Моделирование рисков для предприятий угольной промышленности : На примере угольно-энерго-алюминиевого холдинга

• Автор: Золотарев, Вячеслав Михайлович
• Шифр специальности: 05.13.18
• Научная степень: Кандидатская
• Год защиты: 2001
• Место защиты: Кемерово
• Количество страниц: 108 с. : ил

ОГЛАВЛЕНИЕ
Введение

Глава 1. Основы анализа рисков

1.1. Сущность управления рисками

1.2. Методы выявление рисков

1.3. Методы оценки рисков

1.4. Способы управления рисками

1.5. Классификация рисков

Глава 2. Математ ическое моделирование рисков

2.1. Вероятностная модель риска

2.2. Сценарный подход к анализу рисков

2.3. Имитационное потоковое моделирование в среде Шнпк
2.4. Применение программного пакета КЫпк при моделировании экономики утледобывающего города
Глава 3. Анализ рисков в угольной промышленности
3.1. Итоги реструктуризации угольной отрасли и перспективы сс развития
3.2. Риски в угольной промышленности
3.3. Опыт управления рисками в смежных отраслях энергетики
Глава 4. Моделирование рисков производственнофинансовой системы угольэлектроэ ергия I ЮМ и ний
4.1. Особенности функционирования холдинговых компаний в рамках производственной системы угольэлектроэнергияалюминий
4.2. Потоковая имитационная модель производственнофинансовой системы угольэлектроэнергияалюминий
4.3. Анализ рисков угольноэнергоалюминиевого холдинга ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ЛИТЕРАТУРА


Имитационная модель позволяет использовать всю информацию вне зависимости от формы представления и степени формализации, что приобретает особую актуальность при отсутствии надежной статистической базы и достоверных знаний о структуре изучаемых объектов, а также когда исследуемые процессы нс могут быт ь адекватно описаны только с помощью аналитических математических моделей. Именно к таким процессам относится большинство рисковых и аварийных ситуаций в силу их уникального характера. Потоковые модели хозяйственных субъектов, относящиеся к классу динамических моделей, помогают прогнозировать изменения во времени состояния систем под действием различных факторов и управляющих воздействий, производить расчет планов развития хозяйственных субъектов. Таким образом, имитационное моделирование рисков в угольной отрасли с применением потоковых схем процессов добычи и использования угля и принципов сценарного планирования деятельности предприятий является актуальной задачей, имеющей первостепенное значение для угольной отрасли, поскольку обеспечивает решение задачи оценки и управления рисками в условиях низкой предсказуемости и отсутствия надежной статистической базы на стадии реструктуризации. Работа выполнена в рамках общеотраслевой научно-технической программы Минтопэнерго России па и гг. Научно-техническое обеспечение реструктуризации угольной промышленности". Цель работы - разработка имитационной модели вертикально интегрированного холдинга с участием угольной компании и алгоритма генерирования сценариев развития событий в зависимости от заданных отклонений параметров модели и управляющих воздействий. Идея работы состоит в том, что регуляризация некорректных задач имитационного моделирования сценариев функционирования угледобывающих предприятий и материально финансовых потоков обеспечивается связями внутри вертикального холдинга, в результате выбираются варианты управления, снижающие возможный ущерб от неблагоприятных событий. Для анализа, выявления и классификации рисков для предприятий угольной отрасли используются методы теории принятия решений, финансового и экономического анализа. Для построения имитационной потоковой модели вертикально интегрированного холдинга применяются экономико-математические методы и модели планирования и анализа хозяйственной деятельности предприятия, методы построения потоковых схем, экспертные методы. Для оценки рисков угольно-энерго-алюминиевого холдинга используются методы теории вероятностей и математической статистики, экспертные методы, методы имитационного моделирования, методы сценарного планирования. Для анализа эффективности способов управления рисками используются методы актуарной математики, экспертные методы, методы имитационного моделирования, методы сценарного планирования. Некорректная задача имитационного моделирования рисков системы предприятий, регудяризуе. Для любой ограниченной случайной величины, характеризующей уровень ущерба, заданной на множестве всевозможных состояний системы, и любого случайного события можно подобрать такое разбиение этого события, что взвешенная но вероятности величина ущерба, заданная на этом разбиении, является состоятельной оценкой уровня риска этого события. Имитационная потоковая модель вертикально интегрированного холдинга на основе алгоритма генерирования сценариев развития в зависимости от управляющих воздействий обеспечивает выбор наиболее эффективного способа управления риском из счетного множества альтернатив. Математической модели функционирования угольных предприятий, интегрированных в угольно-энерго-алюминиевый холдинг, соответствует уменьшение рисков за счет дополнительных жестких связей материально-финансовых потоков. Математическая модель вертикально интегрированного угольно-энергоалюминиевого холдинга обладает более высоким уровнем приемлемости рисков вследствие смешения критической и катастрофической зон ущерба по сравнению с самостоятельно функционирующим угольным предприятием. Ю-ЛІіерго-алюмитіиевого холдині а. АО «Разрез «Березовский-1», ОАО «Березовская ГРЭС-1», ОАО «Красноярский алюминиевый завод» за - гг.