Методы определения рационального уровня риска услуг кредитной организации

• Автор: Богданов, Алексей Евгеньевич
• Шифр специальности: 08.00.05
• Научная степень: Кандидатская
• Год защиты: 2005
• Место защиты: Москва
• Количество страниц: 141 с. : ил.

Введение

Глава I. Анализ методов обеспечении экономической безопасности

1.1. Сущность экономической безопасности

1.2. Экономическая безопасность кредитной организации

1.2.1 Классификация финансового риска

1.2.2 Кредитный риск

1.2.3 Валютный риск

1.2.4 Процентный риск

1.2.5 Операционный риск

1.5 Выводы

Глава 2. Исследование и разработка модели управления риском

2.1. Сущи ость риска
2.2. Управление риском
2.2.1 Идентификация риска
2.2.2 Измерение риска
2.2.3 Минимизация риска
2.2.4 Наблюдение за риском
2.2.5 Составление отчетности по риску
2.3 Обобщенная характсрисктика рисков
2.4 Математический подход к описанию природы риска
2.5 Анализ специфики прикладных свойств универсальности финансового риска
2.6. Качественный и количественный анализ исходных данных
2.7 Разработка модели системы управления финансовым риском
2.4. Выводы
Глава 3. Технология расчета модели управления процентным риском
3.1. Общие виды математических зависимостей
3.2 Относительные единицы
3.2.1 Метод относительных единиц
3.2.2 Критериальное представление модели
3.3 Основные приемы критериального метода
3.3.1 Предварительное исследование
3.3.2 Устойчивость
3.3.3 Соразмерность
3.3.4. Оптимальное решение и чувствительность
3.4 Выводы
Заключение
Список литературы


Целью исследования является обоснование допустимого компромисса между рисковостыо и прибыльностью финансовых услуг и совершенствование на этой основе стратегии обеспечения финансовой безопасности кредитной организации. Объектом исследования настоящей работы является кредитная организация банк. Предметом исследования являются риски, сопровождающие финансовые услуги, методы их оценки и механизмы обеспечения финансовой безопасности кредитных организаций. Теоретическая основа. Диссертационное исследование проводилось в полном соотвестствии с методологией системного анализа. Его теоретическую основу составили основные положения экономической теории, теории денег, банковского дела и теории менеджмента. А.Р. Абалкина I. ., Лукашина В. И., Макконелла . ., Брю С. Л., Лаврушина О. И., Шеремета А. Д, Дуброва А. М., Лагоши Б. А., Хрусталева Е. Ю., Брили Р. Маерза С. Федосеева . ., Шарпа У. Информационную базу исследования составили данные Роскомстата, отчеты и исследования коммерческих и государственных банков, материалы и практические пособия Ассоциации Российских Банков совместно с корпорацией Арсин Лтд, Ассоциации Региональных Банков Ассоциация Россия, Ассоциации корпоративных казначеев Всликобританнии, Кренфильдского Университета графство Бедфорд, Великобритания. Научная новизна диссертационного исследования заключается в обосновании оригинального подхода к определению допустимого уровня рисковости финансовой услуги, в соответствии с которым нерациональными считаются как слишком высокие, так и слишком низкие сопровождающие риски, и направлений совершенствования механизма обеспечения финансовой безопасности кредитной организации. При этом она рассматривается в трех измерениях ресурсы, процессы и внутренняя культура. Предложенная модель применима для всех коммерческих банков, занимающихся привлечением и размещением средств. Модель позволяет находить оптимальное соотношение между слишком низкими и слишком высокими величинами процентного риска, которые оба являются разрушительными для кредитной организации. При этом предложен механизм определения наиболее приемлемого интервала величин риска, при котором соотношение величины возможного ущерба и дохода для кредитной организации является оптимальным. Отмеченные результаты соответствуют п. Механизм повышения эффективности и качества услуг, а также п. Разработка новых и адаптация существующих методов, механизмов и инструментов повышения экономической безопасности паспорта специальности . Теоретическая и практическая значимость. Основные положения работы представляют собой существенный вклад в теорию стратегии управления финансовым риском. Выводы и результаты исследования ориентированы на использование в кредитных организациях, занимающихся привлечением и размещением средств, то есть, в подавляющем большинстве коммерческих банков, а также организациях, которые целенаправленно занимаются выдачей ссуд и займов. Самостоятельное практическое значение имеет определение и классификация финансового риска, а также методика создания системы управления им. Предлагаемая в рамках работы стратегия разработки системы управления финансовым риском могут быть использованы в учебном процессе подготовки бакалавров и магистров в вузах по специальности Экономическая безопасность и Управление Народным Хозяйством. Апробация и внедрение. Предложенный в рамках работы подход к системе управления финансовой безопасностью кредитной организации был использован при проектировании и разработке интегрированной системы операционного дня Коммерческого Банка Мбанк. Основные положения работы получили одобрение на международной конференции Проблемы развивающихся рынков Ассоциации корпоративных финансистов Великобритании в феврале г. Основные положения работы нашли отражение в шести работах общим объемом 5 п. Диссертация состоит из введения, трех глав, выводов по главам, заключения, рисунков, таблиц и списка литературы из 6 наименований. Первая глава Анализ Методов Обеспечения Экономической безопасности посвящена анализу проблемы обеспечения экономической безопасности организации как таковой, а также специфике финансовой безопасности кредитной организации.