Обоснование направлений повышения эффективности управления валютными рисками коммерческого банка

• Автор: Сорокина, Елена Александровна
• Шифр специальности: 08.00.10
• Научная степень: Кандидатская
• Год защиты: 2005
• Место защиты: Б.м.
• Количество страниц: 175 с. : ил.

СОДЕРЖАНИЕ
Введение

Глава 1. Исследование категории валютный риск коммерческого банка В

1.1. Сущность и виды банковских рисков.

1.1.1. Риск как экономическая и историческая категория. Понятие рисков банковской деятельности.

1.1.2. Система банковских рисков, их взаимосвязь.

1.2. Валютный риск в системе банковских рисков.

1.2.1. Сущность и состав валютного риска. Факторы, определяющие его размер.

1.2.2. Эволюция валютных рисков в ходе развития мировой валютной системы. Современное состояние мирового валютного рынка и его влияние на уровень валютных рисков.
Глава 2. Стоимостная оценка валютного риска как направление повышения эффективности управления им.
2.1. Критический анализ метода оценки рисков на основе расчета показателей вариации.
2.2. Современные методы стоимостной оценки риска методика УАЯ
2.2.1. Сущность, достоинства и недостатки методики УАЯ.
2.2.2. Перспективы использования методики УАЯ для оценки банковских валютных рисков в современных условиях
2.3. Определение инструментария расчета валютного риска.
2.3.1. Сравнительный анализ методов УАЯанализа.
2.3.2. Предложения по расчету валютных рисков с применением методики УАЯ.
2.3.2.1. Адаптация методики УАЯ для расчета валютных рисков.
2.3.2.2. Алгоритмы расчета валютных рисков с использованием различных методов УАЯанализа. Пример их практической реализации.
2.3.2.3. Обоснование выбора инструмента расчета риска.
2.3.2.4. Рекомендации по использованию результатов стоимостной оценки в управлении банковскими валютными рисками.
2.4. Анализ влияния методов оценки валютного риска на изменение величины резервируемого капитала.
Глава 3. Повышение эффективности системы управления валютным риском банка через совершенствование организации рискменеджмента.
3.1. Основы построения эффективной системы управления банковскими рисками.
3.1.1. Обоснование необходимости системного подхода к организации управления банковскими рисками.
3.1.2. Возможность повышения эффективности системы управления банковскими рисками в результате реализации процессного подхода.
3.2. Организация системы управления банковскими валютными рисками, основанной па процессном подходе.
Заключение
Список использованной литературы


Для ситуации Л выполняется следующее условие ни одно другое сочетание доходности и риска не может обеспечить большей доходности при данном или меньшем уровне риска. На практике каждая ситуация находится под влиянием множества рисков, поэтому точек оптимума на графике можно определить несколько. Гегель. Работы ратных лет В 2 т. М. Мысль. Том 2. С. 2. Рис. Источник Жопаникоп В. Н. Рискменеджмент в коммерческом банке в условиях переходной экономики. Деньги н кредит, . В зависимости от уровня доходность риск, банк может функционировать в следующих условиях, отраженных на рис. Автор считает необходимым отметить, что оптимум соотношения риск доходность будет зависеть как от объективных экономических условий наличие свободного капитала, возможность альтернативных вложений, стоимость привлечения ресурсов и т. Объективная взаимосвязь существует между категориями риск и неопределенность. Некоторыми авторами эти понятия необоснованно отождествляются. Риск, в отличие от неопределенности, возникает только тогда, когда субъект принимает решение действовать. Неопределенность же является источником многовариантности событии и их результатов. Следовательно, риск вторичен по отношению к неопределенности, являющейся базой для его возникновения. Неопределенность ситуации это прежде всего информационная неопределенность о возможных состояниях системы, внешней среде и т. Можно выделить два класса источников неопределенности избыток и дефицит информации. Дефицит информации может порождаться ее недостоверностью, противоречивостью, избыток большими объемами. При проведении финансовых операций важнейшим следствием информационной неопределенности является временная неопределенность, касающаяся продолжительности операции либо времени поступления информационного сигнала. В условиях неопределенности субъект может приступить к действию, отсрочить действие либо вообще отказаться от его реализации. В экономической пауке проблеме соотношения неопределенности и риска уделяли внимание многие известные экономисты Дж. М.Кейнс, В. В.Лоуренс, Г. Марковиц, А. Маршалл, О. Моргенштерн, Ф. Найт, А. Пигу, А. Смит, И. Г.Тюнен, Дж. Шэкл и другие. Рассмотрим мнения некоторых их них. По утверждению И. Г.Тюнена, оценка риска базируется на распределении вероятностей наступления некоторого события в будущем, основанном на статистических данных об этом событии в прошлом. Причиной возникновения риска является неопределенность в отношении будущего влияния различных факторов на исследуемый объект вследствие невозможности идентификации настоящего с будущим. Алыми А. П. Грамм экономического риска. М. Знание, . С.Б Симки Джотсф Ф. Пер. УПод ред. Р.Я. Лепигы, Ь. С.Пинскера. М.СаЫ1аху, . Однако с учетом прошлого опыта человек может предвидеть некоторые события, что ведет к формированию субъективного взгляда относительно будущего состояния объекта. В этом случае речь идет уже не о неопределенности, а о риске возникновения конкретного события. Следовательно, по мнению И. Г.Тюнсна, риск существует там, где наблюдается процесс прогнозирования, т. Схожее объяснение понятий неопределенности и риска встречается и в трудах Дж. М.Кейнса. Однако Кейнс в большей мере акцентирует внимание на специфике человеческого восприятия человек принципиально не может познать будущее как свершившийся факт, поэтому неопределенность и риск всегда будут присутствовать в его деятельности. По мнению Кейнса, неопределенность является следствием отсутствия научной базы для формирования вероятностей. По мнению Дж. Шэкла, чем больше человек может выработать гипотез и учесть различных факторов, тем в более полной мере он соприкасается с неопределенностью. Следовательно, неопределенность и риск присутствуют лишь при условии целевого планирования действий. Неопределенность, таким образом, подталкивает к некоторым действиям, т. Классическая концепция взаимосвязи риска и неопределенности сформулирована Ф. И. 1iiiер. Исюрия экономическою анализа. СГ1С, . I.i. Кейнс Дж. М. Общая теория занятости, процента и денег. Пер. ИЛIЛюбимова Под род. Л.Г1. Кракопа. М.Гсянос АРВ. Сслнгмсн В. Дж. Л.С. Шэкл расчеты на будущее, время и решения.