Экономико-организационное управление кредитным риском

• Автор: Дроздова, Анна Владимировна
• Шифр специальности: 05.13.10
• Научная степень: Кандидатская
• Год защиты: 1997
• Место защиты: Санкт-Петербург
• Количество страниц: 211 с.

Содержание
Введение
Глава 1 Кредитные риски и проблемы управления ими щ 1.1. Экономическая сущность и значение кредитных рисков в

рыночной экономике

1.2. Проблемы управления кредитными рисками

Выводы но первой главе.

Глава 2 Оценка и прогнозирование кредитного риска

2.1. Оценка кредитоспособности заемщика на основе теории рисков.

ц 2.2. Экспериментальное использование нового метода опенки

кредитоспособности заемщика

2.3. Определение зависимости кредитоспособности от личных качеств руководителя предприятия
2.4. Разработка системы комплексной оценки и прогнозирования кредитного риска
Выводы по второй главе
ф Глава 3 Совершенствование системы контроля и регулирования
кредитного риска в банковской сфере.
3.1. Совершенствование системы государственного регулирования кредитного риска
3.2. Совершенствование контроля кредитного риска
Ъ Выводы по третьей главе
Заключение
Список использованной литературы


В приведенном определении ничего не говорится о причинах уменьшения активов банка, а они могут снизиться из-за инфляции, изменения курса валют для валютных кредитов, но это будет уже курсовой риск и его неправомерно смешивать с кредитным риском, обусловленным только невозвратом кредитов. Определение риска В. Т. Севрук [,с. Риск - это ситуативная характеристика деятельности любого производителя, в том числе банка, отображающая неопределенность ее исхода и возможные неблагоприятные последствия в случае неуспеха*. Во-первых, удивляет тот факт, что деятельность банка, посредническая по своей природе приравнивается к деятельности производителя. Во -вторых, автор ни на этой странице, ни в дальнейшем не поясняет, что скрывается за понятием “ситуативная характеристика”. Правильное определение понятия кредитного риска имеет первостепенное значение для его измерения, прогнозирования и решения других задач, связанных с формированием системы управления коммерческого банка. Кредитный риск возникает с момента выдачи кредита и характеризует отношения между кредитором и заемщиком. Проявляется он на кредитном рынке. Во временной инструкции Банка России № данное понятие сформулировано в виде риска, наступающего в результате неуплаты заемщиком кредитору основного долга и процентов по нему в установленный кредитным договором срок. Между тем, неуплата - это убыток, ущерб, а риск - это возможность, эго всегда вероятное случайное событие. Поэтому лучше было бы здесь говорить о риске, который может проявиться в форме неуплаты долга. Следовательно, уточненная нами формулировка кредитного риска следующая: кредитный риск - это риск, который может проявиться в результате полной или частичной неуплаты заемщиком долга и процентов по нему в установленный кредитным договором срок. В таком определении расширено и уточнено определение “основного долга’*. Данное определение подходит для кредитных учреждений, и будет, видимо, недостаточно полным для заемщика, для которого кредитный риск может затем трансформироваться в производственные, коммерческие риски, процентные и валютные риски и т. Еще одна проблема проистекает из различий понятий индивидуального и общего риска. Следует различать кредитный риск, - пишет Н. Э. Соколинская [,с. Последний требует. Понятно, что перечисленные факторы надо учитывать и при рассмотрении общей ссуды. В этом замечании кроется основной недостаток современной практики - искусственный разрыв между индивидуальным и общим кредитным риском. В дальнейшем будет показано, как его разрешить на единой теоретической и практической базе. Кредитные риски в современных российских условиях выходят на одно из важных мест из-за неразвитости рыночных отношений. Для западных инвесторов и кредиторов главная задача состоит в успешной реализации бизнеса, связанного с кредитом. Если кредитуемое предприятие получило доход и готово вложить новые средства и взять новый кредит у банка, то главный результат достигнут. В связи с этим банки рассматриваются на западе в качестве активного участника инвестиционного процесса, готового помочь инвестору при любых затруднениях. Кредитные риски действуют в банковской сфере не изолированно, а в системе. В связи с этим рассмотрим подробную классификацию рисков, представленную в работе В. Севрука [,с. Она изображена на рис. Достоинство системы заключается в комплексности, в установлении связей между рисками. В то же время следует отметить, что в приведенной схеме кредитному риску отведено довольно скромное отдельное место. В действительности кредитный риск не может рассматриваться изолированно от других рисков, так как действуют совместные сложные риски. Их взаимодействия могут превысить влияние прямых рисков. На рис. Совершенно ясно, что если кредит предоставляется в другие страны, то страховой риск может проявить себя через риск конвертируемости валют, особенно мягких, риск трансферта и риск, связанный с ограничениями в сфере платежей. Для международных кредитов может проявиться валютный риск, а если он выдается филиалом банка, то возможен трансляционный риск. Рис. Рис.