Модели и методы оценки платежеспособности страховой компании с учетом инвестирования и перестрахования : на примере КАСКО

• Автор: Яркова, Ольга Николаевна
• Шифр специальности: 08.00.13
• Научная степень: Кандидатская
• Год защиты: 2009
• Место защиты: Оренбург
• Количество страниц: 212 с.

СОДЕРЖАНИЕ
Введение .
Глава 1 Модели риска в страховании и методы повышения платежеспособности страховых компаний .

1.1 Риски в страховании.

1.2 Методы оценки платежеспособности

1.3 Модели для оценки платежеспособности и подходы к ее повышению . Глава 2 Исследование влияния характеристик процесса риска и активов

на вероятность неразорения .

2.1 Исследование зависимости вероятности неразорения от начального капитала

2.2 Исследование влияния характеристик активов на платежеспособность страховой компании .

2.3 Анализ влияния начального капитала на стратегию инвестирования в

рисковые или безрисковые активы.

Глава 3 Формирование стратегии инвестирования и перестрахования
3.1 Анализ влияния диверсификации вложений в рисковые и безрисковые активы на платежеспособность
3.2 Формирование стратегии инвестирования.
3.3 Влияние перестрахования на платежеспособность.
Заключение
Список использованных источников


В модели индивидуального риска предполагается, что убытки по каждой рисковой единице независимы и одинаково распределены. Такое предположение можно сделать в случае, когда страховые убытки по каждому объекту страхования обусловлены различными, не связанными между собой причинами. Это естественное требование в страховании жизни, однако, для других видов страхования оно не характерно. Кроме того, модель индивидуального риска является статической моделью страхового риска, где риск моделируется всего одной случайной величиной, а именно суммарным страховым убытком по группе рисков, а статические модели дают ограниченное представление о риске . Модификация модели индивидуального риска рекомендуется Росстрахнадзором при расчете тарифных ставок по рисковым видам страхования, в связи с тем, что она является единственным инструментом анализа, если статистические данные представлены в агрегированной форме. Наиболее полно отражает реальные явления в страховании модель коллективного риска. С се помощью можно добиться большей динамики при управлении риском компании. В модели коллективного риска количество полисов ТУ, которые могут быть предъявлены к оплате, неизвестно. Выделяют два типа контрактов статический, когда оплата иска происходит в конце контракта, и, следовательно, целочисленная случайная величина динамический, когда Л случайный процесс, определяющий количество исков на промежутке О, I. Выплаты по искам положительны и не зависят от количества полисов. Функция потерь страховой компании в модели коллективного риска равна сумме выплат, произведенных страховой компанией к моменту времени V. X, по му поступившему иску. 0 число поступивших исков за время О, I. Если 0 Пуассоновский процесс с параметром XI, то модель коллективного риска называется пуассоновской а Я интенсивностью поступления исков. Платежеспособность страховой компании тесно связана с размером страховой премии если размер премии будет завышен, то страховая компания потеряет клиентов если занижен приведет к неплатежеспособности компании. П8 М8 0Л принцип стандартного отклонения. П8 11 В среднем неттопремии должны быть больше, чем кумулятивные выплаты по искам, т. Лтс и поэтому доход страховой компании за бесконечное время станет отрицательным. В некоторых видах страхования премии формируют на основе принципа , , , суть которого в том, что держатели страховых полисов распределены на несколько групп, в зависимости от предыстории подачи исков, и могут быть перемещены из одной группы в другую. Типичный пример страхование ОСЛГО если автовладелец в течение определенного страхового времени не предъявлял исков, то он может быть переведен в группу клиентов, платящих меньшую премию. Как отмечалось выше, в качестве характеристики платежеспособности страховой компании можно рассматривать вероятность разорения. В работах отечественных и зарубежных авторов приводится ряд исследований для оценки вероятности разорения в зависимости от начального капитала. На основании формулы ПоллачекаХинчина можно получить вероятность разорения в явном виде в случае, когда преобразование Лапласа от является рациональной функцией. При больших п такие смеси распределений имеют малую практическую значимость в связи с громоздкостью построения сверток. В случае экспоненциального распределения размеров выплат с параметром 7, можно получить аналитическое решение задачи 1. Если распределение размеров выплат, представлено смесью двух экспоненциальных распределений с параметрами Д, Р Д К коэффициент Лундберга. Классическая аппроксимация вероятности разорения КрамераЛундберга приводит к точным результатам, однако, в моделях, допускающих большие выплаты с высокой вероятностью, коэффициент Лундберга не существует, поэтому аппроксимация КрамераЛундберга верна только для распределений размеров выплат с легкими хвостами. РЬ0РЬиЬ0. При этом условная вероятность РЬиЬ0 заменяется функцией гаммараспределения С и с совпадающими первыми тремя начальными моментами. М Г4ит3 л