Разработка моделей и инструментальных средств анализа кредитного риска на основе технологии нечётких нейронных сетей

• Автор: Селянин, Владимир Евгеньевич
• Шифр специальности: 08.00.13
• Научная степень: Кандидатская
• Год защиты: 2007
• Место защиты: Волгоград
• Количество страниц: 170 с. : ил.

ОГЛАВЛЕНИЕ
Введение
Глава 1. Теоретические аспекты оценки банковского кредитного риска. Анализ существующих методик .

1.1. Понятие риска.

1.2. Классификация рисков коммерческого банка. Понятие кредитного риска

1.3. Обзор методик оценки кредитного риска.

1.3.1. V методика .

1.3.2. Скоринг

1.3.2.1. Рейтинговая оценка

1.3.2.2. Линейная и логистическая регрессия

1.3.2.3. Метод деревьев решений .

1.3.2.4. Искусственные нейронные сети
Выводы по главе 1
Глава 2. Автоматизация кредитного процесса и методика оценки кредитного риска
2.1. Процесс кредитования в коммерческом банке.
2.1.1. Кредитный договор
2.1.2. Этапы кредитного процесса.
2.2. Применение нечткой нейронной сети для оценки банковского кредитного риска .
2.3. Использование генетического алгоритма для обучения нейронной сети
2.4. Оптимизация структуры нечткой нейронной сети.
2.5. Методика оптимизации генетического алгоритма
2.6. Описание параметров модели кредитного риска
2.6.1. Категории качества ссуд
2.6.2. Обеспечение.
2.6.3. Потребительское кредитование
2.6.4. Кредитование предприятий и организаций
2.6.5. Межбанковское кредитование.
Выводы по главе 2.
Глава 3. Описание автоматизированной системы оценки кредитного риска с приведением примеров е функционирования.
3.1. Автоматизированная система оценки кредитного риска
3.2. Пример использования автоматизированной системы оценки
риска.
Выводы по главе 3.
Заключение .
Список литературы


Операционный риск риск возникновения убытков в результате несоответствия характеру и масштабам деятельности кредитной организации и или требованиям действующего законодательства внутренних порядков и процедур проведения банковских операций и других сделок, их нарушения служащими кредитной организации и или иными лицами, несоразмерности функциональных возможностей применяемых кредитной организацией информационных, технологических и других систем и или их отказов, а также в результате воздействия внешних событий. Риск потери деловой репутации кредитной организации репутационный риск риск возникновения у кредитной организации убытков в результате уменьшения числа клиентов контрагентов вследствие формирования в обществе негативного представления о финансовой устойчивости кредитной организации, качестве оказываемых сю услуг или характере деятельности в целом. Стратегический риск риск возникновения у кредитной организации убытков в результате ошибок, допущенных при принятии решений, определяющих стратегию деятельности и развития кредитной организации и выражающихся в неучете возможных опасностей, которые могут угрожать деятельности кредитной организации, неправильном или недостаточно обоснованном определении перспективных направлений деятельности, в которых кредитная организация может достичь преимущества перед конкурентами, отсутствии или обеспечении в неполном объеме необходимых ресурсов и организационных мер, которые должны обеспечить достижение стратегических целей деятельности кредитной организации. Поскольку основную часть прибыли банк получает от своих ссудных операций, то становится очевидным важность именно кредитного риска, т. Как правило, именно неногашение ссуд замщиками приносит банкам крупные убытки и служит одной из наиболее частых причин банкротств кредитных организаций. Этим можно объяснить особое внимание, которое уделяют этому риску в России. Так, согласно проведенному в октябре года банком России анкетированию российских банков , первое место при определении значимости рисков занял кредитный риск у кредитных организаций, второе риск ликвидности у и третье рыночный риск у . Таким образом, кредитный риск является наиболее значимым для российских банков на данный момент. Остановимся на некоторых из них опасность неуплаты заемщиком основного долга и процентов, причитающихся кредитору банку возможность того, что заемщик не выполнит обязательства 8 возможность финансовых потерь вследствие невыполнения замщиком своих обязательств 9 возможное падение прибыли банка и даже потеря части акционерного капитала в результате неспособности заемщика погашать и обслуживать долг выплачивать проценты . Обобщая вышеизложенные варианты трактовки кредитного риска можно определить этот риск как риск банкакредитора, связанный с непогашением замщиком основного долга и или процентов по выданным кредитам, а также с неспособностью либо нежеланием партнера действовать в соответствии с условиями договора. ОБЗОР МЕТОДИК ОЦЕНКИ КРЕДИТНОГО РИСКА. Зарубежная практика анализа кредитного риска1 за долгое время своего существования накопила множество различных методик анализа, но основное место в ней занимают специальные методики кредитного рейтинга. В большинстве свом эти методики представляют собой совокупность оценочных параметров кредитоспособности факторов риска, сведнных воедино в кредитном рейтинге подробнее см. Л. Первоначальное рассмотрение практики зарубежных банков обусловлено, тем что, как правило, отечественные методы анализа рисков основываются или просто заимствуются из зарубежной практики. У заемщика есть три источника средств для погашения ссуды текущие кассовые поступления, продажа активов, прочие источники поступления. Критическое значение для погашения займа имеет динамика дебиторской задолженности предприятия и изменения его товарных запасов. Существуют и другие интерпретации основных факторов. С1 Характеристика клиента, в котором учитываются кредитная история клиента опыт других кредиторов, связанных с данным клиентом цель получения кредита опыт клиента в составление реальных прогнозов кредитный рейтинг заемщика наличие залога или гарантии анализ их качества и перспективы сохранения их рыночной стоимости. С2 Способность потенция клиента, характеризующаяся подлинностью и юридическим статусом клиента и его гарантов исторический статус заемщика.