Экономико-математические модели процессов управления системами страхования

• Автор: Охрименко, Ольга Ивановна
• Шифр специальности: 08.00.13
• Научная степень: Кандидатская
• Год защиты: 2000
• Место защиты: Ростов-на-Дону
• Количество страниц: 174 с.

СОДЕРЖАНИЕ
Введение
Глава 1 Теоретический анализ и обоснование математических моделей управления в страховых си-% стемах
1.1 Сущность и значение страхования, перестрахования
1.2 Системный подход при построении моделей управления деятельностью страховых систем
1.3 Построение и анализ функций притока и потерь клиентов страховых систем
Глава 2 Моделирование основных показателей эффективности управления страховыми системами Ф 2.1 Входные и выходные параметры системы страхо-
вания. Методы обработки и уточнения полученной информации
2.2 Максимизация прибыли страховой системы в условиях риска, определение оптимального числа договоров
2.3 Метод оптимизации дохода страховой компании в условиях риска
2.4 Методы минимизации страховых затрат в детерминированных условиях и в условиях риска
Глава 3 Финансовая устойчивость страховых систем
3.1 Страховые фонды страховых систем 3.2 Управление финансовой устойчивостью страхо-
вых систем. Задача стабилизации денежных потоков

3.3 Управление финансовой устойчивостью страховых систем с использованием теории разорения
3.4 Перестрахование- способ повышения финансовой устойчивости страховых систем
Заключение
Список использованной литературы
Приложения
1. Метод минимизации затрат страховой компании, оказывающей один вид страховых услуг в детерминированных условиях
2. Метод минимизации удельных суммарных затрат при вероятностном характере спроса на страховые выплаты для одного вида услуг
3. Прикладные программы
ВВЕДЕНИЕ
Актуальность темы исследования. В 1988 году в России начался процесс демонополизации страхового дела, стали появляться кооперативные страховые учреждения. Это связано с тем, что в экономической системе России начался процесс перехода к рыночным отношениям: появились новые формы собственности и, следовательно, новые виды рисков (валютные, финансовые и другие). В 1990 году начал образовываться страховой рынок. Возникли конкурирующие между собой страховые организации, предлагающие различные виды страховых услуг. В настоящее время страховой рынок в России развивается и находится в стадии становления и существует ряд проблем, решение которых приведет его к определенной устойчивости.
Основной проблемой страхового бизнеса в России является отсутствие теоретического и экономического обоснования сущности страховых процессов и показателей эффективности для оценки финансового состояния и устойчивости страховой компании. Каждая компания должна выполнить все свои обязательства по имеющимся в портфеле страховщика договорам страхования. Основой процветающего рынка страховых услуг является высокая надежность, современные технологии страховых компаний и разумная государственная политика по отношению к ним. Экономика нашей страны имеет свою специфику, которая проявляется в правовой, экономической и политической нестабильности, несовершенстве налоговой системы, вмешательстве государства в экономику, непродуманной кредитной и инвестиционной политике, что оказывает существенное негативное влияние на развитие страхового бизнеса. Отражаются на деятельности страховых систем и неплатежи предприятий, неуплата налогов. С одной стороны,
тогда система примет вид
( Pn(t) = — (А„ + iin)Pn{t) + Л„_1 Pn~i(t) + fin+iPn+i(t)
ВД = ~(о + Vo)Po(t)i
где п = 1,2,
Образуем матрицу А = ((а-)), где
®i,i+l = А,’,
®i,i—1 Mb иц = (Ai -f- Mi)? aij = 0, если |г — j > 1,
А,- > 0 при г О,
Mi > 0 при г 0 и мо = 0.

Если 53 aifc = 0 при любом г, то матрица называется консерватив-к
ной. Если коэффициенты системы образуют консервативную матрицу А и
Е°° ( 1 , Vn , , MnMn- 1—М2
I Г" + — + + П
п=.у лп /'пЛп-1 ЛпЛп —
то существует единственное решение системы (1.1) и решение удовле-

творяет условию ПОЛНОТЫ 53 Pn(t) = 1 ПРИ любом t [87].

При нахождении решений системы задают начальные условия, например, Ро(0) = 1, Рге(0) = 0, если пф 0.
Для вывода дифференциальных уравнений вычислим Pn(t + h). Система может находиться в момент времени t + h в состоянии Еп, тогда и только тогда, когда выполнено одно из условий: