Управление прибыльностью и ликвидностью коммерческого банка

• Автор: Цициашвили, Сергей Семенович
• Шифр специальности: 08.00.10
• Научная степень: Кандидатская
• Год защиты: 1998
• Место защиты: Краснодар
• Количество страниц: 166 с. : ил.

Введение
Глава 1.Прибыльность и ликвидность в деятельности коммерческих банков
1.1. Прибыль как основная цель деятельности коммерческого банка
1.2. Ликвидность как необходимое условие функционирования коммерческого банка
1.3. Взаимодействие показателей прибыльность и ликвидность в деятельности коммерческого банка
Глава 2.Методы управления прибыльностью и ликвидностью коммерческого банка
2.1. Оценка методов управления активами коммерческого банка
2.2. Теории управления банковской ликвидностью
2.3. Система экономических нормативов Банка России как инструмент управления деятельностью коммерческого банка
Глава 3.Модель управление прибыльностью и ликвидностью коммерческого банка
3.1. Постановка задачи построения модели управления ресурсами коммерческого банка
3.2. Выбор целевой функции для решения задачи оптимального управления банковскими ресурсами
3.3. Определение системы ограничений, влияющих на принятие управленческого решения
3.4. Практические аспекты применения оптимизационной модели управления прибыльностью и ликвидностью
3.5. Разработка стратегии принятия субъективных решений относительно прибыльности и ликвидности
Заключение
Список используемой литературы:
Актуальность темы исследования. Современная банковская система - одна из важнейших сфер национального хозяйства любого государства. Банки всегда занимали и будут занимать центральное место в управлении экономикой. Политические и экономические события последних лет коренным образом изменили обстановку для развития банковского дела. Стремясь повысить экономическую эффективность, правительство принимает меры в направлении создания в экономике атмосферы открытости и конкуренции. Многообразие и сложность изменений, происходящих в банковской сфере, вызывают необходимость их глубокого осмысления, а также потребность разработки эффективных подходов к механизму реализации функций коммерческих банков в системе рыночных отношений.
Оптимизация банковской деятельности на современном этапе развития обеспечивается в ходе денежно-кредитного регулирования, проводимого на макроуровне, главным образом, путем воздействия Банка России на коммерческие банки, и на микроуровне посредством саморегулирования в каждом банке.
Одним из методов саморегулирования является внутрибанковское управление ликвидностью и прибыльностью. Правильная оценка уровней ликвидности и прибыльности, а также эффективное управление ими относится к наиболее важным вопросам в деятельности кредитной организации.
Прежний опыт банковской практики, во многом основанный на эмпирическом подходе при осуществлении операций, в настояшее время совершенно неприемлем. События в банковской жизни Куба-
ни и в целом России 1997-1998 годов, когда крупнейшие региональные и республиканские банки, проводя невзвешенную, губительную финансовую политику, теряя платежеспособность, быстро прошли путь от небольших затруднений до отзыва лицензии, свидетельствуют о чрезвычайной актуальности исследуемой проблемы.
Слепень. изученн_0СТй_лроблежы. Не смотря на существование многочисленных публикаций и работ отечественных авторов, среди которых необходимо выделить Ачкасова А.И., Белоглазову Г.Н., Басилишена Э.Н., Лаврушина О.И., Масленченкова 10.С., Пономарева В.А., Усоскина В.М., Черкасова В.Е., Ширинскую Е.Б., Ямпольского М.М., в которых достаточно широкое освещение получили вопросы эффективного управления деятельностью коммерческих банков, представлены различные подходы к проблемам поддержания ликвидности и прибыльности, вместе с тем недостаточное внимание уделено аспектам их взаимодействия и согласованного регулирования, особенно применительно к российским условиям.
За рамками этих работ остается и вопрос практических аспектов внедрения и функционирования моделей управления деятельностью банков. Пока не нашел достаточного отражения и огромный, накопленный десятилетиями, потенциал зарубежного опыта. Особый вклад в разработку ключевых положений и принципов для управления банком внесли труды Аллена Р., Балтенспергера Е., Доллана Э., Келли М., Рида Э., Роуза П., Синки Дж., Сили
С., Янга С. и др.
В результате, уровень разработанности проблемы с теоретической точки зрения делает затруднительным и развитие практи-
соотношение длительности привлечения и размещения ресурсов, когда возникает балансовое равновесие между суммами и сроками возврата денежных средств по активу и предстоящими платежами по обязательствам банка (см. [49,87]).
Соблюдение такого равновесия достигается путем распределения активов и пассивов по срочным группам и установления между ними жестких зависимостей, обеспечивая банку высокий уровень как краткосрочной, так и долгосрочной ликвидности. Однако, чем больше размер коммерческого банка, тем труднее руководствоваться строгим соответствием сроков активов и пассивов. К тому же, одним из условий такого подхода является неукоснительное выполнение всех заключенных обязательств, которое на практике часто не выполняется. В таких случаях банк вынужден переходить к обезличиванию денежных потоков и производить выполнение своих обязательств не за счет активов размешенных из соответствующей им группы пассивов, а пользоваться другими ресурсами.
В последние 20-30 лет появились подходы, рассматриваемые многими авторами как универсальное средство решения всех сложных проблем (см. [18,47,52,67,111]). Появление и широкое распространение ЭВМ привело к формированию и развитию имитационных математических моделей. Применение их может рассматриваться в самых различных аспектах. Понимая всю важность и разнообразие этих аспектов, мы, тем не менее, ограничимся рассмотрением обших подходов только с одной точки зрения - их практической пригодности для решения управленческих проблем принятия решений.