Развитие инновационной деятельности страховых компаний

• Автор: Завьялов, Сергей Витальевич
• Шифр специальности: 08.00.05
• Научная степень: Кандидатская
• Год защиты: 2010
• Место защиты: Москва
• Количество страниц: 155 с. : ил.

Содержание
Введение
Глава I. Теоретические аспекты осуществления инновационной деятельности в сфере страхования
1.1 .Страхование как объект инновационного управления
1.2.Особенности регулирования, координации и управления инновационной деятельностью страховых компаний
1.3. Риски внедрения инноваций в страховой компании и методы их оценки
Г лава II. Анализ инновационной деятельности страховых компаний
2.1. Современные тенденции и направления развития инновационной деятельности страховых компаний
2.2 Факторный анализ инновационной деятельности страховых компаний
2.3. Анализ эффективности бизнес - деятельности страховой компании
Глава III. Механизм развития инновационной деятельности страховых компаний
, 3.1.Разработка модели инновационной бизнес-деятельности страховых компаний
3.2.Современные методы и модели активизации и стимулирования инновационной деятельности страховых компаний
3.3.Формирование механизма развития инновационной деятельности страховой компании
Заключение
Список литературы
Приложения

Введение
Актуальность темы исследования предопределена, в первую очередь, проблемой выживания страховых компаний в условиях мирового финансового и экономического кризиса и их конкурентной борьбой за отечественный страховой рынок, все более завоевываемый иностранными компаниями, имеющими огромный, исторически сложившийся во времени, опыт и профессионально работающими, во-вторых, переходом всей экономики России на инновационный путь развития.
В кризисной ситуации, чтобы повысить эффективность и конкурентоспособность страховых компаний не только в России, но и в международном масштабе, необходимо научное переосмысление происходящих вокруг изменений, оценка отрицательных факторов и новых возможностей,, комплекса вопросов, разрешение которых лежит в рамках развития инновационной деятельности.
В настоящее время наблюдается спад активности индивидуальных страхователей России. Страховые резервные фонды пополняются, в основном, за счет обязательного» страхования. Бизнес-деятельность страховых компаний регламентирована и заключается в прибыльным размещении накопленных свободных средств страховых резервов и страховых инвестиционных фондов. При этом российскими страховщиками недооценивается важность инноваций в бизнес -деятельности страховых компаний, не изучается их влияние на общую деятельность российских страховых компаний, тогда как они оказывает значительное влияние на. экономические показатели деятельности каждой конкретной страховой компании.
Для эффективного осуществления деятельности на основе инноваций, необходимо иметь четкую программу развития, базирующуюся на профессиональных знаниях, динамике внедрения инноваций и получении отдачи от инвестиционных вложений в инновации. Такую программу невозможно создать без анализа прогноза экономического развития страны, без соответствующего инструментария анализа системы управления страховыми компаниями; без моделирования системы управления развитием инновационной деятельностью как.частью общей системы управления страховой компанией и как экономического инструмента повышения эффективности страховой деятельности в России.
Из вышесказанного следует, что развитие инновационной деятельности страховых компаний, функционирующих в условиях
экономического кризиса, является актуальной темой, имеющей важное народнохозяйственное значение.
Степень разработанности проблемы. Для исследования инновационной деятельности страховых компаний как субъекта,' инвестирования автор обратился к трудам Воблого К.Г., Гохберга Л.М. , Журавлева Ю.М., Ильенкова С.Д., Казанцева С.К, Камынкина М.Г., Коломина Е.В., Манэс А., Солнцева Е.Е.,Секерж И.Г., Рейтмана Л.И.,, Рудницкого В.В., Турбиной К.Е., Шахова В.В., других ученых и практиков страхового дела.
Различные аспекты управления инвестиционной деятельностью страховых компаний на макро - и микроуровне затрагивались в трудах российских ученых Балабанова И.Т, Забелиной О.В., Иващенко А.Н., Красновой И.А., Коломина Е.В., Кругляка В. А, Орланюк-Малицкцй, Л.А., Плешкова А.П., Платонова Ю.А., Плаховой Т.А., Рейтмана Л.И., Рябикина В.И., Сплетухова Ю.А, Сухова В.А., Тебекина A.B.
Значительный вклад в разработку теоретических подходов к решению проблем страхования внесли зарубежные исследователи, Александер Г И Бейли Дж., Ван Хорн Дж.К., Менш Г., Норткотт Д., Рэдхэд К., Хьюс С., Холт Р.Н., Хэмптон Д.Д., Шарп У., Эллис Ф и др.
Анализ основных положений и результатов, изложенных в научных трудах отечественных и зарубежных специалистов и ученых, позволил автору выработать свой взгляд, свои подходы к раскрытию инновационной деятельности и использованию инвестиционных ресурсов страховых компаний, обосновать возможность инновационной деятельности в страховых компаниях в кризисных условиях, оценить действительное состояние инновационной деятельности и необходимость повышения инновационной активности .
В условиях глобального финансового кризиса потребность в методическом обеспечении, формах, механизмах поиске источников инвестиционных ресурсов и их рационального использования на благо общества приобретает статус масштабной проблемы.
Недостаточная изученность инновационной деятельности в страховых компаниях; слабая разработанность методов увеличения доходов от инвестиционной деятельности страховых компаний, с одной стороны, и научно-практическая значимость - с другой, определили выбор темы исследования, цель и задачи.

структуре, непредвиденная инфляция и изменения в фактической доходности. Затем можно выяснить корреляцию этих переменных с доходами (что даст нам модель ожидаемых доходов), а также с коэффициентами «бета» отдельных страховых компаний, рассчитанными ,1 по отношению к каждой переменной.
E(R) = R,+ /Зат, [E(Rgni, )-Rf] + p, [E(R, ) - Rf ]... Д. [E(Ra ) - Rf ]

pGNP - коэффициент бета по отношению к изменениям в производстве;
E(Rgnp) ~ ожидаемая доходность портфеля с коэффициентом бета, равным единице для фактора производства и нулю для всех других факторов;
GNP - ВНП (валовой национальный продукт);
/)/ - коэффициент бета по отношению к изменениям в инфляции;
E(Rj) - ожидаемая доходность портфеля с коэффициентом бета, равным единице для фактора инфляции и нулю всех других факторов.
Издержки перехода от модели арбитражной оценки к макроэкономическим многофакторным моделям можно отнести к ошибкам, возникающим при идентификации факторов. Экономические факторы в модели могут со временем изменяться, так же как и премия за ' риск, связанная с каждым из них. Использование ошибочных факторов или игнорирование важных факторов в многофакторной модели может привести к недостоверным оценкам ожидаемого дохода.
В конечном итоге, многофакторные модели, подобно моделям арбитражной оценки, предполагают, что рыночный риск может быть 'учтен лучше, если использовать множество экономических факторов и коэффициенты «бета», соотнесенные с каждым из них. В отличие от модели арбитражной оценки, многофакторные модели нацелены на идентификацию макроэкономических факторов, определяющих рыночный риск.
Все уже описанные модели начинают с определения рыночного риска в широком смысле, а затем развивают модели, оценивающие этот рыночный риск наилучшим образом. Однако все они извлекают свои показатели рыночного риска (бета) из анализа исторических данных. Существует целевой класс моделей риска и доходности, которые начинают с доходов и пытаются объяснить различия в этих доходах, приходящихся на разные акции, в течение длительного временного периода. Для этого используются такие характеристики, как рыночная