Разработка моделей и методов поддержки принятия решений при управлении рисками в деятельности банков на рынке потребительского кредитования

• Автор: Вандышева, Татьяна Михайловна
• Шифр специальности: 08.00.13
• Научная степень: Кандидатская
• Год защиты: 2010
• Место защиты: Таганрог
• Количество страниц: 185 с. : ил.

СОДЕРЖАНИЕ
ВВЕДЕНИЕ.
1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ БАНКОВСКИМИ РИСКАМИ НА УРОВНЕ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

1.1. Основные тенденции развития банковского сектора Российской Федерации.

1.2. Определение понятия банковских рисков как основной экономической категории.

1.3. Классификация банковских рисков как объекта управления.

1.4. Анализ современных подходов к оценке и поддержки принятия решений при управлении банковскими рисками на рынке потребительского кредитования

1.5. Государственное регулирование и надзор в сфере банковской деятельности

2. РАЗРАБОТКА КОМПЛЕКСА МЕТОДОВ ПОДДЕРЖКИ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ ПРИ УПРАВЛЕНИИ БАНКОВСКИМИ РИСКАМИ НА ОСНОВЕ КОГНИТИВНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ.
2.1. Основные методологические подходы в реализации задач принятия решений по управлению банковскими рисками.
2.2. Адаптация методов когнитивного анализа к процессу принятия управленческих решений по регулированию уровня банковских рисков.
2.3. Разработка метода и модели принятия решений по управлению рисками в деятельности банков
3. ПРИМЕНЕНИЕ КОМПЛЕКСА МЕТОДОВ ПОДДЕРЖКИ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ ПРИ УПРАВЛЕНИИ РИСКАМИ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БАНКОВ НА РЫНКЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КРЕДИТОВАНИЯ.
3.1. Разработка когнитивной модели внутренних рисков в деятельности банка на рынке потребительского кредитования, сценарное моделирование ситуаций.
3.2. Разработка метода и модели принятия решений по управлению рисками на уровне банка по критерию максимизации математического ожидания полезности
3.3. Анализ эффективности сгенерированных решений по управлению внутренними рисками банков.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ЛИТЕРАТУРА


В заключение проводимого анализа динамики и структуры активов предприятий банковского сектора хочется отметить, что, несмотря на то, что в структуре кредитного портфеля банковского сектора основной удельный вес ,2 попрежнему имеют кредиты, предоставленные нефинансовым организациям, их доля в активах банковского сектора за год сократилась с ,8 до ,5. При этом доля кредитов, предоставленных физическим лицам, в указанных показателях деятельности кредитных организаций продолжает расти, удельный вес таких кредитов в совокупном объеме выданных кредитов также остается значительным рис. Рис. Таким образом, анализ структуры кредитного портфеля банковского сектора Российской Федерации позволяет сделать вывод о том, что кредитование остается основным источником формирования прибыли кредитных организаций. Успех осуществления кредитных операций данными организациями напрямую зависит от уровня принимаемого ими в своей деятельности кредитного риска, оценку которого возможно произвести посредствам анализа объема и динамики изменения величины уровня просроченной задолженности. Согласно данным Отчетов о развитии банковского сектора и банковского надзора в годах, а также Бюллетеням банковской статистики за период гг. Изменения в сторону увеличения данного показателя в течение года с 1,2 до 1,3 можно оценить как незначительные. При росте общего объема ссудной задолженности с 7,2 млрд. Данная тенденция свидетельствует об умеренности уровня кредитного риска, которому подвержен российский банковский сектор. Прослеживается динамика явного уменьшения доли просроченной задолженности по кредитам, предоставленным финансовому сектору, значение данного показателя в течение анализируемого нами периода времени снизилось с 5,6 до 0,3, т. Аналогичная ситуация наблюдается при анализе изменения удельного веса просроченной задолженности по кредитам нефинансовому сектору рис. Опасения вызывает увеличение удельного веса просроченной задолженности в объеме кредитов, предоставленных физическим лицам, в период с по годы в 2,2 раза с 1,2 до 2,6, однако по сравнению с данными на года значение данного показателя в году уменьшилось в 1, раза. Значительным также является темп прироста данного показателя функционирования банковского сектора, с по он увеличивался с ,6 до 4,9. Рис. Динамика изменения удельного веса просроченной задолженности в составе общей ссудной задолженности и кредитов по основным направлениям гг. В целях проведения более полного анализа влияния основных видов рисков на кредитный портфель банковского сектора Центральным Банком Российской Федерации осуществляется проведение регулярного мониторинга рисков и стресстестирования банковского сектора, окончательные результаты которого отражаются в Отчете о развитии банковского сектора и банковского надзора. Превышение соответствующих показателей деятельности кредитных организаций относительно данного порогового значения свидетельствовать о потенциальном развитии неблагоприятной ситуации. На основе результатов регулярного мониторинга рисков территориальными учреждениями Банка России проводится более детальный анализ ситуации в кредитных организациях, внесших решающий вклад в формирование негативных тенденций по банковскому сектору в целом, и принимаются меры надзорного реагирования , . Стресстестирование банковского сектора представляет собой один из активно используемых в международной практике методов оценки устойчивости финансового сектора экономики, который позволяет проводить оценку уязвимости экономики в целом, отдельных ее секторов или отдельных участников рынка при стрессовых ситуациях, обусловленных существенным ухудшением условий функционирования. Данный метод анализа рисков кредитных организаций и банковского сектора в целом предполагает идентификацию отдельных экономических субъектов, наиболее подверженных исследуемым рискам и направлен на оценку возможных потерь в случае реализации шоковых, но маловероятных событий. Стресстестирование проводится Банком России по всем действующим кредитным организациям. При этом расчет и анализ потерь осуществляется по каждой кредитной организации на основе представляемой ими официальной отчетности, отражающей индивидуальные характер и профиль рисков, а также текущее финансовое состояние кредитной организации , .