Модели и методы оптимизации корпоративных бизнесов

• Автор: Крюков, Сергей Вениаминович
• Шифр специальности: 05.13.10
• Научная степень: Кандидатская
• Год защиты: 2005
• Место защиты: Воронеж
• Количество страниц: 103 с. : ил.

СОДЕРЖАНИЕ
ВВЕДЕНИЕ

ГЛАВА 1. МЕХАНИЗМЫ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

1.1. Классификация мбхаизмов корпоративного управления

1.2. Конкурсные механизмы

1.3. Механизмы обратных приоритетов

1.4. Механизм внутренних цен.

1.5. Механизмы внутренних цен без перераспределения прибыли

1.6. Механизмы распределения корпоративных финансов

1.7. Конкурсные механизмы

1.8. Механизмы обратных приоритетов

1.9. Механизмы корпоративного кредитования с гибкими ставками
1 Механизмы совместного финансирования.
ГЛАВА 2. ЗАДАЧИ ОПТИМИЗАЦИИ КОРПОРАТИВНЫХ БИЗНЕСОВ
И МЕТОДЫ ИХ РЕШЕНИЯ ммимммиммммимиммомммимнммммимн
2.1. Постановка задач
2.2. Решение задачи оптимизации бизнесов с учетом ограничений на ИХ ЧИСЛО.
2.3. Методы решения задач оптимизации бизнесов на основе совместного финансирования.
Линейная структура.
Описание алгоритма.
Иерархическая структура
2.4. Общий случай
ГЛАВА 3. МЕТОДЫ ОПТИМИЗАЦИИ БИЗНЕСОВ С УЧЕТОМ
РИСКОВ ММИИИ1НМИНИИМ1ИМИИИНМН1МММ
3.1. Постановка задачи.
3.2. Описание алгоритма
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ПРИЛОЖЕНИЕ 1 МЕТОДЫ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ ДИСКРЕТНОЙ ОПТИМИЗАЦИИ
1. Методы локальной оптимизации.
2. Метод ветвлений
3. Метод ветвей и границ
Метод динамического программирования
ПРИЛОЖЕНИЕ 2. МЕТОД СЕТЕВОГО ПРОГРАММИРОВАНИЯ
Сетевое представление типа дерева.
Общий случай
Задача целочисленного линейного программирования
ЛИТЕРАТУРА


Апробация работы. Основные результаты диссертационной работы докладывались на семинарах Института проблем управления им. В.А. Трапезникова РАН, Воронежского государственного индустриально строительного университета, на международных конференциях «Современные сложные системы управления». Постановка задач оптимизации корпоративных бизнесов для различных структур. Метод сетевого программирования для решения задач оптимизации корпоративных бизнесов для иерархической структуры бизнесов. Метод решения задач оптимизации корпоративных бизнесов в общем случае, в основе которого лежит сведение произвольной структуры бизнесов к иерархической. Теорема двойственности о совпадении целевых функций исходной и оценочной задач. Публикации. По теме диссертации опубликовано 6 печатных работ. Личный вклад автора в работах, опубликованных в соавторстве, состоит в следующем: В работе [2] автору принадлежит постановка задач оптимизации корпоративных бизнесов. В работах [3], [4] автором предложены неманипулируемые и согласованные механизмы финансирования корпоративных бизнесов. В работе [5] автором получено условие прогрессивности ряда механизмов управления развитием корпоративных бизнесов. Объем и структура работы. Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения, списка литературы и приложения. Она содержит 0 страницы основного текста, рисунков, таблиц и 3 приложения. Библиография включает наименований. Во введении обосновывается актуальность работы, определяются ее цели, задачи исследования, научная новизна и практическая значимость результатов, а так же основные положения, выносимые на защиту. В первой главе дается описание интегрированных корпоративных структур и основных механизмов корпоративного управления. В главе дан детальный анализ результатов исследований механизмов распределения корпоративных заказов и финансов. Отмечена важность проблем развития корпоративных бизнесов и дана постановка задач исследования. Во второй главе рассмотрены постановки задач оптимизации корпоративных бизнесов и преложены методы их решения для различных структур бизнесов корпорации (полных, независимых и линейных). Введсно понятие иерархической структуры бизнесов и предложен метод дихотомического программирования решения задач оптимизации бизнесов для иерархической структуры. В общем случае метод решения основан на преобразовании структуры к иерархической путем удаления ряда бизнесов. Введены три качественные категории риска (низкий, средний и высокий). Задача заключается в определении оптимального набора бизнесов при ограничениях на число высокорисковых и стреднерисковых бизнесов. Для решения задач преложен метод сетевого программирования. Доказана теорема двойственности для задачи оптимизации бизнесов при ограничении на число высокорисковых и среднерисковых бизнесов. В заключении приведены основные результаты работы. В приложении 1 рассмотрены основные методы решения задач дискретной оптимизации, а в приложении 2 - метод сетевого и метод дихотомического программирования, которые в основном применяются для решения поставленных задач. ГЛАВА 1. Основные эффекты от создания интегрированных корпоративных структур (ИКС) связаны с фактором масштаба или синергетическим эффектом [1-4]. В первую очередь при этом происходит консолидация крупных финансовых потоков в одном месте. Кроме того, объединение нескольких юридических лиц (предприятий) под единым управлением дает возможность снизить их совокупные потребности в оборотных средствах. Также надо иметь в виду, что финансовая мощь ИКС несет в себе такие преимущества, как гарантированное получение крупных кредитов и другие преимущества, которые объясняются инвестиционной привлекательностью. И, наконец, ИКС позволяет централизовать управление основными бизнес-процессами и соответственно дает большое пространство для маневра менеджерам для оптимизации этих бизнес-процессов [5-]. Очень важным преимуществом ИКС является возможность диверсифицировать рыночные риски. В наиболее общем виде организационная структура ИКС показана на рис. Рис.