Математическое моделирование процесса принятия решений о выдаче кредитов в условиях риска

• Автор: Трутнев, Дмитрий Николаевич
• Шифр специальности: 05.13.18
• Научная степень: Кандидатская
• Год защиты: 2004
• Место защиты: Тула
• Количество страниц: 115 с. : ил.

Содержание
1. Количественные методы оценки основных рисков, возникающих в процессе кредитования.

1.1. Риски, СВЯЗАННЫЕ С КРЕДИТНЫМИ ОПЕРАЦИЯМИ БАНКА.

1.2. МЕТОДИКИ ОЦЕНКИ КРЕДИТОСПОСОБНОСТИ ЗАЕМЩИКОВ.

1.3. Количественные показатели индивидуального кредитного риска

1.4. Математические модели вероятности дефолта заемщика.

1.5. Подход к оценке кредитного риска, основанный на модели

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФИРМЫ МЕРТОНА

1.6. Методы оценки риска ликвидности банка

1.7. Постановка задач исследования

2. Исследование рискообразующих факторов

2.1. Исследование факторов, определяющих кредитный риск ЗАЕМЩИКА
2.1.1. Обоснование правомерности применения модели деятельности фирмы Мертона в процессе межбанковского кредитования
2.1.2. Оценка статистически ненаблюдаемых параметров модели
дефолта
2.2. Исследование факторов, определяющих риск ликвидности
2.2.1. Факторы, определяющие риск ликвидности банка.
2.2.2. Исследование взаимосвязи факторов
2.2.3. Исследование стационарности факторов.
2.2.4. Исследование коинтегрированности факторов
2.2.5. Исследование автокорреляции и гетероскедастичности временного ряда первых разностей остатков денежных средств банка
2.2.6. Исследование законов распределений внешних факторов.
3. Математическое моделирование процесса принятия
РЕШЕНИЙ О ВЫДАЧЕ КРЕДИТОВ
3.1. Математическая модель динамики корреспондентского счет а
3.2. Алгоритм моделирования динамики остатка денежных средств БАНКА
3.3. Математическая модель состояния ликвидности банка.
3.4. Методика поддержки принятия решений о выдаче кредитов
4. Практическая реализация разработанной методики поддержки принятия решений о выдаче кредитов.
4.1. Проверка адекватности модели динамики корреспондентского СЧЕТА БАНКА
4.2. Пример решения задачи о выдаче кредитов с помощью
РАЗРАБОТАННОЙ МЕТОДИКИ.
4.3. Оценка точности прогноза динамики остатка денежных средств
БАНКА.
4.4. Применение моделирования динамики остатка денежных средств при управлении ликвидностью банка
4.5. Комплекс программных средств поддержки принятия решений о выдаче кредитов
Заключение
Список литературы


Разработана и исследована математическая модель динамики остатка денежных средств на корсчете банка-кредитора, позволяющая учитывать как ожидаемые, так и непредвиденные денежные потоки банка. Разработана оптимизационная модель выбора варианта предоставления кредитов банковским учреждением с учетом кредитного риска заемщиков, риска ликвидности банка-кредитора, динамики изменения влияющих факторов и последствий принимаемых решений. Достоверность полученных результатов основывается на статистических данных о реальных ежедневных остатках денежных средств на корсчетах кредитных организаций за 5 лет и подтверждена результатами последующей проверки адекватности разработанной модели динамики корсчета. Разработанная методика поддержки принятия решений об условиях выдачи кредитов, рассматривающая проблему кредитования с двух позиций - кредитного риска заемщика и риска ликвидности банка-кредитора, способствует принятию обоснованных решений о целесообразности и условиях кредитования. Это в свою очередь способствует сохранению капитала, повышению надежности и устойчивости банка-кредитора. Получаемая количественная оценка для каждого из принятых к рассмотрению вариантов предоставления кредитов позволяет повысить эффективность деятельности банка-кредитора за счет выбора наиболее рационального варианта по соотношению доходность-ликвидность. Основные положения и результаты диссертационной работы докладывались на Всероссийской научно-практической конференции «Экономика. Управление. Финансы» (Тула, ), юбилейной научно-практической конференции «Прикладная математика - » (Тула, ), Всероссийской научной конференции «Современные проблемы математики, механики, информатики» (Тула, ), межрегиональной научно-практической конференции «Информационные ресурсы как фактор социально-экономического развития региона» (Тула, ), Международной научной конференции «Современные проблемы математики, механики, информатики» (Тула, ), юбилейной научно-практической конференции «Прикладная математика - » ( Гула, ). По результатам проведенных исследований опубликовано 9 работ. Диссертационная работа состоит из введения, 4 глав, заключения и списка литературы. Работа изложена на 5 страницах, содержит иллюстраций и таблиц. Список литературы включает 2 наименования. В первой главе рассматривается особенность процесса предоставления кредита банком, дается классификация рисков, связанных с процессом кредитования, выделяется набор количественных показателей индивидуального кредитного риска заемщика. Приведен обзор основных подходов к количественной оценке кредитного риска, основанных на вычислении вероятности дефолта (вероятности неплатежеспособности) заемщика на определенный момент времени, и методов оценки риска ликвидности, базирующихся на прогнозировании денежных потоков банка. Глава заканчивается постановкой задач исследования. Во второй главе обосновывается правомерность использования модели деятельности фирмы Мертона в процессе межбанковского кредитования для оценки вероятности неплатежеспособности банков-контрагентов и предлагается способ оценки статистически ненаблюдаемых для кредитора параметров модели дефолта заемщика. В главе также представлены результаты статистического исследования динамики остатков средств на корсчетах кредитных организаций (КО) и динамики наиболее значимых внешних факторов, оказывающих влияние на остатки денежных средств КО. В третьей главе приведены разработанные математические модели динамики корсчета и состояния ликвидности банка-кредитора. Предложена методика оценки влияния возможных решений о предоставлении кредитов на динамику перспективной ликвидности банка-кредитора. Описана методика поддержки принятия решений о выдаче кредитов юридическим лицам, учитывающая кредитный риск заемщиков и риск ликвидности банка-кредитора. Четвертая глава посвящена описанию практической реализации разработанной методики поддержки принятия решений о выдаче кредитов. Делаются выводы об адекватности и эффективности построенной модели динамики остатка денежных средств на корсчете банка-кредитора. В заключении сформулированы основные результаты работы.