Система поддержки принятия решений по управлению операционным риском на основе байесовских технологий

• Автор: Шевцова, Юлия Владимировна
• Шифр специальности: 05.13.10
• Научная степень: Кандидатская
• Год защиты: 2011
• Место защиты: Новосибирск
• Количество страниц: 193 с. : ил.

Содержание
Введение

Глава 1. Теоретикометодологические основы управления

операционным риском.

1.1 Сущность риска как экономической категории

1.2 Процессный подход к определению операционного риска.

1.2.1 Типологические особенности операционного риска.

1.2.2 Подходы к определению категории операционный риск

1.2.3 Подходы к классификации операционных рисков.

1.3 Выводы

Глава 2. Методический инструментарий процесса управления

операционным риском.
2.1 Структурная модель процесса управления операционным риском
2.2 Методы идентификации операционного риска
2.3 Методы оценки операционного риска.
2.4 Методы обработки операционного риска
2.5 Методы мониторинга операционного риска.
2.6 Обоснование целесообразности применения байесовских технологии при моделировании операционного риска.
2.7 Выводы
Глава 3. Моделирование операционного риска с помощью
байесовых технологий
3.1 Основы математического аппарата байесовских
технологий
3.2 Описание причинноследственных схем событий
операционного риска в виде байесовских моделей
3.3 Аналитические возможности байесовских технологий в
управлении операционным риском
3.3.1 Информационный анализ в управлении операционным риском на байесовских технологиях.
3.3.2 Сценарный анализ в управлении операционным риском на байесовских технологиях.
3.3.3 Применение байесовских технологий в обработке операционного риска.
3.4 Обучение параметров байесовских моделей на апостериорной информации
3.5 Выводы
Глава 4. Организационнофункциональные решения по управлению
операционным риском в телекоммуникационных компаниях
4.1 Архитектура системы поддержки принятия решений по
управлению операционным риском на основе байесовских технологий
4.2 Реализация байесовского модельного подхода на типовом
бизнеспроцессе телекоммуникационной компании
4.3 Выводы
Заключение.
Библиография


Уровень риска = /(Р, L, у), (1. L- величина последствий исхода; у - уровень толерантности субъекта к риску. В настоящее время в экономической науке [, , -, -, -] распространённой является позиция о целесообразности разграничения понятий «риск» и «неопределенность». Впервые различие между ними наметил Й. Тюнен (J. Thunen) в своей работе «Изолированное государство в его отношении к сельскому хозяйству и национальной экономике» («Der Isolierte Staat in Beziehung auf Landwirtschaft und Nationaloekonomie», г. Комплексное . Ф.Х. Найтом (F. H. Knight) в работе «Риск, неопределенность и прибыль» («Risk, Uncertainty and Profit», г. Неопределенность следует рассматривать в смысле, радикально отличном от хорошо знакомого понятия риска, от которого сё прежде никогда должным образом не отличали. Существенная и наиболее яркая черта решений в сфере бизнеса заключается в том, что они уникальны . Чтобы сохранить различие между измеримой и неизмеримой неопределенностью . Мы также можем использовать понятия «объективной» и «субъективной» вероятности для обозначения соответственно риска и неопределенности. Современные исследователи [, , -, -, -], следуя концепции Ф. Х. Найта, различие между риском и неопределенностью проводят именно на основании объёма доступной информации об исследуемой ситуации: «наличия (в случае риска) или отсутствия (при неопределенности) вероятностных характеристик неконтролируемых переменных» [, стр. При этом вероятности в ситуации риска могут быть получены или на основании эмпирических данных («статистического эксперимента» [, стр. Следует заключить, что разделение понятий «риск» и «неопределенность» в значительной мере вопрос соглашения о терминологии, однако при этом важно осознавать, что инструментарий оценки финансовых рисков (например, рыночных, по которым на фондовых площадках аккумулируется значительный статистический материал) отличается от инструментария оценки рисков нефинансовой ! В этой связи для определения уровня неопределённости достаточно в выражении (1. Помимо вероятностных характеристик в определении уровня риска большое значение играет оценка существенности последствий каждого исхода рисковой ситуации (например, размер потерь или прибыли). Субъективная составляющая уровня риска проявляется в степени индивидуальной толерантности субъекта к риску (склонности к риску, рискового «аппетита»), которая обуславливается множеством факторов: психологическими особенностями, уровнем знаний, степень контроля субъекта над ситуацией и другими. Prospect Theory) [9, , , -, -]. Важно отметить, что уровень толерантности к риску определяет именно стратегию поведения субъекта в рисковой ситуации, его реакцию на риск. Обобщая изложенное выше, следует заключить, что выработка однозначной универсальной трактовки понятия «риск» вряд ли возможна вследствие, прежде всего, многоаспсктности данной категории. Тем не менее, проведённое в данном направлении исследование позволило нам прийти к следующей интерпретации: риск - это степень неопределенности, сопровождающая во времени деятельность активного субъекта в ситуации выбора, когда имеется возможность отклонения её последствий от предполагаемой цели. В настоящее время в теории управления рисками не разработано общепринятой и одновременно исчерпывающей классификации рисков, прежде всего, вследствие того, что многообразие и сложность экономических отношений между хозяйствующими субъектами обуславливает возможность возникновения существенного множества видов риска. В связи с этим исследователи [, , , , -, ] применяют значительное количество критериев классификации: причина возникновения; продолжительность действия; типичность последствий; специфика исходов; частота возникновения; существенность последствий и другие - что создаёт методические трудности при категоризации рисков и, следовательно, выработке соответствующих им приёмов управления. Однако среди профессиональных риск-менеджеров стандартной классификацией рисков является классификация, применяемая в рамках Базельского соглашения по капиталу г.