Моделирование оптимального инвестирования в условиях стратегических взаимодействий фирм

• Автор: Лабушкин, Юрий Георгиевич
• Шифр специальности: 08.00.13
• Научная степень: Кандидатская
• Год защиты: 2007
• Место защиты: Кисловодск
• Количество страниц: 122 с. : ил.

СОДЕРЖАНИЕ
ВВЕДЕНИЕ
ГЛАВА 1. ПРИНЯТИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫХ РЕШЕНИЙ И ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛЬНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ В УСЛОВИЯХ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ

1.1. Оценка финансовой эффективности реальных инвестиционных проектов

1.2. Методы обоснования управленческих решений в условиях риска и неопределенности

1.3. Подходы к анализу инвестиционных проектов в условиях риска и неопределенности. Реальные опционы
ГЛАВА 2. ОПТИМАЛЬНЫЕ ИВЕСТИЦИОННЫЕ СТРАТЕГИИ ФИРМ И ТИПЫ РАВНОВЕСИЯ В ДУОПОЛИСТИЧЕСКОЙ ИГРЕ
2.1. Экономикоматематическая стохастическая модель инвестирования в условиях дуополистической конкуренции

2.2. Стоимости конкурирующих фирм и их оптимальные инвестиционные пороги

2.3. Анализ типов равновесия, соответствующих различным инвестиционным стратегиям

2.4. Условия возникновения конкретного тина равновесия ГЛАВА 3. СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ФИРМ В МОДЕЛИ АСИММЕТРИЧНОЙ ДУОПОЛИИ И ОБЩЕСТВЕННОЕ БЛАГОСОСТОЯНИЕ
3.1. Влияние неопределенности спроса на оптимальные опционы инвестирования фирм и оптимальные моменты
инвестирования
3.2. Асимметричные затраты и стоимости опционов инвестирования фирм
3.3. Влияние оптимальных инвестиционных стратегий фирм на
общественное благосостояние
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ЛИТЕРАТУРА


В ситуациях, требующих принятия стратегических решений, дополнительно присутствует неопределенность, порожденная поведением потенциальных конкурентов, которые имеют возможность инвестировать в аналогичный проект. Решение этих проблем требует разработки адекватных экономикоматематических моделей инвестиционной деятельности в условиях неопределенности и конкуренции, что и определило тему и постановку задач диссертационного исследования. Предмет и объект исследовании. Предметом диссертационного исследования являются инвестиционные процессы в условиях неопределенности и конкуренции. Объектом исследования являются предприятия производственного сектора. Цель и задачи исследования. Цель диссертационного исследования заключается в анализе и оптимизации инвестиционных стратегий фирм в условиях несовершенной конкуренции и неопределенности спроса. Теоретическая и эмпирическая база исследования. Диссертационное исследование основано на фундаментальных разработках отечественных и зарубежных ученыхэконом истов по проблемам инвестирования и инвестиционного процесса, теории фирмы, теории игр, экономике благосостояния, методам стохастической динамической оптимизации. Информационнодокументальной базой исследования являются статистические материалы Федеральной службы государственной статистики, законодательные акты РФ, решения и нормативные акты Правительства Российской Федерации, Министерства экономического развития и торговли РФ, регулирующие нормативноправовое обеспечение инвестиционной деятельности и проведение государственной инвестиционной и инновационной политики на микро и макроуровне. Представленное диссертационное исследование выполнено в рамках п. Математические и инструментальные методы экономики. Методы исследования. В диссертации, в рамках системного подхода, использовались различные методы и приемы экономических исследований экономикоматематического моделирования, стохастической оптимизации, теории игр, анализа обыкновенных дифференциальных уравнений и дифференциальных уравнений в частных производных, а также стохастических дифференциальных уравнений, теории реальных опционов, сравнительной статики равновесия, расчетноконструктивный, графический. Практическая значимость исследования. Практическая значимость исследования определяется тем, что разработанные в диссертации модели, методы и алгоритмы ориентированы на решение тактических и стратегических задач при осуществлении предприятиями инвестиционной деятельности в условиях неопределенности и конкуренции. Анализ воздействия равновесных и оптимальных инвестиционных стратегий на потребительский излишек и стоимости фирмконкурентов позволяет оценить оптимальность различных типов равновесия с точки зрения максимизации общественного благосостояния. Апробации результатов исследования. Основные положения и результаты диссертационного исследования докладывались автором на VI Всероссийском симпозиуме Математическое моделирование и компьютерные технологии, г. Кисловодск, , Международном симпозиуме Математическое моделирование и компьютерные технологии г. Кисловодск, , региональных научных семинарах Методология системных исследований в гуманитарных отраслях науки г. Волгоград, г. Кисловодск, г. Нальчик, г. Всероссийской научнопрактической конференции Механизмы эффективного управления в рыночной экономике г. Кисловодск, , на VI Всероссийском симпозиуме по прикладной и промышленной математике Сочи, , осенняя сессия, на научнопрактической конференции с международным участием Системный анализ в экономике и управлении Таганрог, , на VII Всероссийском симпозиуме по прикладной и промышленной математике г. ЙошкарОла, , зимняя сессия, на Всероссийском симпозиуме Математические модели и информационные технологии в экономике г. Кисловодск, . Результаты диссертационного исследования апробированы и используются ООО Бизнес ИТ г. Ставрополь при выработке эффективных стратегий инвестирования в условиях неопределенности и конкуренции. Результаты диссертационного исследования используются Кисловодским институтом экономики и права в учебном процессе и включены в структуру учебных дисциплин Экономикоматематическое моделирование, Инвестиции и Экономика предприятия.