Институциональные механизмы регулирования банковских рисков в переходной экономике России

• Автор: Лобанов, Алексей Анатольевич
• Шифр специальности: 08.00.10
• Научная степень: Кандидатская
• Год защиты: 2007
• Место защиты: Москва
• Количество страниц: 237 с. : ил.

Еще одно возможное объяснение функций банков в экономике дается в теории делегированного контроля за заемщиками 6, под которым понимается деятельность, направленная на предотвращение оппортунистического поведения заемщиков, проявляющегося как во время действия договора займа в виде возможного морального риска, так и постфактум в форме аудита 6, р. Выполнение этой функции требует создания специализированной организации, что также объясняется экономией от масштаба деятельности. Таким образом, банк выступает в качестве контролера за заемщиками, действующего в интересах кредиторов , 6, 2. Поскольку функции управления и владения банком, как правило, разделены, центральной проблемой для кредиторов является минимизация агентских издержек, т. Так как банки обязаны своим существованием рассмотренным несовершенствам финансовых рынков, основная сложность в анализе влияния, которое регулирование банковской деятельности оказывает на депозитные и кредитные рынки, заключается в том, что обоснование необходимости регулирования возможно только при допущении о несовершенстве этих рынков. Поскольку в литературе не достигнуто согласия относительно того, какое именно несовершенство является самым принципиальным, существует множество моделей, которые различаются также и по рассматриваемым механизмам регулирования 6, р. В частности, это наблюдается в отношении регулирования банковского капитала и страхования вкладов, анализ которых дан ниже. Стабильность функционирования является едва ли не главным требованием, предъявляемым обществом к банковской системе, что отличает ее от любой другой отрасли экономики. Специальное регулирование финансовобанковского сектора со стороны государства обусловлено как спецификой банковского дела, связанного с производством рассмотренных выше услуг, так и многообразными отрицательными последствиями, которые банковские кризисы несут для экономики и социальной стабильности. Механизмы регулирования рисков банковской деятельности, которые можно было бы отнести к институциональным, весьма разнообразны и включают в себя как формальные институты права законы, нормативы и требования органов государственного надзора и регулирования и т. Неформальные правила могут со временем подвергаться институционализации и приобретать статус формальных институтов1. Одновременно с ними действуют и институциональные механизмы регулирования риска банкротства банка, к которым автор относит, в частности, рыночную дисциплину, конфликты интересов между владельцами и управляющими банков и высокую экономическую стоимость банковской лицензии. Отсутствие классификации механизмов управления банковскими рисками затрудняет их дальнейшее изучение и управляемую модернизацию. Предлагаемая автором иерархическая классификация распределяет механизмы управления банковскими рисками по трем уровням их институционализации макро, мезо и микроуровню. На макроуровне институты создаются и вводятся в действие высшими органами государственной власти. К ним относятся 1 ограничения на состав банковских портфелей например, разграничение операций коммерческих и инвестиционных банков, нормы обязательного резервирования и т. На мезоуровне уровне банковской системы основными институтами регулирования банковских рисков являются нормативные акты регулирующих и надзорных органов, а также стандарты и нормы саморегулируемых организаций, выработанные и добровольно принятые самими банками. Органы надзора могут действовать в сотрудничестве с наднациональными структурами, такими как Базельский комитет по банковскому надзору. На этом уровне основными институциональными механизмами регулирования банковских рисков являются 7 требования к составу банковского капитала и нормативы его достаточности 8 нормативы ликвидности банковского баланса и концентрации кредитных рисков 9 пруденциальный надзор за соблюдением обязательных нормативов и требований в т. На микроуровне уровне отдельного банка используются собственные, внутренние механизмы управления рисками. Эти механизмы могут являться не
ля V и разрешение банкам этих стран использовать данный метод для расчета величины капитала на покрытие рыночного риска см.