Развитие методических подходов к оценке влияния макроэкономических процессов на динамику банковской системы

• Автор: Бондаренко, Виктор Александрович
• Шифр специальности: 08.00.10
• Научная степень: Кандидатская
• Год защиты: 2015
• Место защиты: Ставрополь
• Количество страниц: 214 с. : ил.

СОДЕРЖАНИЕ
Введение
1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ В БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЕ
1.1 Исследование влияния макроэкономических процессов на экономическую систему
1.2 Классификация макроэкономических факторов, влияющих на банковскую систему
1.3 Существующие методики оценки влияния макроэкономических факторов на банковскую систему
2 КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ НА ПАРАМЕТРЫ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ РОССИИ
2.1 Тенденции развития банковской системы России
2.2 Оценка влияния кризисных явлений на банковскую систему страны
2.3 Оценка влияния факторов внешней среды на условия развития банковской системы
3 СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДИКИ КОМПЛЕКСНОЙ ОЦЕНКИ ВЛИЯНИЯ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ НА ДИНАМИКУ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ РОССИИ
3.1 Методика комплексной оценки базовых параметров банковской системы России с учетом влияния макроэкономических процессов
3.1.1 Анализ степени воздействия уровня инфляции и колебаний курса национальной валюты на параметры банковской системы
3.1.2 Оценка влияния темпов экономического роста (спада) на банковскую систему 13
3.1.3 Влияние динамики фондового рынка на банковскую систему России
3.2 Прогнозирование вероятной динамики основных показателей банковской системы России с учетом макроэкономической конъюнктуры
3.3 Повышение эффективности управления банковской системой России в условиях макроэкономической нестабильности
3.4 Тенденции развития банковской системы России в условиях глобализации и нестабильности внешней политической конъюнктуры
Заключение
Список использованных источников
Приложения

ВВЕДЕНИЕ
Актуальность темы исследования. Макроэкономические процессы во многом определяют параметры развития банковского сектора. Их достоверная оценка позволяет повысить эффективность управленческих решений и, соответственно, укрепить финансовую устойчивость кредитных организаций. Комплексный анализ воздействия макроэкономических факторов на результаты бизнес-процессов дает возможность своевременно выявить негативные явления и тенденции в деятельности банковской системы.
Вместе с тем, в современных научных исследованиях материалы, связанные с оценкой влияния макроэкономических параметров на результаты банковской деятельности, не часто являются предметом экономического анализа. Существующие методики не учитывают весь спектр внешних факторов и не позволяют всесторонне оценивать последствия динамики макропроцессов для кредитных организаций.
В связи с этим особую актуальность в современных условиях приобретает развитие методических подходов к оценке влияния экономических явлений и инструментов денежно-кредитной политики (ДКГГ) Банка России на результаты банковской деятельности. Важное значение имеет разработка Центральным банком Российской Федерации направлений денежно-кредитного регулирования, способствующих минимизации негативных процессов, связанных с макроэкономической нестабильностью. Их практическая реализация призвана повысить уровень ликвидности, рентабельности и финансовой устойчивости системы кредитных организаций, а также улучшить конкурентные позиции на международном рынке.
Решение этих проблем является востребованным для российской науки и практики направлением, а обоснование теоретико-методических
положений и практических рекомендаций по их внедрению в современных условиях становится важной задачей научных исследований, что и предопределило актуальность темы диссертационной работы.
Степень научной разработанности проблемы. Теоретические аспекты макропроцессов и оценки их влияния на экономическую систему отражены в работах отечественных и зарубежных ученых: С.А. Акопян, Г.Ю. Билыча, Д.Г. Бориса, A.C. Булатова, Г.С. Вечканова, Г. Р. Вечкановой, Б.И. Герасимова, Г.Л. Комиссарова, Н.С. Косова, Ф. Ларрен, Е.Н. Лобачевой, Е.А. Марыгановой, Т.Ю. Матвеевой, Е.А. Пищулина, Дж. Сакс, Л.С. Тарасевича, A.B. Терентьевой, С.Н. Трунина, И.Ю. Устинова, С.В. Филина, И.С. Чиповской, С.Ю. Чуриковой, Д.А. Шевчука и др.
Методические подходы к оценке влияния макроэкономических факторов на банковскую систему приведены в трудах: A.B. Анисимовой, С.В. Бойко, А.Е. Касютина, М.Е. Мамонова, Ю.С. Кудашевой, Н.Н. Куницыной, М.Г. Нечай и др.
Изучением инструментов денежно-кредитной политики центральных банков занимались известные отечественные ученые-экономисты: С.А. Андрюшин, Т.С. Бакулина, Е.Ф. Жуков, Е.А. Измалкова, Т.М. Костерина, В.В. Кузнецова, О.И. Лаврушин, И.Д. Мамонова, A.C. Некипелов, Л.А. Чалдаева, O.E. Янин и др., а также зарубежные авторы:
Э. Абель, Б. Бернанке, Л. Брю, K.P. Макконнелл, Ш.М. Флинн и др.
Положительно оценивая результаты, полученные учеными, важно отметить, что в теоретических исследованиях уделено недостаточно внимания цикличности банковской системы, глобализации банковского бизнеса, модернизации внешней политической конъюнктуры банковского сектора; отсутствует единый подход к классификации макроэкономических факторов, влияющих на банковскую систему. Требуется дополнительное изучение и совершенствование методов корректировки параметров банковской деятельности для их приведения в сопоставимый вид. Отдельные

ставка рефинансирования — макроэкономический показатель стоимости денег, который является важнейшим инструментом процентной денежно-кредитной политики (ДКП) Банка России. Данный показатель влияет на ставки по кредитам и депозитам, а, соответственно, на процентные доходы и расходы, а также на объемы привлечения и размещения. Ставка рефинансирования регулируется Банком России и формируется в соответствии с рыночной конъюнктурой, исходя из темпов инфляции и спроса на кредиты и депозиты. Рефинансирование кредитных организаций целесообразно рассматривать как комплексный механизм, включающий совокупность инструментов, методов, позволяющих коммерческим банкам увеличить (или восстановить) свою ликвидность для своевременного выполнения обязательств. При этом система рефинансирования решает следующие задачи: управление банковской ликвидностью; обеспечение оптимальной ресурсной базы; диверсификация рисков; стабилизация процентных ставок; усиление модификационных возможностей инструментов рефинансирования [39, с. 168];
- ключевая ставка (с 13 сентября 2013 г. по настоящее время) -процентная ставка, по которой Банк России предоставляет кредиты коммерческим банкам сроком на одну неделю и принимает на депозиты денежные средства. С момента введения данного инструмента ДКП ставка рефинансирования временно стала иметь второстепенное значение и пока используется в качестве справочной. Отметим, что до января 2016 года ЦБ РФ планирует скорректировать ставку рефинансирования до уровня ключевой ставки [92; 96; 99];
- курс национальной валюты;
- ограничения и нормативы ЦБ РФ. Подгруппа включает регулирование Банком России: доли обязательных резервов, минимального размера уставного капитала, обязательных нормативов, прямые количественные ограничения, регулирование эмиссионно-кассовых операций.