Методы и модели противодействия мошенничеству на рынке финансовых услуг

• Автор: Завгородний, Максим Александрович
• Шифр специальности: 08.00.13
• Научная степень: Кандидатская
• Год защиты: 2006
• Место защиты: Санкт-Петербург
• Количество страниц: 171 с. : ил.

ВВЕДЕНИЕ

ГЛАВА 1. АНАЛИЗ МЕТОДОВ И МОДЕЛЕЙ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ МОШЕННИЧЕСТВУ

1.1. Состав операций кредитных организаций и классификация мошенничества

1.2. Актуальность противодействия мошенничеству

1.3. Классификация методов противодействия.

1.4. Обзор существующих инструментальных средств противодействия

мошенничеству

Выводы по первой главе.

ГЛАВА 2. РАЗРАБОТКА МЕТОДОВ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ МОШЕННИЧЕСТВУ

2.1. Основы новых методов противодействия

2.2. Определение направлений возникновения рисков и их приоритетов

2.3. Метод построения системы противодействия мошенничеству с учетом рискпрофиля финансового института
2.4. Модели взвешенного риска для обработки транзакций, учитывающие рискпрофиль финансового института
2.5. Механизм определения защищенности банка от мошенничества
Выводы по второй главе
ГЛАВА 3. РЕАЛИЗАЦИЯ МЕТОДИКИ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ
3.1. Определение текущего состояния и идентификация рисков
3.2. Использование модели обработки транзакта с учетом рискпрофиля
финансового института.
Выводы по третьей главе.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
ПРИЛОЖЕНИЕ 3
ПРИЛОЖЕНИЕ 4
ПРИЛОЖЕНИЕ 5
ВВЕДЕНИЕ
Актуальность


Также в диссертационной работе представлены модификации предложенной модели обработки транзакта на основе матрицы рисков, с учетом и без учета результатов скоринганализа. Третья глава посвящена апробации модели обработки транзакций. Проведен анализ текущего состояния процессингового центра, выявлены риски и построен рискпрофиль. Затем, на основе этих данных построена модель обработки транзакций с использованием модифицированного критерия Байеса и стоимостной матрицы. Приведены результаты моделирования выполненного с использованием системы и x. По итогам тестирования транзакции, характеризующиеся значительными суммами с большими рисками и небольшими суммами с небольшими рисками транзакций обрабатывались стандартным образом, т. Ежемесячная переоценка вектора среднестатистические потери по компонентам рискпрофиля позволили достаточно быстро реагировать на изменяющиеся условия внешней среды. При увеличении рисков компонента рискпрофиля большая часть транзакций направлялась на дополнительную проверку, что позволяло своевременно выявить мошенничество, в тоже время, не загружая систему менее рискованными транзакциями. Важным результатом применения методов противодействия явилось снижение рисккапитала процессингового центра банка с 1 0 тыс. В соответствии с методикой, предлагаемой Базельским комитетом, рисккапитал переоценен с использованием метода . Уменьшение рисккапитала привело к увеличению коэффициента скорректированная на риск рентабельность капитала с до , что свидетельствует о снижении рискованности и повышении экономической надежности процессингового центра. В заключении перечислены полученные в ходе исследования научные результаты, определены дальнейшие направления совершенствования противодействия мошенничеству на рынке финансовых услуг. ГЛАВА 1. Мошенничество как предмет исследования чаще всего изучается в юридических науках в части юриспруденции и разработки методов криминалистического расследования , и страховании 2. Как правило, данные исследования носят описательный характер схем проведения мошенничества, а рекомендации сводятся к комплексу административных мер. Методы борьбы с мошенничеством исследуются в технических, математических или кибернетических науках , . В экономике мошенничество чаще всего упоминается в теории рисков и рискменеджменте как составляющая операционных рисков, в теории страхования , или в части противодействию легализации доходов, полученных преступным путем . Можно утверждать, что как предмет исследования мошенничество остается без должного внимания, несмотря на значительные убытки и множество рисков. Сравнительно небольшой опыт российских компаний в новых сферах финансовых услуг, недостаточное развитие информационной и несовершенство правовой базы, создают благодатную почву для увеличения объемов мошенничества и появления новых его видов. Банки в процессе своей деятельности сталкиваются с различными видами мошенничества. Данная классификация является далеко не полной и скорее описывает схемы мошенничества, чем классифицирует его. Мошенничество часто классифицируют по источнику возникновения внешнее мошенничество мошенничество лиц, не являющихся сотрудниками компании внутреннее мошенничество, т. Данная классификация не определяет направление деятельности компании финансового института, не претендует на роль полной, но является удобной для разделения угроз. В классификации банковского мошенничества можно опираться на бизнеслинии, определенные Базельским комитетом, или на виды банковской деятельности, определенные ЦБ РФ. Базельский комитет определяет восемь бизнеслиний корпоративное финансирование, торговля и продажи, розничные банковские операции, коммерческие банковские операции, платежи и расчеты, агентские услуги, управление активами, розничные брокерские услуги . Брокерские операции посреднические операции по куплепродаже ценных бумаг или товаров. Под управлением активами понимают пути и порядок размещения привлеченных и собственных средств. Для классификации банковского мошенничества автором диссертации предлагается использовать понятие банковской операции.