Оптимизация графика финансирования портфеля взаимосвязанных инвестиционных проектов с учетом инфляции

• Автор: Олейник, Татьяна Николаевна
• Шифр специальности: 05.13.18
• Научная степень: Кандидатская
• Год защиты: 2007
• Место защиты: Уфа
• Количество страниц: 122 с. : ил.

ОГЛАВЛЕНИЕ
Введение

Общая характеристика работы.

Основное содержание работы

1 глава

1.1 Задачи теории расписаний.

1.1.1 Задачи теории расписаний с одним обслуживающим прибором

1.1.2. Задачи теории расписаний в общей постановке.

1.1.3 Задача Джонсона и графики Ганта

1.1.4 Постановка задачи теории расписаний как задачи частичноцелочисленного линейного программирования

1.1.5 Общая модель обслуживающих систем

1.1.6 Анализ соответствия приведнных моделей и описанной проблемы.
1.2. Задачи ресурсного планирования комплексов работ.
1.3 Методы решения задач дискретной оптимизации
1.3.1. Перестановочный прием в задачах теории расписаний.
1.3.2. Приближенные и эвристические методы.
1.3.3 Метод ветвей и границ
1.3.4 Сетевые модели. Расчет временных характеристик сетевых моделей
1.3.5 Потоки в сетях. Теорема ФордаФалкерсона о максимальном потокебЗ
2 глава
2.1.1. Определение инвестиционного проекта.
2.1.2 Методы оценки эффективности инвестиционных проектов.
2.2 Постановка задачи.
2.2.1 Общая постановка задачи.
2.2.2 Интерпретация задачи с точки зрения теории графов.
2.3 Анализ поставленной задачи
3 глава.
3.1 Предлагаемый алгоритм решения.
3.2 Реализация алгоритма
3.3 Вычислительный эксперимент
Заключение.
Основные выводы и результаты работы
Список литературы


Разработать программное обеспечение для исследования сравнительной эффективности разработанных алгоритмов. Провести вычислительный эксперимент для выбора наиболее эффективного алгоритма. Научная новизна. Математическая модель формирования графика финансирования портфеля взаимосвязанных инвестиционных проектов, учитывающая ресурсные ограничения и влияние инфляции, в которой минимизируется общий срок финансирования портфеля инвестиционных проектов. Сравнительный анализ критериев оценки эффективности проектов для формирования приоритетного списка и статистические исследования качества решений, получаемых на их основе. Обоснование ЫР-трудности поставленной задачи, основанное на интерпретации задачи с точки зрения теории графов, и двухэтапный алгоритм её решения, сочетающий численные методы «первого подходящего» и «ветвей и границ». Программное обеспечение, реализующее предлагаемый алгоритм. Результаты вычислительных экспериментов, показывающие, что для решения поставленной задачи предлагаемый алгоритм при небольшой размерности задачи даёт расписания, близкие к оптимальному, при существенной экономии вычислительных ресурсов пользователя. Также эксперименты показывают, что, как правило, предпочтительнее использовать первоначальную сортировку по модифицированному индексу рентабельности. Практическая значимость и внедрение результатов. Разработанное программное обеспечение позволяет пользователям строить близкое к оптимальному расписание финансирования портфеля при значительной экономии вычислительных ресурсов пользователя и проводить вычислительные эксперименты. Результаты проведенных экспериментов позволяют сделать выводы о влиянии различных параметров внешней финансовой среды и характеристик проектов на качество и время вычисления получаемого решения. Исследования проводились в рамках гранта РФФИ 9 «Математическое моделирование инвестиционных проектов в реальных экономических условиях» (- гг. Разработанные алгоритм и программное обеспечение внедрены в компании «Бисот». Апробация работы. Компьютерные науки и информационные технологии" CSIT' (Карлсруэ, Германия); Башкирско-Германском форуме молодых экономистов (Уфа-); Международной школе-семинаре имени академика С. Ташкент, - ноября ). Публикации. Основные материалы диссертационной работы опубликованы в научных трудах, в том числе 4 статьи в изданиях, рекомендованных ВАК, и статьи в 4 международных и 4 российских научных изданиях. Структура работы. Диссертационная работа состоит из 4 страниц машинописного текста, включающего введение, три главы, заключение, рисунки, таблицы и список литературы из 3 наименований. Во введении обосновывается актуальность темы диссертационной работы, формулируется цель, научная новизна и практическая значимость полученных результатов. Проводится анализ существующих моделей задач теории расписаний и анализируется их соответствие описанной проблеме. С.В. Отсутствие составляющей, аналогичной понятию «машины». Количество проектов, которые одновременно может профинансировать инвестор, определяется не неким фиксированным числом «машин», а сочетанием средств, которыми располагает инвестор, и средств, которые требуются для финансирования рассматриваемых проектов. Это сочетание не является статичным и принимает свои значения для каждого сочетания располагаемых в данный момент средств инвестора и финансируемых проектов. Изменяемость «работ». Инфляция оказывает важное влияние на экономическую ситуацию в стране, поэтому необходимо делать пересчёт проектов в соответствии с неким инфляционным коэффициентом. Традиционная же модель теории расписаний не предусматривает изменения ресурсной составляющей рассматриваемых работ. Возможное сочетание одно- и многостадийных проектов. В один и тот же портфель инвестор может отобрать как моно-, так и мульти- проекты. Рассмотренные модели не учитывают возможности такого сочетания. Приведённые отличия говорят о том, что для применения теории расписаний к инвестиционной практике необходимо внести существенные коррективы в описанную ранее модель.