Формирование системы централизованного управления активами коммерческого банка

• Автор: Чадин, Сергей Вячеславович
• Шифр специальности: 08.00.10
• Научная степень: Кандидатская
• Год защиты: 2004
• Место защиты: Санкт-Петербург
• Количество страниц: 170 с. : ил.

** ОГЛАВЛЕНИЕ:

ГЛАВА 1. Особенности современного банковского финансового менеджмента

1.1. Роль банковской системы в экономике и требования, предъявляемые к коммерческим банкам

1.2. Банковский финансовый менеджмент и система централизован-

^ ного управления активами

Глава 2. Методы управления активами коммерческих банков

2.1. Методы управления структурой активов

2.2. Методы управления рисками

2.3. Методы управления ликвидностью

2.4. Методы управления персоналом

ГЛАВА 3. Формирование системы централизованного управления активами

3.1. Построение компонентов системы управления
3.2. Интеграция и оптимизация системы управления
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И МАТЕРИАЛОВ

Банковская система - неотъемлемая часть экономики и одна из важнейших сфер национального хозяйства каждого государства. Сильный банковский сектор способен существенно развить рыночные отношения и быть эффективным проводником государственной политики, слабый же становится фактором неизбежного ослабления экономики.
Сегодня перед российской банковской системой стоит ряд серьезных проблем: низкая капитализация банков, неразвитость инфраструктуры кредитования, слабость клиентской базы и снижение доходности по большинству банковских операций. Стремительно меняются и экономические условия: повышаются требования инвесторов к отдаче от своих активов, правила регулирования изменяются в сторону международных стандартов, происходит нарастание процессов слияний и поглощений, территориальной и продуктовой экспансии крупных финансовых структур. В результате ускорения процесса взаимной интеграции российского и зарубежных финансовых рынков и усложнения инфраструктуры рыночной экономики в целом появляются новые финансовые инструменты и сегменты рынка. При этом особенностью внутренней среды большинства российских кредитных организаций все еще остается невысокий уровень менеджмента.
В этих условиях для повышения конкурентоспособности банка необходимы совершенствование управления активами и пассивами, развитие внутренней организационной структуры и оптимизация работы финансово-аналитической службы. По мере роста объемов операций именно уровень управленческих технологий будет определять направление развития бизнеса, динамику финансовых показателей и, в конечном счете, инвестиционную привлекательность банка. Важность решения этих проблем возрастет еще больше со вступлением России в ВТО и приходом на рынок западных банков, где организация работы доведена до совершенства.
Однако, до сих пор большая часть вопросов управления структурой, движением и рисками активов остается изученной лишь теоретически, отсутствует логически завершенная концепция стратегического и оперативного решения задач управления активами. Аналогичный зарубежный опыт не всегда соответствует потребностям российской действительности, и переносить иностранные образцы часто неэффективно. Большинство российских публикаций по данной проблематике в основном рассматривают отдельные проблемы менеджмента, что делает значительную часть рекомендаций ограниченно применимыми.
Практическая важность вопросов эффективного управления активами коммерческих банков и недостаточная разработанность теоретических аспектов оптимизации доходности, ликвидности и риска банковских активов определили актуальность темы диссертационного исследования, позволили сформулировать его цель и обозначить круг решаемых задач.
Цель исследования - разработка системы централизованного управления активами коммерческого банка, а также практических рекомендаций, направленных на повышение эффективности управления банковскими активами.
Для достижения указанной цели были поставлены и решены следующие задачи:
• выявить характерные черты финансового менеджмента в российских коммерческих банках и определить основные направления его развития;
• обобщить основные принципы построения современных эффективных систем управления активами коммерческого банка;
• определить содержание и функции управления активами коммерческого банка, показать место и роль казначейства в системе их финансового менеджмента;
• выявить и систематизировать основные факторы, влияющие на эффективность централизованного управления активами коммерческого банка;
• на основе анализа мирового опыта определить приемлемые методы управления активами коммерческого банка в современных российских условиях;
Несмотря на разговоры о новой экономике, нетрадиционных подходах к менеджменту и организации бизнеса, наиболее успешными оказывались банки, фокусировавшие внимание не на постоянных управленческих инновациях, а на ключевых практиках менеджмента. Экономическая эффективность деятельности банка и в современных условиях основывается на наличии удачной рыночной стратегии, максимально полного и эффективного использования финансовых ресурсов, оптимизации рисков. Эти задачи призвана решать система финансового менеджмента, базирующаяся на своевременном получении и анализе аналитической информации и принятии адекватных управленческих решений.
Финансовая устойчивость банка достигается достаточностью капитала, ликвидностью баланса, оптимальной степенью рискованности операций и другими факторами. Поэтому управление банковскими активами неразрывно связано с повторением цикла оптимизации этих факторов: анализ структуры и качества активов, планирование изменений, реализация решений, контроль и корректировка целей. Анализ структуры и качества активов состоит в поиске ответов на три вопроса: что, где и когда размещено, - рассматривая их в плоскости секторов финансовых рынков с учетом уровня риска каждого сектора и качества контрагентов. Результатом анализа становится информация для принятия управленческих решений.
Сегодня качество управления банком во многом зависит от корпоративной культуры, структуры, применяемых моделей и технологий. Многие банкиры до сих пор опираются на эвристическую методологию и механическое перенесение частных зарубежных методик в практику своей работы. На повестке дня стоит банковский реинжиниринг — фундаментальное переосмысление и радикальная перестройка бизнес-процессов в целях достижения значительных улучшений таких критически важных показателей, как стоимость, качество, уровень сервиса и скорость функционирования. Интенсивное и повсеместное внедрение методик финансового анализа и управления является одним из стратегических направлений развития отечественных банковских технологий и отражает общий процесс становления рыночной экономики в России.