Скоринговые методы прогнозирования качества взаимоотношений предприятия с банком-контрагентом

• Автор: Ефанов, Дмитрий Анатольевич
• Шифр специальности: 08.00.05
• Научная степень: Кандидатская
• Год защиты: 2010
• Место защиты: Москва
• Количество страниц: 166 с. : ил.

СОДЕРЖАНИЕ
ВВЕДЕНИЕ
Глава Г ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ КАЧЕСТВА ВЗАИМООТНОШЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЯ С БАНКОМ-КОНТРАГЕН-ТОМ
1.1. Положение российских коммерческих банков в период финансового кризиса
1.2. Сущность качества взаимоотношений предприятия с банком-контрагентом
Выводы по главе 1 Глава 2. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДОВ
ПРОГНОЗИРОВАНИЯ КАЧЕСТВА
ВЗАИМООТНОШЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЯ С БАНКОМ-КОНТР АГЕНТОМ
2.1. Обзор современных практических методов анализа надежности коммерческих банков
2.2. Скоринговый метод выбора оптимального банка-контрагента в современной России Выводы по главе
Глава 3. РАЗРАБОТКА ПРАКТИЧЕСКИХ РЕКОМЕН-
ДАЦИЙ ПО ВНЕДРЕНИЮ СКОРИНГОВОГО МЕТОДА
3.1. Численная модель метода выбора оптимального банка-контрагента на примере ЗАО «Райффайзенбанк»
3.2. Практические аспекты внедрения скорингового метода на предприятии
Выводы по главе 3 ЗАКЛЮЧЕНИЕ
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

ВВЕДЕНИЕ

Деятельность российских предприятий в период глобального финансового кризиса объективно требует пересмотра требований к надежности их контрагентов. Решение этой цели, как в рамках всей российской экономики, так и в рамках отдельных предприятий должно осуществляться посредством внедрения и применения практических методов прогнозирования качества взаимоотношений, нацеленных на улучшение получаемых услуг и минимизации рисков. В рамках данной работы рассматривается качество взаимоотношений предприятия с банками-контрагентами и скоринговые методы его прогнозирования, поскольку в условиях глобального кризиса с особой остротой встает задача обеспечить прочность положения предприятия в финансовой сфере.
Под качеством взаимоотношений с банками-контрагентами следует понимать их степень удовлетворения потребностям предприятия. К потребностям предприятия в банке относятся надежное функционирование расчетов; стабильная выдача кредитов; лизинг; предоставление банковских гарантий; размещение вкладов и т.п. Способность банка выполнять эти функции определяется его надежностью и устойчивостью. Быстрое и качественное оценка этих характеристик банков может быть обеспечено путем использования скоринговых методов.
Актуальность темы диссертационного исследования обусловлена рядом обстоятельств.
Во-первых, отсутствием в практике российских предприятий целостных и адаптированных к специфике отечественной экономики методов прогнозирования качества взаимоотношений с обслуживающими их банками. Многообразие существующих в специальной литературе методов и рекомендаций могут скорее запутать потенциальных пользователей. Возникает необходимость разработки и внедрения целостной и понятной методики оценки надежности, которые помогут предприятию сделать
оптимальный выбор банка, о последствиях которого не придется пожалеть впоследствии. Выбор может пасть на лидера банковского рынка либо на региональный банк, мало кому известный за пределами края или области, но он должен отвечать простым требованиям: обеспечить весь необходимый спектр услуг, индивидуальный подход к запросам клиента, при необходимости обеспечить кредитование на доступных условиях и при этом быть достаточно надежным и устойчивым для максимально долгосрочного и плодотворного взаимодействия.
Во-вторых, важностью оказания качественных финансовых услуг реальному производству в достижении высоких темпов развития экономики нашей страны. Доля отечественной промышленности в валовом внутреннем продукте (ВВП) России в текущих рыночных ценах в последние годы составляет в среднем более 30%'. В этой связи очевидно, что российские предприятия имеют резервы для роста, и один из путей для достижения этого - установление прочных и долгосрочных отношений с банками, способными обеспечить потребности предприятий в заемном финансировании и оказании других запрашиваемых услуг.
В-третьих, глубиной и последствиями протекающего в настоящее время в нашей стране экономического кризиса. Статистические данные свидетельствуют о том, что российские предприятия в своем развитии переживают значительный спад. Падение промышленного производства в 2009 г. отмечено в 69 регионах из 83 (83,1%), причем в 28 из них (33,7%) уменьшение индекса промышленного производства по сравнению с аналогичным периодом 2008 г. превысило 10%, а в 23 регионах (27,7%) составило более 20%2. В этих условиях у отечественных предприятий фактически не остается права на ошибку или небрежность при выборе банка, которому предполагается доверить свое обслуживание.
1 См.: Промышленность России. 2008: Стат. сб. / Росстат. — М., 2008. — С. 17.
2 По материалам Федеральной службы государственной статистики (Росстат)

многоступенчатую оценку надежности и выделение соответствующих критериев надежности:
1) с точки зрения государства: ЦБ РФ;
2) с точки зрения самого банка: банк, аудиторская фирма;
3) с точки зрения партнеров банка: клиентов, акционеров, инвесторов, банков-кредиторов.
Для дальнейшего решения задач, заявленных в рамках настоящей работы, необходимо ввести понятия качества взаимоотношений предприятия с банками-контрагентами.
Под качеством взаимоотношений с банками-контрагентами следует понимать их степень удовлетворения потребностям предприятия. К потребностям предприятия в банке относятся надежное функционирование расчетов; стабильная выдача кредитов; лизинг; предоставление банковских гарантий; размещение вкладов и т.п. Способность банка выполнять эти функции определяется его надежностью и устойчивостью. При рассмотрении отношений предприятия с банками следует говорить о воспринимаемом качестве банка, т.к. речь идет о его качестве с точки зрения клиента.
Устойчивость банков - это не только атрибут современной политики их выживания, но и стратегия развития кредитных учреждений. От того, как будут развиваться коммерческие банки, во многом зависит успешность проведения в России экономических реформ.
Банкротство одного крупного банка, не говоря уже о подрыве всей банковской системы, имеет глубокие последствия для экономики страны или группы стран в целом. Являясь центром опосредования экономических отношений всех хозяйствующих субъектов, банковская система обладает огромным резонирующим потенциалом, способным «взорвать» социально-экономическую ситуацию.
В силу этого устойчивость и надежность отдельно взятых банков и всей банковской системы в целом является предметом повышенной заботы