Моделирование прогноза значений котировок ценных бумаг с использованием нейроных сетей

• Автор: Сергиенко, Анатолий Геннадьевич
• Шифр специальности: 08.00.13
• Научная степень: Кандидатская
• Год защиты: 2011
• Место защиты: Санкт-Петербург
• Количество страниц: 182 с. : ил.

К году по величине общего оборота ценных бумаг в Фондовом отделе Петербургская биржа вышла на пятое место в мире вслед за фондовыми биржами Лондона, Парижа, НьюЙорка и Рима. А . В настоящее время на российских биржах происходит процесс создания структуры фондового рынка, который отвечал бы международным стандартам. Важное место в этом процессе отводится также становлению единого экономического пространства между бывшими союзными республиками, в том числе странами СНГ. В самом начале проведения приватизации в стране не было устойчивой нормативной базы для проведения сделок с ценными бумагами, поэтому стало возможным возникновение финансовых пирамид. V т. В настоящее время в России остро встала проблема низкой инвестиционной активности субъектов предпринимательской деятельности. Пока потенциальные инвесторы предпочитают вкладывать средства у в ЩЩ существенно более доходные и надежные финансовые активы , в том числе в государственные ценные бумаги. Изза низкого доверия к корпоративным бумагам не удалось привлечь и временно свободные средства населения, к моменту проведения специализированных денежных аукционов у населения появился альтернативный инструмент для их вложения облигации государственного сберегательного займа 5. Российский рынок ценных бумаг за свою новейшую постсоветскую историю пережил много хороших и плохих времен. Финансовый кризис года почти разрушил этот сектор экономики. Однако, следует понимать, что без развитого рынка ценных бумаг построить рыночную экономику невозможно. Развиваются институты рынка ценных бумаг, регулирующиеся государством. Огромные усилия государства направлены на повышение доверия инвесторов к российской экономике. В основе экономического прогнозирования 1 лежит обширный и многообразный набор научных моделей и методов, логических и технических средств. Прогнозом 2 называется вероятностное суждение о будущем с относительно высокой степенью достоверности. Именно

вероятностный подход принципиально отличает прогноз от предсказания, то

есть вероятностного суждения о будущем. Прогнозирование многоступенчатый процесс, предусматривающий постановку цели, получение информации, ее обработку и анализ, определение перспектив и вероятности реализации прогноза. Функция прогнозирования выражает наиболее творческий элемент управления и в последнее время выделяется в качестве самостоятельной функции 4. По горизонтам срокам точности прогнозы бывают генеральные или долгосрочные, перспективные среднесрочные и текущие краткосрочные. Объекты прогнозирования различаются по сложности информационной обеспеченности, характеру развития и другим основаниям. Основным объектом прогностических исследований диссертационной работы является временной ряд, представляющий собой упорядоченную во времени последовательность значений котировок ценных бумаг. Каждое отдельное значение котировки называется отсчетом временного ряда. Дискретным называется временной ряд, в котором время изменяется дискретно, а наблюдения делают через фиксированный интервал времени, принимаемый за единицу счета. Переход от момента одного наблюдения к моменту следующего наблюдения называется шагом. Временной ряд, значений членов которого определены какойлибо математической функцией, называется детерминированным. Если же значения временного ряда могут быть описаны только с помощью функции, распределения вероятностей, то такой временной ряд называется I случайным 5. Направление развития временного ряд происходит через единичные промежутки времени в условиях столкновения противоборствующих сил ,
Поэтому процесс формирования временной ряд предполагается стохастическим процессом, то есть процессом, течение которого зависит от случая или для которого определена вероятность того или иного развития. Стохастические процессы с изменяемыми основными характеристиками, такими, как математическое ожидание, дисперсия, автокорреляционная функция, называются стационарными. Однако экономические процессы как правило, являются нестационарными. Поэтому чем больше период прогноза, тем больше вероятности для изменения тенденций экономического развития, особенно в условиях нестабильности, связанной с влияниями мирового экономического кризиса.