, понимание реальной доходности любого вила бизнеса позволяет реально планировать и оценивать его перспективы. Глава I. Внутрибанковское трансфертное ценообразование в коммерческом
1. Понятие внутрибанковского трансфертного ценообразования и его практическое применение в . Многофилиальный банк это сложная система, поскольку он продает различные наборы продуктов в разных точках продаж. Для решения вопроса правильного распределения набора продуктов и услуг как с точки зрения продвижения бизнеса, так и с точки зрения удовлетворения потребностей клиентов необходимо планировать денежные потоки банка на перспективу. Специальная организация внутреннего хозрасчета в банке, его методология является составной частью эффективного финансового менеджмента. В российских информационных аналитических источниках па сегодняшний день нет точных описаний моделей внутреннего финансового менеджмента в банках. Это область теории и практики, которая находится па стыке банковской аналитики, финансового менеджмента и управления персоналом. Трансфертное внутреннее ценообразование является одним из ключевых компонентов внутреннего хозрасчета, определяющее эффективность деятельности различных подразделений банка. Вместе с тем, трансфертное ценообразование это инструмент управления активами и пассивами. В иностранных источниках подчеркивается, гго благодаря правильной организации процесса управления трансфертной ценой становится возможным минимизировать процентный риск банка. Все вышесказанное подчеркивает значимость рассматриваемой темы и ее актуальность для российского многофилиального коммерческого банка. Трансфертное ценообразование было разработано западными банками как метод деления ценового пирога на соответствующие слои . Нет необходимости говорить, что западная банковская практика достаточно сильно отличается от российских реалий. Типичный западный банк имеет в своем арсенале богатый выбор инструментов для управления процентным риском, в том числе и инструментов срочного рынка, которые пока совершенно не развит в России , . Требования к уровню и качеству управления процентным и другими рисками в иностранном банке на порядок выше, нежели у большинства российских коллег. Определяющим фактором здесь является уровень развития банковского бизнеса. К сожалению надо отмстить, что российский банковский сектор пока еще не дорос до международных стандартов. Но, несмотря па различия в развитии, основная доля зарубежного банковского опыта может быть успешно применена в российских условиях. Остановимся на сути вопроса. Существует несколько подходов к формированию трансфертного ценообразования. В работе термин внутреннее ценообразование и трансфертное ценообразование являются одним и тем же термином, прим. Традиционный западный подход хорошо изложен в таких трудах, как Управление финансами в коммерческих банках Дж. Синки . I остается неизменной до его закрытия. Казначейство. Данный подход предполагает существование мошной аналитической системы управления рисками несбалансированности активов и пассивов по срокам, то есть рисков ликвидности и процентного риска.