Модели и методы управления риском и их применение к эколого-экономическим системам

• Автор: Золотова, Татьяна Валерьяновна
• Шифр специальности: 05.13.17
• Научная степень: Докторская
• Год защиты: 2010
• Место защиты: Москва
• Количество страниц: 330 с. : ил.

ВВЕДЕНИЕ

ГЛАВА 1. МОДЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ РИСКОМ В УСЛОВИЯХ

СЛУЧАЙНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ

1.1. Общий подход к моделированию процедур управления риском

и его конкретизация для стохастических моделей.

1.2. Задачи управления риском для коррелированных стохастических процессов.

1.2.1. Модели оценки и управления системным риском.

1.2.2. Модели оценки и управления коллективным риском

1.3. Статические задачи управления риском для некоррелированных стохастических процессов.
1.3.1. Постановка статической минимаксной задачи управления риском и необходимые условия оптимальности.

1.3.2. Пример нелинейной производственной задачи.

1.3.3. Линейные минимаксные задачи управления риском.
1.4. Динамические задачи управления риском для некоррелированных стохастических процессов.
1.4.1. Постановка непрерывной минимаксной динамической задачи управления риском и необходимые условия оптимальности
1.4.2. Линейная непрерывная динамическая модель
управления риском.
1.4.3. Дискретные динамические задачи управления риском
ГЛАВА 2. УПРАВЛЕНИЕ РИСКОМ В УСЛОВИЯХ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ НА ОСНОВЕ
КОМБИНИРОВАННЫХ КРИТЕРИЕВ.
2.1. Критерии эффективности и риска в условиях неопределенности.
2.2. Комбинированные критерии
случай конечного числа стратегий
2.3. Комбинированные критерии
случай континуального множества стратегий
2.4. Свойства критериев оптимальности
2.4.1. Свойства классических критериев.
2.4.2. Свойства комбинированных критериев На и Н
2.4.3. Свойства комбинированных критериев и
2.4.4. Свойства комбинированных критериев и
2.4.5. Свойства комбинированных критериев и
ГЛАВА 3. ОПТИМАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ И СОГЛАСОВАНИЕ
ИНТЕРЕСОВ В ИЕРАРХИЧЕСКИХ МОДЕЛЯХ ЭКОЛОГОЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ.
3.1. Необходимые и достаточные условия оптимальности управления центра с учетом требования гомеостазиса системы.
3.2. Иерархическая региональная модель охраны природных ресурсов без назначения штрафа.
3.2.1. Механизмы назначения единых для предприятий
цен на ресурсы.
3.2.2. Механизмы назначения различных для предприятий
цен на ресурсы.
3.3. Иерархическая региональная модель охраны природных ресурсов с назначением штрафа
3.3.1. Механизмы назначения единых цен на ресурсы,
величин штрафов и квот.
3.3.2. Механизмы назначения величин штрафов и квот
при фиксированных ценах
3.4. Региональная модель управления техногенным риском в производственных системах с использованием механизма
стимулирования.
3.4.1. Процедура согласования интересов регионального
управления и одного предприятия
3.4.2. Процедура согласования интересов регионального
управления и предприятий.
3.5. Отраслевая корпоративная модель согласования интересов
с учетом экологических факторов
3.5.1. Модель корпоративного управления с ограничением по дефицитным и природным ресурсам.
3.5.2. Модель функционирования корпорации с ограничением
по допустимому уровню загрязнения окружающей среды.
3.5.3. Модель функционирования корпорации с квотами
по уровню загрязнения окружающей среды.
3.5.4. Модель функционирования корпорации с системой штрафов за превышение допустимого уровня загрязнения окружающей среды
3.6. Территориальная корпоративная модель регулируемого равновесия с учетом воздействия на окружающую среду
3.6.1. Модель регулируемого равновесия.
3.6.2. Существование ситуаций равновесия.
3.6.3. Свойства регулируемого равновесия.
ГЛАВА 4. ЗАДАЧИ КОРРЕКЦИИ ДАННЫХ МОДЕЛЕЙ
УПРАВЛЕНИЯ ЭКОЛОГОЭКОНОМИЧЕСКИМИ СИСТЕМАМИ В УСЛОВИЯХ РИСКА
4.1. Задачи связанной коррекции данных в линейных моделях управления риском
4.1.1. Постановка задачи связанной коррекции данных
4.1.2. Решение задачи связанной матричной коррекции данных
с минимаксным критерием
4.1.3. Решение задачи коррекции технологической матрицы, вектора ресурсов и порогового значения целевой
функции по минимаксному критерию.
4.2. Анализ противоречивых ситуаций в задачах планирования природоохранной деятельности.
4.2.1. Проблема коррекции данных в несобственной задаче распределения средств между природоохранными объектами.
4.2.2. Задача максимального приближения к предельно допустимому уровню качества окружающей среды
при недостаточности объема средств
4.2.3. Задачи коррекции модели распределения средств между предприятиями на природоохранные мероприятия
4.3. Концепция приемлемого риска при разработке
стратегии развития предприятия.
4.3.1. Статическая задача принятия решений с коррекцией допустимого уровня техногенного риска.
4.3.2. Динамическая задача принятия решений по снижению ущерба окружающей среде с назначением штрафа
4.4. Производственная модель оценки и управления риском
техногенных воздействий на окружающую среду
4.4.1. Двухфакторная модель производства с учетом техногенного риска
4.4.2. Адаптационные схемы построения стратегии предприятия в условиях неопределенности.
4.4.3. Задача снижения техногенного риска
ЗАКЛЮЧЕНИЕ.
ЛИТЕРАТУРА


Показано, что если центр может менять величину штрафа и квоты, но не может управлять ценами и финансовыми средствами предприятий, то, вообще говоря, идеальной согласованности нет. В 3. В 3. Исследован вопрос можно ли выбрать расчетные цены и тарифы на дефицитные и природные ресурсы так, чтобы оптимальный план корпорации в целом был оптимальным для каждого предприятия при выполнении финансового баланса. Показано, что механизм дифференцированных цен и единых тарифов позволяет идеально согласовать интересы в системе. Рассмотрены дополнительные ограничения по уровню загрязнения, относящиеся ко всей корпорации и к каждому предприятию в отдельности. Показано, что механизм дифференцированных цен, единых тарифов, квот по уровню загрязнения и штрафов за превышение допустимого уровня загрязнения окружающей природной среды позволяет достичь идеальной согласованности интересов. В 3. Если управление центра сводится только к передаче информации нижнему уровню о значениях некоторых параметров, то такое управление называется информационным регулированием. Двухуровневая иерархическая система, в которой управление центра представляет собой информационное регулирование, а подсистемы связаны между собой и коллективным принципом поведения для них является равновесие по Нэшу, называется моделью регулируемого равновесия. В работе предлагается модель территориальной корпорации с горизонтальными связями на нижнем уровне. Определено шесть типов передачи информации центром на нижний уровень, носящий как случайный, так и неопределенный характер. Доказано существование ситуации регулируемого равновесия и идеальной согласованности интересов при использовании механизма информационного регулирования. При этом разная информированность подсистем приводит не просто к снижению коллективного риска как в задачах инвестирования главы 1, а к его нейтрализации цена децентрализации равна нулю. Четвертая глава 4. Противоречивость требований, предъявляемых к модели экологоэкономической системы, может приводить к тому, что ограничения модели оказываются несовместными, что отражает отсутствие гомеостазиса в системе. Соответствующие задачи оптимизации не имеют решения в классическом смысле и называются несобственными. Для таких задач предлагаются процедуры минимальной коррекции данных, в результате которых аппроксимирующие задачи уже имеют решение в классическом смысле. В 4. Пусть оптимальное значение функции цели рассматриваемой задачи меньше заданного минимального значения Со т. Здесь значение функции цели оценка эффективности производственной системы выход УД модели 1, а разность между С0 и значением функции цели оценка риска функционирования системы выход С модели 1. С0 обеспечить устойчивость функционирования системы. При этом предполагается, что матрица коэффициентов загрязнения связана с технологической матрицей линейной зависимостью, т. Формулируются такие постановки задач коррекции данных, в которых при коррекции элементов технологической матрицы задачи подвергаются изменению элементы матрицы коэффициентов загрязнения. Такие задачи названы задачами связанной коррекции. Показано, что нахождение минимальной корректирующей матрицы по норме оо и соответствующего оптимального плана в задаче связанной коррекции элементов технологической матрицы сводится к нахождению решения задачи линейного программирования, а в задаче связанной коррекции элементов технологической матрицы и вектора ресурсов к последовательности задач линейного программирования. Рассмотрена также задача максимального приближения к наилучшему, в некотором смысле, значению критерия эффективности задачи с минимальной корректировкой ограничений исходнойзадачи. Показано, что такие задачи связанной коррекции сводятся к последовательности задач линейного программирования. В 4. Для решения этой проблемы предлагается два подхода введение относительного показателя качества окружающей среды и решение задачи минимальной коррекции выделяемых центром средств или введение индекса напряженности распределения средств и корректировка ограничений по качеству природоохранных объектов. В 4.