Моделирование кредитно-депозитной политики банка

• Автор: Романюк, Дмитрий Викторович
• Шифр специальности: 08.00.13
• Научная степень: Кандидатская
• Год защиты: 1997
• Место защиты: Москва
• Количество страниц: 95 с.

Содержание
Введение

Глава I. Построение модели функционирования банка.

1. Существующие методы моделирования банковской деятельности

2. Основные понятия и определения

3. Банковские операции и структура финансового рынка

4. Модель функционирования банка.

Глава II. Исследование модели функционирования банка.

1. Доказательство существования оптимальных управлений.

2. Применение принципа максимума Понтрягина.

3. Приближенное численное решение модельной задачи

4. Проведение расчетов с использованием реальных данных.
Глава III. Применение модели функционирования банка к решению
практических задач.
1. Основные макроэкономические агенты
2. Основные рынки, на которых взаимодействуют макроэкономические
агенты, и их структура
3. Определение и прогнозирование состояния основных рынков
4. Роль банковской системы в экономике.
5. Получение и обработка информации о состоянии конкретного
банка и банковской системы в целом.
6. Проблемы в изучении функционирования банковской системы и
отдельного банка.
Заключение
Литература


Объем бесплатных или дешевых ресурсов в российских банках постепенно сокращается как изза перевода части бюджетных счетов на обслуживание в управления Федерачьного Казначейства Министерства Финансов РФ и в Центральный Банк РФ, так и в результате самостоятельного выхода клиентов банков на финансовый рынок с целью получения дополнительной прибыли. Периоды снижения процентных ставок в будущем будут чередоваться с периодами их роста. Тем не менее, тенденция общего снижения ставок, скорее всего, сохранится, а периоды их увеличения вряд ли будут продолжительными. В сложившейся ситуации наиболее актуальным становится вопрос формирования банками кредитнодепозитной политики. Если раньше убытки, полученные в результате проведения ошибочной кредитнодепозитной политики, могли быть покрыты за счет прибыли от размещения собственного капитала по высокой процентной ставке, например, на рынке государственных ценных бумаг, то теперь любой просчет в данном вопросе может привести к серьезным проблемам для банка. Накопленный капитал можно переместить в сектора экономики с большей доходностью, либо вложить в государственные долговые обязательства и это может дать больший доход его владельцам, чем прибыль от работы банка. В этой ситуации важно оценить потенциальную пользу от работы банка для его владельцев на длительном этапе. Будем считать, что все банки функционируют в особой среде, называемой финансовым рынком, которая определяется набором типов коммерческих сделок, заключаемых в данной среде. При этом, мы будем трактовать понятие финансового рынка достаточно широко, включая в его сферу операции по привлечению средств от населения и предприятий, операции по коммерческому и потребительскому кредитованию, проектному финансированию, предоставлению оборудования в лизинг, операции по приобретению и продаже ценных бумаг и т. Текущее состояние финансового рынка будет описываться определенным набором показателей. Объектом изучения данной работы является банк, независимый в своих решениях от коголибо, кроме его владельцев, и не оказывающий своим поведением существенного влияния на финансовый рынок т. Основным предметом изучения является кредитнодепозитная политика банка, под которой мы будем понимать стратегию и тактику проведения операций по привлечению заемных средств и размещению всех свободных средств, включая заемные, на финансовом рынке. Методическая база и методология исследований базируется на основных принципах теории денежного обращения, теории формирования сбережений и теории банковского дела. Кроме того, активно используются методы построения и исследования динамических моделей, методы теории оптимизации. Для проведения численных экспериментов используется среда МагЬсаб. Основным методом исследования выбранного предмета изучения станет математическое моделирование. Для описания поведения банка в работе построена динамическая модель в непрерывном времени, введены управления кредитнодепозитной деятельностью, сформирован критерий качества, а затем поставлена задача оптимизации. Для исследования свойств оптимальных управлений применяется принцип максимума Понтрягина. Поскольку полное аналитическое исследование задачи невозможно для построения приближенных к оптимальным решений написана программа численно решающая модель. Последовательное применение аналитических, численных, а затем и имитационных методов обусловлено большой сложностью поставленной задачи. При исследовании объекта дополнительно применяются методы экономикостатистического анализа зависимостей описывающих банковскую деятельность. Цель исследования состоит в разработке системы, описывающей функционирование банка, позволяющей исследовать эффективность проведения той или иной кредитнодепозитной политики на протяжении определенного периода времени и рассчитать результаты ее проведения. Не менсс важной является, также, задача описания процедуры нахождения кредитнодепозитной политики банка близкой к оптимальной и расчет результатов деятельности конкретного банка при помощи построенной системы. В условиях нарастающего кризиса в банковской системе, изза снижения прибыльности работы в финансовом секторе в целом, перед каждым банком встает проблема оптимизации его кредитнодепозитной политики.