Оценка рисков хозяйствующими субъектами рыбной отрасли

• Автор: Бабошкина, Полина Алексеевна
• Шифр специальности: 08.00.05
• Научная степень: Кандидатская
• Год защиты: 2002
• Место защиты: Астрахань
• Количество страниц: 208 с.

ОГЛАВЛЕНИЕ
Введение
Глава 1. Введение в проблему хозяйственного риска принятие решений в условиях неопределенности

1.1 Риск и меры риска

1.2 Факторы риска

1.3 Принятие решений в условиях неопределенности управление

рисками

1.4 Страхование рисков

Глава II. Анализ биологоэкономической среды возникновения рисков хозяйственной деятельности

2.1 Сырьевая база и промысловая ситуация Каспийского рыбохозяйственного бассейна

2.2 Рыбохозяйственная деятельность Астраханского региона на Каспии. Механизм внутрихозяйственных связей и отношений
2.3 Антиз биологоэкономической среды и природы возникновения рисков
Глава III. Управление рисками рыбохозяйственной деятельности в условиях неопределенности
3.1 Алгоритмы принятия решений на промысле рыбы в условиях неопределенности с учтом риска прогноза
3.1.1 Методика принятия решений
3.1.2 Типовая схема решения задачи в условиях неопределенности выбор оптимального поисковопромыслового режима работы судна
3.1.3 Типовая схема решения о переходе из одного промыслового района в другой в условиях меняющейся промысловой обстановки
3.2 Риски хозяйственной деятельности методика оценки и
страховые гарантии. Выбор ценовой и товарной политики рыбообрабатывающего предприятия в условиях риска
3.3 Оценка риска как вероятности неблагоприятного результата
инвестиций
Заключение
Список использованной литературы


Коэффициент б бета математическая оценка рискованности одного актива в терминах е влияния на рискованность группы портфеля активов. Учитывается только рыночный риск и рассчитывается показатель б чем он выше, тем выше риск. Стандартное отклонение статистическая мера разброса дисперсии прогнозируемых доходов. Мерой рискованности удержания актива является его стандартное отклонение, представляющее разброс доходности чем оно выше, тем выше риск. Экспертные оценки в учт берутся скорее качественные оценки, чем количественные. Собираются и усредняются личные мнения экспертов. Разные инвесторы могут поразному понимать доходность. Некоторые главное значение предают краткосрочным денежным притокам и более длительные выгоды оценивают ниже, покупая, например, акции компаний, которые постоянно выплачивают большие дивиденды наличными. Другие инвесторы больше ценят рост, разыскивая проекты с большим выше среднерыночного внутренним потенциалом роста продаж и заработков. А третьи, пользуясь финансовыми коэффициентами, стремятся найти проекты с высокой совокупной доходностью на инвестицию или капитал. Т.е. Для характеристики этого отношения был выработан инструмент кривой индифферентности, представляющей собой геометрическое место точек соответствия риска и доходности, которые готов принять на себя данный инвестор. Например, предположим, что инвестор не хочет рисковать ради дохода до . Он готов принять на себя небольшой риск, если предлагаемая доходность составляет . От средне рисковой инвестиции он требует от до годового дохода. Риск выше верхней части среднего для данного инвестора неприемлем. Кривая индифферентности для такого инвестора изображена на рисунке 1. Рис. Рис 1. Выбор решения при риске приводит к одному из множества возможных частных исходов, причем каждый исход имеет вычисляемую или экспертно оцениваемую вероятность появления, т. ЛПР эти вероятности известны, или их можно определить путем экспертных оценок. Выбор решений при неопределенности, когда то или иное действие имееют своим следствием множество частных исходов, но их вероятности совершенно не известны, не имеет смысла. В теории принятия решений все факторы, влияющие на рост степени риска, условно разделяют на объективные и необъективные. Объективные факторы непосредственно не зависят от самой фирмы это инфляция, девальвация валюты, налоги, политические и экономические кризисы и т. Субъективные факторы непосредственно характеризуют саму фирму производственнотехнический потенциал, собственный и заемный капитал, коммерческие связи, уровень маркетинга и т. Среди субъективных факторов следует выделить отношение к риску ЛПР. С учетом цели настоящего исследования нас интересует математический аппарат теории принятия субъективных решений. Методология рационального принятия решений в условиях неопределенности имеет в своей основе функцию полезности. Полезность это некоторое число, приписываемое ЛПР, каждому возможному исходу. Функция полезности НейманаМоргенштерна для ЛПР показывает полезность, которую он приписывает каждому возможному исходу. У каждого ЛПР есть своя функция полезности, которая показывает его предпочтение к тем или иным исходам в зависимости от его отношения к риску см. По ожидаемая полезность события равна сумме произведений вероятностей исходов на значение полезности этих исходов. Для принятия решения в случае небезразличия ЛПР к риску необходимо уметь оценивать значение полезности каждого из допустимых исходов. Дж. Нейман и О. ЛПР отвечает на ряд вопросов, обнаруживая при этом свои индивидуальные предпочтения, учитывающие его отношение к риску. Значение полезностей могут быть найдены за два шага . В общем случае график полезности представляется по НеймануМоргенштсрну в виде трех вариантов рис. Рис 1. Типы функций полезности НейманаМоргенштерна для ЛПР, не склонного к риску а, безразличного к риску б, склонного к риску в. ОДО общая денежная оценка Исследуя функции на рис. ЛПР, склонного к риску, выпуклая функция, у которой каждая точка дуги лежит ниже точек ее хорды. Математическая интерпретация измерения отношения ЛПР к риску Вариант а рис.