Формирование инвестиционной политики банка с применением аналитических технологий

• Автор: Самсонов, Александр Сергеевич
• Шифр специальности: 08.00.10
• Научная степень: Кандидатская
• Год защиты: 1999
• Место защиты: Санкт-Петербург
• Количество страниц: 201 с.

Содержание

СОДЕРЖАНИЕ .

ВВЕДЕНИЕ. Л

ГЛАВА 1. ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ И

АНАЛИТИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГ ИЙ БАНКА

1. Основы понятий инвестиции и оптимальная инвестыцноннан политика банка

1.1.Определенна инвестиций систематизация и анализ существующих подходов

1.2. Формы проявления и содержание инвестиций структуризация и классификации

1.3. Анализ содержания проблем и обоснование подхода в исследовании инвестиций.

1.4.Оптимальная инвестиционная политика банка в контексте исследования.

2. Аналитические технологии АТ в системе банковских техно. югтс .

3. Факторы, определяющие инвестиционную политику и применение АТ в банке.
3.1. Внешние и внутренние факторы.
3.2. Нормативные и вариативные факторы систематизация и анализ влияния ка формирование инвестиционной политики и применение адекватных АТ банка
3.2.1.Факторы, связанные с требованиями к собственном капитал и нормативам ЦБ РФ
3.2.2.Факторы, связанные с фондом обязательных резервов и другими вилами резервирования.
3.2.3.Факторы. связанные с налоговым законодательством и возможность их оценки оптимизационными налоговыми моделями
3.2.4. Нормативные факторы, не связанные с требованиями ЦБ РФ и налоговым законодательством.
3.2.5.Факторы. характеризующие зависимости доходность риски.
3.2.6.Факторы. характеризующие взаимосвязи и тенденции в состоянии структур активов и пассквов
3.2.7.Субъективные оценки оптимальности, как основные вариативные критерии формирования инвестиционной политики в российских условиях.
4.Выводы по результатам исследования основ формирования инвестиционной политики и АТ банка.
ГЛАВА 2. ФОРМИРОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ С ПРИМЕНЕНИЕМ АТ ВНЕШНЕЙ И ВНУТРЕННЕЙ ОЦЕНОК
1. Применение АТ в инвестиционной сфере анализ содержания н практические проблемы.
1.1. Содержание этапов АТ
1.2. Практические проблемы применения АТ в инвестиционной сфере и подходы к их решению.
2. Формирование инвестиционном политики с применением технологий внешней опенки
2.1.Применение технологий Мирового банка. I.
2.2.Применение технологий рейтинговых агснсгв
3.Формирование инвестиционной политики с применением технологий внутренней II
3.1. Анализ возможности применения методов управления активами и пассивам при формировании структуры активов, приносящих доход АПД
3.2. Общин анализ существующих АТ для системной оценки оптимальности формирования АЛД
и их ресурсной базы.
3.3. Текущий и долгосрочный анализ управления всеми видами дисбалансов, как основа системной АТ формирования оптимальной инвестиционной политики банка
ГЛАВА 3. ФОРМИРОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ БАНКА НА ОСНОВЕ ЭЛЕМЕНТОВ МИНИМАЛЬНО НЕОБХОДИМОЙ АНАЛИТИЧЕСКОЙ ТЕХНОЛОГИИ
1.Структура минимально необходимой АТ банка при оценке оптимальности формировании инвестиционной политики
2.Информационная основа минимально необходимой АТ банка при оценке оптнма1ьиосги формирования инвестиционной политики
2.1. Анализ основных источников информации данных бухгалтерского чета.
2.2.Формнрованяс аналитических балансов для анализа структуры АПД.
3.Оценка оптимальности формирования инвестиционной политики на основе внешнею блока АТ предложения по экспрессанализу контрагентов кредитных организаций
4.0цеяка оптимальности формировании инвестиционной политики на основе нормативного блока
4.1 .Возможности и ограниченна нормативного блока АТ при формировании оптимальной инвестиционной политики.
4.2. Предлагаемая технология вариантной опенки и прогнозирования формирования оптимальной инвестиционной политики в нормативном блоке АТ банка
5. Оценка оптимальное формирования инвестиционной политики на основе внутреннего блока АТ предложения по оценке дисбалансов и проведению анализа
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение 1 Детальные классификации, анализ содержания н прояжлення инвестиций
Приложение 2 Анализ альтернативных форм инвестиций .
Приложение ЗАЗ Детальная группировка актива баланса банка с выделением АПД
ЛИТЕРАТУРА


Научная новизна диссертационной работы заключается в том, что на основе комплексного исследования подходов к формированию оптимальной инвестиционной политики и используемых для этого аналитических технологий, разработаны элементы теоретических и методологических основ конструирования и реализации технологий, обеспечивающих формирование инвестиционного элемента текущей и долгосрочной надежности жизнеспособности банка. Подразумевается проявление инвестиций их долгосрочной н реальной форме. Теоретическая и практическая значимость работы. Диссертация представляет собой самостоятельное, завершенное научное исследование актуальной темы для современного этапа развития банковской системы, проблем аналитического обеспечения формирования инвестиционной политики, как системного элемента надежности жизнеспособности кредитной организации. Выводы диссертации будут способствовать созданию теоретической базы для исследования вопросов, связанных с инвестициями банков и технологий оценки таких банковских операций. Практическая значимость данной работы состоит в том, что в ней предложены конкретные направления совершенствования аналитической основы не только при осуществлении банковских инвестиций в контексте исследования активов, приносящих доход, но и в том, что в диссертации даны подходы и рекомендации по решению основной задачи банка, качественного управления надежностью жизнеспособностью, как в текущем, так и в долгосрочном периоде. Выводы и рекомендации диссертационной работы обоснованы изучением и анализом широкого круга публикаций по исследуемым проблемам, изучением зарубежного и отечественного опыта, анализа практической деятельности. Теоретической и информационной базой исследования являются труды отечественных и зарубежных экономистов, разработки и рекомендации международных финансовых и консалтинговых организаций I, I и др. Российской Федерации, нормативные документы и информационные данные Банка России. I и Ассоциации коммерческих банков СанктПетербурга АКБ. Были использованы опубликованные на иностранных языках оригинальные материалы мировых рейтинговых и консалтинговых агенств , , i характеристики и описание элементов технологий внешних оценок надежности банков, целесообразности инвестиций часть не опубликована, также использовались возможности I, аналитические материалы и данные по адресам серверов ФКЦБ, ЦБ РФ и прочих организаций. Исследовались данные аналитических публикаций, предоставляющие возможность выявить основные тенденции, происходящие в банковском сообществе в России, статистические данные, характеризующие основные показатели деятельности коммеческих банков, состояние их кредитных портфелей. Заховодателыше акты, нормативные документы анализировались в редакции информационноправовой системы ГАРАНТА. Апробация работы. Часть положений диссертации и фактическая основа исследования изложены в публикациях автора. Они докладывались и особо отмечались в ряде научных конференций. Отдельные теоретические и практические положения диссертационного исследования реализуются в ряде банков, в том числе и при осуществлении крупных инвестиционных проектов, а также в Ассоциации коммерческих банков СанктПетербурга. Апробация диссертационного исследования подтверждается официальными документами. Глава 1. Исследование инвестиционной политики банка и аналитических технологи, используемых при е формировании, должно опираться на уточнение, анализ и обоснование подходов к основным понятиям в данной работе. Поэтому автор считает необходимым начинать первую главу с исследования элементов наиболее полемичного и противоречивого в своих проявлениях понятия кинвестиции. После этого необходимо определить и обосновать подходы к составному понятию оптимальная инвестиционная политика банка, так как главной целью применения аналитических технологий в инвестиционной сфере является создание аналитической базы именно для формирования оптимальной инвестиционной политики. Также автор считает необходимым предоставить теоретическое обоснование выделения аналитических технологий и исследовать основополагающие факторы, влияющие на инвестиционную политику банка и применение АТ.