Математическое моделирование операционного риска в коммерческом банке

• Автор: Золотарева, Екатерина Леоновна
• Шифр специальности: 08.00.13
• Научная степень: Кандидатская
• Год защиты: 2011
• Место защиты: Москва
• Количество страниц: 226 с. : ил.

ВВЕДЕНИЕ

СОВРЕМЕНЫЕ ПОДХОДЫ К УПРАВЛЕНИЮ ОПЕРАЦИОННЫМ РИСКОМ

Предпосылки развития операционного рискменеджмента

Классификация событий операционного риска и направлений деятельности

Управление операционным риском в России

Моделирование и оценка операционного риска

Подход на основе базового индикатора

Стандартизированный подход

Усовершенствованные подходы к оценке операционных рисков

Подходы, основанные на вероятностном распределении потерь

АКТУАРНЫЙ ПОДХОД К КОЛИЧЕСТВЕННОЙ ОЦЕНКЕ ОПЕРАЦИОННОГО РИСКА

Выбор рискового события и направления деятельности
Внешнее мошенничество в розничном кредитовании
Внутреннее мошенничество в розничном кредитовании
Общее описание модели
Формирование выборки
Однородные группы
Масштабирование
Моделирование размера и частоты потерь
Моделирование размера потерь vi
Традиционный подход к выбору закона распределения и оценке параметров
Моделирование экстремальных потерь
Внешние, внутренние данные и сценарный анализ
Байесовский подход
Априорные и апостериорные распределения
Моделирование частоты событий
Моделирование зависимостей
Копулы как инструмент моделирования зависимостей
2.5.2. Виды копул
Имитационный эксперимент
Операционный V Vi
Необходимое количество испытаний для расчета V
Оценка катастрофических потерь
Учет страховой программы банка
Исследование модели
Анализ чувствительности
Стресстестирование
Программное обеспечение
АПРОБАЦИЯ МОДЕ ЛИ
Сбор данных о реализации операционного риска
Моделирование риска внешнего мошенничества
Исходные предположения и допущения. Формирование выборки
Моделирование размера потерь в результате внешнего мошенничества
Экспресскредитование
Автокредитование
Ипотека
Кредитование на неотложные нужды
Проверка целесообразности разделения выборок
Моделирование частоты событий внешнего мошенничества
Подбор распределения как результат анализа бизнеспроцесса
Нахождение параметров распределения частоты потерь
Моделирование риска внутреннего мошенничества
Формирование выборки
Моделирование размера потерь в результате внутреннего
мошенничества
Потери ниже порогового значения
Экстремальные потери
Корректировка параметров экстремального распределения
Моделирование частоты событий внутреннего мошенничества
Моделирование совокупных потерь
Схема генерации случайных значений
Внешнее мошенничество
Внутреннее мошенничество
Проведение имитационного эксперимента. Расчет V
Анализ результатов эксперимента, проведенного без учета
зависимостей и страхования
Моделирование зависимостей
Особенности генерации зависимых случайных величин
Анализ результатов эксперимента, проведенного с учетом
зависимостей
Учет страховой программы
Расчет x
Исследование модели
Стресстестирование
Анализ чувствительности
Изменение программы кредитования
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ


Исходные предположения и допущения. Проведение имитационного эксперимента. Рисунок 1. Актуальность темы исследования. Рисунок 1. России и странах СНГ в гг. Внедрение Базель II в России намечено на гг. Степень разработанности темы. Д.Г. Хоффмана, К. Маршалла, Ф. Джориона, Ф. Фабоцци, М. Левин и др. Базельским комитетом по банковскому надзору. В.Б. Сазыкина, В. Золотарева, М. Натуриной, О. Громенко и др. России. М. Круза, К. С.Т. Рачева. Г. Миньолы, Р. Угочьони, Ф. Ауе, М. А.Фрашо, Т. Ронкалли, П. Джорждеса, Н. Боуда и др. К. Дуты, Дж. Пэрри, Дж. Неслеховой, Е. М.Н. Куриаку и др. Р. Фишером, Д. Типпетом, Б. В. Гнеденко, Р. Дж. Пикандсом, Р. Л. Смитом, П. Эмбрехтсом, К. Клюпперберг, Т. Микошем, Л. Де Хааном, А. МакНейлом, С. Рачевым, С. Менном, С. Коулзом, А. Дэвисоном, А. С.Себрианом, М. Денуитом, Ф. Ламбертом и др. Е.А. Медовой, М. Н. Куриаку, Р. Смита, Дж. Голдмана, Дж. Петерса, С. Сиссона, П. Шевченко, М. Вютриха, И. С. Рачева, Дж. Хсу, Л. В. Уткина и др. Н. Метрополиса, К. Гастингса, Дж. Гиббса, А. Ф. М. Смита, А. Гелфанда, Д. Финка и др. А.Скляром, М. Фреше и В. Хоффдингом. Эмбрехтса, Р. Б. Нельсона, А. К. Дженеста, Дж. Неслеховой, Дж. Пучетти, Д. Штрауманна, Л. Хаана, А. Новоселова, Д. Карлиса и др. I, i, V и др. России пока отсутствуют. России это направление находится лишь на начальном этапе. Область исследования. Математические и инструментальные методы экономики. Теоретическая и практическая значимость исследования. Апробация и внедрение результатов исследования. Москва, и гг. СИГ, г. Москва, г. Минск, г. Молодежь и экономика, г. Ярославль, г. Кисловодск, г. России. Департамента рыночных и операционных рисков ОАО Банк Москвы. ОАО Банк Москвы. Количественные методы инвестиционного анализа. Публикации. ВАК. Структура диссертации обусловлена целью, задачами и логикой исследования. Общий объем составляет 7 страниц. Базельский комитет. Базель I i , . Внутренним характером операционных рисков. Постепенно Базельское соглашение по капиталу г. Базель II 1. Базельским комитетом в г. За время, прошедшее с момента появления первой версии Базель II в г. Таблица 1.