Математическое моделирование и разработка программного комплекса для повышения эффективности управления инвестиционным портфелем активов организации в области информационных технологий

• Автор: Кузнецов, Мирон Сергеевич
• Шифр специальности: 05.13.18
• Научная степень: Кандидатская
• Год защиты: 2012
• Место защиты: Москва
• Количество страниц: 126 с. : ил.

СОДЕРЖАНИЕ
Введение
Глава 1. Исследование существующих методов формирования оптимальных портфелей инвестиций в области информационных технологий.

1.1 Анализ динамики инвестиций в область Информационных Технологий.

1.2 Проблематика взаимосвязи портфеля вложений в области информационных технологий с ключевыми показателями эффективности системы.
1.3 Современные инструменты имитационного моделирования сложных экономических объектов
Глава 2. Моделирование задач оптимизации портфеля инвестиционных решений с учетом дополнительных ограничений и иерархической сегментацией

2.1 Задача оптимизации портфеля инвестиционных решений

2.1.1 Постановка задачи оптимизации вложений в информационные

технологии

2.1.2 Доходность актива в области информационных технологий

2.1.3 Сегментация портфеля методами таксономии.
2.2 Математическая модель оптимального портфеля инвестиций в область информационных технологий.
2.2.1 Постановка прямой и двойственной задач квадратичного
программирования
2.2.2 Постановка задачи распределения ресурсов портфеля
Глава 3. Применение численных методов для решения задач
оптимизации портфеля инвестиций.
3.1 Алгоритм решения поставленной задачи
3.1.1 Использование метода БаранкинаДорфмана для решения
оптимизационной задачи
3.1.2 Применение метода Гамильтона и метода МонтеКарло для
нахождения базисного решения
3.1.3 Динамическое программирование задачи распределения ресурсов портфеля.
3.2 Численные эксперименты по решению задач формирования оптимального портфеля и принятия инвестиционных решений.
3.3 Сравнительный анализ временных затрат на формирование портфеля различными методами
Заключение
Список литературы


Актуальность задачи формирования сбалансированного портфеля ИТ-активов подтверждается тем, что, несмотря на широкое использование информационных технологий и систем управления, создание новых стандартов и использование «лучших практик», только 1/3 ИТ-проектов действительно улучшает бизнес-результаты компании, то есть помогает достигать стратегические цели компании. Исследования, проведенные группой «Meta Group» показывают, что % компаний не используют метрики для оценки и отбора [2], [5], [], [], [], [], []. Еще в профессор Массачусетского Технологического Института Роберт Солоу сформулировал эту проблему фразой «Мы видим компьютеры везде, кроме статистики производительности» [6, с. С тех пор во всем мире ИТ-бюджеты выросли в разы и на порядки, но внятной статистики, описывающей эффективность применения ИТ в управлении бизнесом, так и не появилось. Вместо статистики появилось множество описаний историй успеха. Эти описания дают представление об используемых продуктах, порядке внедрения и достигнутых эффектах, но они не раскрывают механизмы влияния ИТ на экономические показатели бизнеса. Отдельного внимания заслуживают высоко ИТ-ориентированные компании, для которых «стандартные» портфели не дают желаемых результатов. Как отмечает профессор Уэйлл, старший научный ассистент МП’ Sloan School of management, ИТ-портфель таких компаний должен быть направлен на развитие других компетенций, используются другие критерии достижения бизнес-целей [9]. ИТ-портфеля - оптимального сочетания активов с точки зрения наиболее приоритетных для организации критериев []. В качестве ключевых критериев для оценки ИТ-портфеля могут выступать риск-аппетит, соответствие стратегическим целям и миссии организации, срочность и важность выполнения, длительность, рссурсоемкость и финансовые оценки, такие как период окупаемости, норма прибыли и т. Развитие и создание новых методов оценки ИТ-портфелей поможет более эффективно отбирать активы для формирования сбалансированного но наиболее важным критериям портфеля. Одним из наиболее значимых аспектов, свидетельствующих в пользу актуальности темы формирования сбалансированных ИТ-портфелей и развития портфельного инвестирования в целом, является постоянно растущие объемы инвестиций и расходов па развитие и внедрение информационных технологий. За период с по годы среднегодовой рост расходования средств в абсолютных значениях на развитие и внедрение ИТ составил около 4,4%. Представленные данные о росте расходов на ИТ включают в себя также финансирование установки и эксплуатации телекоммуникационного оборудования. При этом, если исключить данную статью расходов, темпы роста затрат будут составлять около 6,3% в год. Гак, за год объем расходования средств на ИТ в абсолютных значениях составил около $0 млрд. Основной причиной такого снижения можно назвать экономический кризис, затронувший большинство отраслей производства и особенно сильно отразившийся на длительности интернет-компаний, что привело к так называемому «краху дот-комов». В - годах согласно оценкам ШС мировой рост расходов на ИТ в среднем составил от 5,2% до 6,6%, соответственно, опережая рост валового национального продукта многих стран []. Темпы роста расходования средств на ИТ значительно различаются в зависимости таких факторов, как отраслевая специфика компании и региональные особенности. В частности, максимальные показатели роста расходов на развитие и внедрение ИТ (около 8%) наблюдались в сфере здравоохранения. Также значительными объемами роста затрат на ИТ характеризуются такие сферы деятельности, как образование и государственный сектор, включающий в себя электронное правительство. В указанных сегментах рост расходов согласно прогнозам должен был составить не менее 6% в год. Общий ежегодный объем расходования средств при такой динамике должен был увеличи ться с 2 до 2,5 трлн. Отраслевое распределение расходование средств на развитие и внедрение ИТ в мире приведены на следующей диаграмме (см. Как и ожидалось, основной объем вложений приходится на промышленный сектор, телеком и финансовый сектор.