Механизм стабилизации деятельности коммерческих банков РФ в кризисных условиях : на примере системообразующих банков

• Автор: Савчина, Оксана Владимировна
• Шифр специальности: 08.00.10
• Научная степень: Кандидатская
• Год защиты: 2013
• Место защиты: Москва
• Количество страниц: 253 с. : ил.

ОГЛАВЛЕНИЕ
ОГЛАВЛЕНИЕ
ВВЕДЕНИЕ
ГЛАВА 1. БАНКОВСКАЯ СИСТЕМА РФ И МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ УСТОЙЧИВОСТИ И СТАБИЛИЗАЦИИ ЕЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
§ 1.1. Структура банковской системы и классификация системообразующих банков страны

§ 1.2. О взаимосвязи финансовой устойчивости и стабилизации

§ 1.3. Характеристики и методы оценки финансовой устойчивости

ВЫВОДЫ
ГЛАВА 2. ОЦЕНКА УСТОЙЧИВОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СИСТЕМООБРАЗУЮЩИХ БАНКОВ РОССИИ В УСЛОВИЯХ НЕСТАБИЛЬНОСТИ
§ 2.1. Анализ состояния российской экономики и банковского сектора в кризисных условиях
§ 2.2. Динамика показателей устойчивости деятельности кредитных организаций с государственным участием на примере Сбербанка России, Внешторгбанка (ВТБ) и Россельхозбанка в 2007 - 2011 гг
§ 2.3. Показатели устойчивости деятельности кредитных организаций, основанных на частной собственности, на примере МДМ Банка и Банка «УРАЛСИБ» в 2007 - 2011 гг
ВЫВОДЫ
ГЛАВА 3. МЕХАНИЗМ СТАБИЛИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ В КРИЗИСНЫХ УСЛОВИЯХ И НЕКОТОРЫЕ ОЦЕНКИ ЕГО ЭФФЕКТИВНОСТИ
§3.1. Меры по стабилизации банковского сектора страны в кризисных условиях
§ 3.2. Методика оценки эффективности механизма стабилизации деятельности банков и ее применение к Сбербанку России, Внешторгбанку (ВТБ) и Россельхозбанку.
§ 3.3. Оценка эффективности мер по стабилизации деятельности МДМ Банка и банка «УРАЛСИБ»
ВЫВОДЫ
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ЛИТЕРАТУРА
ПРИЛОЖЕНИЯ

ВВЕДЕНИЕ
Банковская система - важная составляющая в развитии национальной экономики, а также в повседневной деятельности организаций и граждан. Именно банки организуют денежный оборот, обеспечивают экономические субъекты дополнительными платежными средствами, благодаря которым совершается обмен продуктами труда и процесс кругооборота капитала. Наличие банковских услуг и продуктов является необходимым условием прогресса, повышения эффективности экономической деятельности и социального развития общества.
Банковской системе современной России свойственна нестабильность. В связи с этим, коммерческие банки, как и любая функционирующая система, подвергаются дестабилизации. При отсутствии должной защищенности от экономических рисков происходят банкротства и прекращение деятельности кредитных учреждений1. Ущерб, вызванный банкротством какого-нибудь одного из системообразующих банков из-за напичия обратной связи, может оказать отрицательное воздействие на все банковское сообщество и экономическую систему страны в целом [18, с. 168]. В связи с этим стабилизация банковской системы и ее отдельных элементов становится одной из центральных задач, что обуславливает важность задачи исследования устойчивости деятельности банков.
Понятия устойчивости и стабильности являются одними из фундаментальных в науке. Стабильность и устойчивость как характеристики качества банковской системы довольно близкие понятия. Однако, в отличие от устойчивости, предполагающей способность системы устоять, «противиться силе», «выдержать», стабильность акцентирует внимание на способности постоянно воспроизводить свои качества, свое назначение в экономике. Таким образом, устойчивость - это основа стабилизации. Устойчивыми как банк, так и банковская система становятся благодаря своей стабильности.
В современной экономической литературе отсутствует системное исследование устойчивости банковской системы страны в кризисных условиях. Устойчивость и стабилизация деятельности коммерческих банков являются сегодня предметом
1 По данным Банка России за период с 2009 по 201 I гг. общее количество кредитных организаций сократилось на 130 (в 2008 г. - общее число действующих кредитных организаций в России составляло 1108, а в 2011г. — 978).
беспокойства для всех субъектов финансового рынка - клиентов банков, государства, иностранных инвесторов. Интерес клиента банка - как промышленного предприятия, размещающего деньги на депозит, так и банка, вкладывающего средства в межбанковский кредит, - состоит в сохранности вложенных денежных средств. Государство, размещая централизованные ресурсы в банках, также заинтересовано в их финансовом положении. Поэтому в условиях современного рынка с целью повышения эффективности надзора за банковской системой возрастает актуальность поиска новых и совершенствования существующих методов оценки устойчивости кредитных организаций. Это требует поиска критериев устойчивости функционирования банковской системы и индикаторов, по которым можно иметь достоверный прогноз о приближении режима неустойчивости работы, а также разработки механизма стабилизации её деятельности при воздействии внешних и внутренних неблагоприятных факторов. Наибольшее значение при этом должно быть сосредоточено на решении конкретных задач на основе теории классов моделей экономический структур и систем [70, с.494].
Степень разработанности темы исследования. Вопросам банковской системы России, ее особенностям и состоянию в условиях мирового финансового кризиса посвящены, в частности, работы Аксенова B.C., Андрюшина С.А., Братко А.Г., Воли В.Ф., Гевальновского М.И., Грязновой А.Г., Дыховой А.Л., Матовникова М.Ю., Нестеренко Ю.Н.
Понятия устойчивости и стабилизации являются одними из фундаментальных в науке. Основы математической теории устойчивости заложены Ляпуновым А.М. С точки зрения степени научной и практической разработанности проблемы среди исследований российских ученых существенную ценность представляют также работы Красовского H.H., Малкина И.Г. и Четаева Н.Г.
В области экономики различным аспектам вопросов стабильности и устойчивости банковской системы посвящены работы Герасимовой Е.Б., Живалова В.H., Ильясова С.М., Лаврушина О.И., Ларионовой И.В., Леонтьева В.В., Мамоновой И.Д., Новиковой В.В., Тавасиева А.М., Тарасенко O.A., Фетисова Г.Г., Хоменко Е.Г., Юданова А.Ю. и др.

Необходимо регулярно оценивать качество пассивов, потому что привлеченные средства обладают наибольшим удельным весом в структуре банковских ресурсов, а также являются основой для удовлетворения различных потребностей организаций, предприятий и населения.
На практике в России финансовая устойчивость деятельности банков определяется не только рискованностью осуществляемых операций и размером капитала, но также и структурой привлеченных средств, ее качественной стороной [22, с.61]. Соотношение объема привлеченных и собственных средств должно быть оптимальным в том смысле, чтобы обеспечивать банку прибыль и своевременную выплату средств по своим обязательствам (см. Приложение 17).
Для оценки качества пассивов используется множество показателей, в частности: эффективности использования привлеченных средств, эффективности использования обязательств банка, соотношения обязательств банка и суммы рисковых активов, клиентской базы, стабильности ресурсной базы и др. [67, с. 114].
Еще одной характеристикой финансовой устойчивости кредитной организации является состояние ее капитала, которое оценивается на основе анализа динамики общего размера уставного капитала, норматива достаточности капитала, порядка формирования резервов и фондов, предназначенных для обеспечения его финансовой устойчивости и покрытия возможных убытков вследствие наступления различных рисков и т. п.
Одним из условий стабильности и устойчивости банковской системы страны является обеспечение и поддержание достаточного уровня собственного капитала (СК). Определить его точный объем, который необходим банковской системе в целом или коммерческому банку в отдельности, достаточно сложно или даже невозможно. Но ясно одно: капитала должно быть достаточно [63, с.45].
Что же такое «достаточность собственного капитала»? Э. Рид, Р. Коттер определяют достаточность капитала как способность банка компенсировать потери и предупреждать банкротство [34, с.187; 112, с.35]. Фетисов Г.Г. под достаточностью капитала понимает «способность банка продолжать оказывать в том же объеме традиционный набор и стандартного качества банковские услуги вне зависимости от возможных убытков того или иного рода по активным операциям» [99, с.33].