Повышение эффективности управления экспортно-импортными операциями на промышленных предприятиях

• Автор: Федосеев, Александр Алексеевич
• Шифр специальности: 08.00.05
• Научная степень: Кандидатская
• Год защиты: 2002
• Место защиты: Орел
• Количество страниц: 125 с. : ил

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ

1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ ЭКСПОРТНО ИМПОРТНЫМИ ОПЕРАЦИЯМИ

1.1 Аналитический обзор валют, применяемых для реализации экспортноимпортных операций
1.2. Методологические аспекты формирования экспортно-импортных операций на базе валют: евро и доллара США

2. РАЦИОНАЛИЗАЦИЯ ВЫБОРА ВАЛЮТЫ ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ ЭКСПОРТНО-ИМПОРТНЫХ ОПЕРАЦИЙ

2.1 Прогнозирование рыночного курса валюты

2.2 Экономико-математическая модель процесса оптимизации выбора валюты для экспортно-импортных операций на предприятии
2.3 Снижение уровня трансакционных издержек при реализации экспортноимпортных операций
3. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ЭКСПОРТНОИМПОРТНЫМИ ОПЕРАЦИЯМИ НА ПРЕДПРИЯТИИ НА ОСНОВЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭКОНОМИКО-МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ
3.1 Анализ существующих методов прогнозирования валютного курса
3.2 Методика прогнозирования валюты для обслуживания экспортноимпортных операций
3.3 Повышение эффективности системы управления на основе рационализации выбора валюты
ОБЩИЕ ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

ВВЕДЕНИЕ
Валютный сектор является в наибольшей степени неустойчивым и трудно прогнозируемым ввиду наличия неопределенности внешней среды. Постоянно изменяющаяся ситуация на рынке банковских услуг непосредственно сказывается на эффективности экспортно-импортных операций, проводимых предприятиями. Поэтому грамотная организация управления ими на предприятии имеет большое значение для обеспечения стабилизации его работы.
В настоящее время на процесс стабилизации курса валют значительное влияние оказывает Центральный Банк России, который с помощью валютных интервенций поддерживает курс рубля к доллару США. При этом в качестве политики поддержания выбирается «плавающий курс».
Вместе с тем, введение общеевропейской единой валюты привело к появлению валюты, конкурирующей с долларом США при осуществлении экспортно-импортных операций. В связи с этим, с одной стороны уменьшается количество валют, используемых при осуществлении экспортно-импортных операций с европейскими странами, а с другой возникает проблема выбора более выгодной иностранной валюты. При этом на выбор валют оказывают влияние как их курс, так и трансакционные издержки.
Принятие решения о совершении экспортно-импортных операций связано с анализом внешних и внутренних факторов и их неопределенности, а также валютных рисков. Поэтому предприятие, получающее или выплачивающее за товары иностранную валюту, подвержено курсовым рискам, свя-занным с обменом валюты. Известно, что уровень неопределенности, а соответственно и риска, можно снизить при использовании в процессе принятия управленческих решений экономико-математической модели игрового плана.
Большое внимание этой области исследования уделяли такие российские и зарубежные ученые и исследователи, как Балабанов И.Т., Буторина
О.В., Гранатуров В.М., Ершов М.В., Красавина Л.Н., Пищик В.Я., Супруно-
вич Е.Б., Шемятенков В.Г., Шмелев В.В., Фельдстайн М., Манделла P.A., Ли-зелотт Сурен, Пебро М. и др.
Однако, процесс принятия на промышленном предприятии эффективных управленческих решений при проведении экспортно-импортных операций в условиях неопределенности исследован пока недостаточно.
Учитывая изложенное, задача принятия эффективных управленческих решений, связанных с реализацией предприятиями через коммерческие банки экспортно-импортных операций с ЕВРО и долларом США, а также с другими валютами на основе экономико-математической модели процесса оптимизации выбора валюты, которая обеспечивает прогнозирование ее курсов и валютных рисков, является на сегодняшний день весьма актуальной.
В первом разделе диссертационной работы проводится аналитический обзор валют, применяемых при реализации предприятиями экспортноимпортных операций. Анализируется внешнеторговая деятельность России в процентном соотношении экспортируемых и импортируемых основных товаров за предшествующие 2000 и 2001 годы. Приводится перечень валют, используемых российскими предприятиями в торговом обороте рынка валютного обмена и валютная структура денежного оборота за I и II квартал 2001 года и за I квартал 2002 года. Кроме этого приводится и анализируется структура денежного оборота долларов США по отношению к ведущим мировым валютам. Раскрывается специфика формирования курса евровалюты к рублю, а также формирование котировок ЕВРО к доллару США и приводится структура денежного оборота ЕВРО к основным мировым валютам.
Приводится прогноз будущего валютного рынка операций с новой европейской валютой и делаются выводы об использовании основных мировых валют для проведения российскими предприятиями экспортно-импортных операций.
Анализируются существующие проблемы, связанные с использованием ЕВРО и доллара США, формулируются цели и задачи исследования.
ри, импортеры, предвидя дальнейшее снижение курса национальной валюты, увеличивают закупки иностранной продукции и ускоряют платежи контрагентами. Экспортеры в ожидании повышения курса иностранной валюты, наоборот, затягивают возвращение валютной выручки в страну.
Кроме действий экспортеров и импортеров, спекулятивные игры на валютном рынке могут вызвать преждевременное подорожание национальной валюты в результате, так называемой, стабилизирующей спекуляции [77]. Это объясняется тем, что спекулянты, ожидая последующего повышения курса национальной валюты в связи с улучшением торгового баланса, могут увеличить спрос на нее. Возросший курс национальной валюты, вновь повысив конкурентоспособность импорта на внутреннем рынке, будет способствовать сохранению дефицита платежного баланса. С другой стороны, если валютные спекулянты будут играть на дальнейшее понижение курса национальной валюты, то чрезмерная девальвация может усилить инфляционное давление на экономику страны.
В целом на выбор рациональной валюты влияют цены на основные товары при проведении экспортных и импортных операций. Особое значение имеет разница между курсом доллара США и ЕВРО (рисунок 2.1).
Другим важным фактором при выборе валюты является скорость обслуживания валютных операций. Следует отметить что, в этом случае происходит экономия валютной выручки. В основном проблема заключается в снижении трансакционных издержек при обслуживании экспортных и импортных операций. К ним относятся затраты предприятий и кредитно-финансовых учреждений, которые включают все потери при переводе валютных средств, а именно: возникающие сбои в системах обслуживания банка и в конфликтных ситуациях между агентами; связанные с увеличением времени, затрачиваемом на заключение сделок и контрактов и отвлечением ресурсов в запас, предназначенных на непредвиденные случаи.
Как видно, спектр задач по рациональному выбору валют при обслуживании экспортно-импортных операций велик.