Задача управления финансовыми ресурсами коммерческого банка: математическое моделирование, исследование и вычислительный эксперимент

• Автор: Колчанов, Алексей Павлович
• Шифр специальности: 05.13.18
• Научная степень: Кандидатская
• Год защиты: 2003
• Место защиты: Пермь
• Количество страниц: 130 с. : ил.

ОГЛАВЛЕНИЕ
ВВЕДЕНИЕ

ОБОЗНАЧЕНИЯ.

Глава 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ

ФИНАНСОВЫМИ РЕСУРСАМИ БАНКА

1. Банк как система управления финансовыми ресурсами

2. Сущностьпроблемы управления финансовыми ресурсами

3. Обзор основных исследований.

Глава 2. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ ОПТИМАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ .

1. Общие предположения.

2. Переменные и уравнения динамики.

3. Система ограничений.
4. Критерий оптимальности
5. Общий вид задачи оптимального управления
Глава 3. РЕШЕНИЕ ЗАДАЧИ ОПТИМАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ
1. Возможные подходы к решению задачи
2. Необходимые сведения из теории краевых задач
3. Задача импульсного управления.
4. Редукция задачи импульсного управления к краевой задаче и ес
решение.
Глава 4. ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЙ ЭКСПЕРИМЕНТ
1. Постановка эксперимента
2. Анализ результатов эксперимента.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК
ВВЕДЕНИЕ
В настоящее время методы математического моделирования находят все более широкое применение в решении прикладных экономических задач. Это обусловлено с одной стороны, развитием и усложнением экономических отношений и появлением новых задач, с другой стороны развитием математического моделирования разработкой новых классов моделей, методов и инструментальных средств. Одной из новых и перспективных областей их приложения являются задачи оптимального управления в банковской сфере.
Актуальность


К заемным средствам относятся средства, привлекаемые у населения, предприятий и организаций на условиях возвратности, платности, срочности. Заемные средства также называют обязательствами банка, так как банк обязан вернуть их вкладчикам (кредиторам) на оговоренных условиях. Заемные средства банка делятся на депозитные и недепозитные. К депозитным средствам относятся средства, которые клиенты вносят в банк, либо которые, в силу действующего порядка осуществления финансовых и банковских операций, оседают на определенное время на счетах в банке []. Это все возможные виды вкладов (депозитов) населения, предприятий и организаций, включая текущие и расчетные счета. Депозитные средства составляют основную долю банковских заемных ресурсов - %. К недепозитным средствам относятся средства, которые банк получает в виде займов или путем продажи на денежном рынке собственных долговых обязательств. Они отличаются от депозитов тем, что инициатива их привлечения принадлежит самому' банку. В случае займов один банк выступает в роли заемщика, другой - в роли кредитора, поэтому такие займы называются межбанковскими. Обычно они используются в качестве дополнительного источника финансирования, и их удельный вес невысок - 7%. Данными источниками могут пользоваться лишь крупные банки [], [], поэтому их удельный вес невысок - %. Табл. Структура активов и пассивов кредитных организаций, зарегистрированных на территории РФ, на 1 июня г. Активы Сумма, млрд. Уд. Пассивы Сумма, млрд. Уд. К самым доходным и в то же время рисковым вложениям относятся кредиты. Размещая средства в кредиты, банк преследует цель получения дохода при одновременном удовлетворении потребности клиентов в кредите. Данный вид вложений важен не только тем, что приносит доход в виде процентов, но и тем, что способствует укреплению взаимоотношений с клиентами, привлечению дополнительных ресурсов и получению комиссионных доходов от дополнительных услуг []. В связи с этим кредиты считаются важнейшим видом банковских активов и составляют основную их часть - %. Вложения в ценные бумаги являются вторым по значимости и величине видом активов. Ценные бумаги приобретаются с целью инвестирования и для перепродажи. В первом случае целью вложений является получение дохода в долгосрочном периоде. Как правило, это государственные ценные бумаги с длительным сроком обращения или акции. Источники: [], []. Ценные бумаги подразделяются на государственные и корпоративные. Государственные бумаги выпускаются в форме безусловных долговых обязательств - облигаций или векселей органов власти и считаются самым надежным, но наименее доходным вложением. Основной формой корпоративных бумаг являются акции, но могут быть также облигации, векселя и другие финансовые инструменты, выпускаемые предприятиями и организациями, в т. Считается, что данные бумаги имеют более высокий уровень риска, включая риски потери стоимости или неплатежа по сравнению с государственными бумагами, но при этом и более высокую доходность. Под наличностью понимаются наличные деньги в кассе банка, а также безналичные деньги на корреспондентских счетах в Центральном банке и других коммерческих банках, используемые в расчетах. Данные активы не приносят доход: на остаток средств па корсчете в Центральном банке проценты не начисляются, а на счетах в коммерческих банках проценты если начисляются, то незначительные. В составе активов имеется специфический вид вложений, напрямую неуправляемый банком - обязательные резервы. Данные резервы формируются за счет денежных средств, перечисляемых на специальный счет в Центральном банке, которые не могут быть использованы для проведения каких-либо активных операций. Обязательные резервы являются одним из основных инструментов денежно-кредитной политики: с их помощью Центральный банк регулирует объем денежной массы в обращении, ограничивая объем денег, создаваемых банковской системой в виде кредитов и других вложений. Кроме того, они служат инструментом регулирования ликвидности банковской системы [], так как считаются абсолютно безрисковым вложением.