Некоторые вопросы математического моделирования среднесрочных и краткосрочных инвестиций

• Автор: Бабиков, Владимир Георгиевич
• Шифр специальности: 05.13.18
• Научная степень: Кандидатская
• Год защиты: 2000
• Место защиты: Москва
• Количество страниц: 102 с. : ил.

Содержание
Введение

Глава 1. ДИНАМИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ БАНКА

Глава 2. ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ПАРАМЕТРОВ МОДЕЛИ БАНКА С ПОМОЩЬЮ МЕТОДОВ СТАТИСТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА МНОГОМЕРНЫХ ВРЕМЕННЫХ РЯДОВ

2.1. Постановка задачи, представление данных

2.2. Мультиколлинеарность и частная корреляция

2.3. Оценка дисперсии ошибок а2. Распределение б2

2.4. Гетероскедастичность и корреляция по времени

2.5. Обобщенный метод наименьших квадратов

2.6. Старение информации

2.7. Интерпретация факторов

2.8. Политический фактор
2.9. Модель для прогнозирования доходности
государственных облигаций
2 Замечания по модели
Глава 3. УПРАВЛЕНИЕ КРАТКОСРОЧНЫМИ ФИНАНСОВЫМИ ОПЕРАЦИЯМИ
3.1.1. Исходные данные
3.1.2. Анализ данных
3.1.3. Разделение ошибок экспертов
3.1.4. Анализ ошибок и точность прогнозов
3.2. Задача о размещении временно свободных средств.
Использование критерия Сэвиджа
3.2.1. Критерий Сэвиджа
3.2.2. Использование критерия Сэвиджа в задаче о размещении свободных средств
Приложение I.
Приложение II.
Приложение III.
Приложение IV.
Литература


В категорию более детализированных проблем мы включаем также факторный анализ . Зависимые наблюдения. При анализе временных рядов наблюдения производятся над случайными величинами, последовательными во времени. Наблюдения, сделанные в некоторый момент времени, могут зависеть от ранее произведенных наблюдений. Такие проблемы ведут к изучению внутрирядной корреляции и стохастическим разностным уравнениям 1,4. Не менее важно рассказать и о характерных этапах анализа временных рядов. Заметим, что некоторые из трейдеров операторов фондового рынка ограничиваются при анализе графическим представлением данных и рассчитывают на собственную интуицию
при построении прогноза. Опыт стоит многого. Но это не есть научный, обоснованный подход. Способы описания детерминированных компонент временного ряда сильно зависят от области приложений. При выборе модели детерминированной компоненты должны, прежде всего, учитываться содержательные соображения, то есть те объективные факторы и закономерности, которые приводят к ее формированию. В экономических приложениях в детерминированной компоненте временного ряда обычно выделяют четыре составляющих части тренд сезонную компоненту циклическую компоненту и интервенцию i. В качестве примера приведем аддитивную модель временного ряда. Пояснение 1. Трендом временного ряда , при ,. Пояснение 2. Сезонная компонента временного ряда , при ,. Она состоит из последовательности почти повторяющихся циклов. Пояснение 3. Циклическая компонента временного ряда i , при ,.