Разработка системы управления ресурсами и структурой баланса коммерческого банка

• Автор: Монахова, Наталья Юрьевна
• Шифр специальности: 08.00.13
• Научная степень: Кандидатская
• Год защиты: 1998
• Место защиты: Москва
• Количество страниц: 187 с. : ил.

СОДЕРЖАНИЕ.
Введение
Глава 1. Коммерческий банк как вариант экономической системы н анализ методов управления ресурсами банка и структурой его баланса.

1.1 Банковский баланс и финансовые характеристики деятельности банка

1.2 Определение проблемы управления активами и пассивами баланса

1.3 Анализ существующего опыта в построении моделей

функционирования банка

1.3.1 Теоретические методы управления структурой активов и пассивов

баланса банка

1.3.2 Экономикоматематические подходы к разработке методов

управления ресурсами и структурой баланса банка

В Глава 2. Математическая модель управления ресурсами и
структурой баланса банка
2.1 Общий вид алгоритма управления ресурсами и структурой баланса
2.2 Описание блока оптимизации управления структурой баланса банка
2.2.1 Теоретические предпосылки описания блока оптимизации
2.2.2 Математическая постановка блока оптимизации
2.3 Описание блока имитации динамики развития активов и пассивов
Описание блока имитации детерминированных процессов Описание блока имитации стохастических процессов Описание блока имитации формирования свободных средств Описание блока имитации потоковой ликвидности Оценки специалистов банка
Глава 3. Проведение эксперимента и анализ результатов.
Постановка эксперимента и условия, необходимые для его проведения
Этапы проведения экспериментов
Анализ результатов экспериментов, проводимых в алгоритме
управления ресурсами и структурой баланса банка
Основные выводы
Список литературы


Как правило, это внешние факторы мало подвластные управлению со стороны коммерческого банка, но существенно влияющие на его деятельность. Какоелибо изменение на рынке активных операций и услуг или на рынке свободных средств в сторону ухудшения или улучшения может сильно отразится, с одной стороны, на прибыли банка, с другой, на уровне ликвидности банка. Эти внешние факторы так же необходимо учитывать, как и те, которые непосредственно относятся к структуре баланса. Как уже отмечалось выше государственные органы власти, Центральный банк уделяют должное внимание деятельности коммерческих банков путем законодательного обеспечения их функционирования. Никакой добросовестный банк не может пренебречь выполнением требований Центрального банка. В своей деятельности он ни в коей мере не должен нарушать эти требования. Следовательно, в своей политике управления привлечением и размещением, т. Желание достичь максимальной прибыли заставляет банки вкладывать больше средств в рисковые активы. До определенной границы это можно делать без ущерба ликвидности. Стремление поддержать ликвидность заставляет банкира ограничивать рисковые вложения и возможности получения прибыли. Конфликт между прибыльностью и ликвидностью находит отражение практически в каждой сделке, заключаемой банком. Балансирующим звеном в этом противоречии является руководство банка, которое должно организовать работу по управлению активами и пассивами таким образом, чтобы максимизировать прибыль не выходя за рамки ликвидности. Поэтому первостепенное значение, особенно для современной России, имеет качество управления банком, которое включает разработку и практическую реализацию системы мер, обеспечивающих максимальное использование всех возможностей для достижения устойчивой высокой прибыльности и ликвидности, развития инновационного процесса, своевременного изменения в управлении для устранения возникающих трудностей и эффективного использования новых возможностей 8, т. Можно сказать, что деятельность банка будет оправдана, если чистая прибыль на вложенный капитал хотя бы на превысит уровень инфляции . Прибыль банка зависит от тех операций, которые он проводит на рынке. Было бы ошибкой сказать, что чем крупнее банк, тем он надежней. Ни один банк при плохой политике управления структурой активов и пассивов не застрахован от финансовых рисков, и как следствие, от финансового краха. Надежность банка является комплексной характеристикой его финансового состояния, получающейся при оптимальном сочетании главных образующих компонентов. Другими словами, банк постоянно несет риск финансового результата операции. Поэтому к надежным может быть отнесен банк, способный умело сочетать, минимизировать и диверсифицировать риски. Если посмотреть на банк как на предприятие, подчиняющееся законам развития рынка, для характеристики его надежности важна способность к поддержанию стабильности поступлений ресурсов как средств поддержания бизнеса в постоянно меняющихся условиях. С практической точки зрения, это анализ структуры и качества поступлений и размещений средств банка. Они, между тем, нередко зависят не только от мощности банка величины и объемных показателей, кредитного потенциала, эффективности деятельности, умения работать, но во многом от стратегии развития, умения маневрировать финансовыми инструментами в зависимости от динамики их основных характеристик устойчивости, ликвидности, рентабельности, а также от уровня перспективного мышления руководства банка и развития наиболее актуальных и востребуемых сфер и направлений деятельности банка . Таким образом, целью деятельности любого коммерческого банка можно было бы назвать нахождение рациональной структуры активов и пассивов банка, их соотношений для поддержания требуемых уровней устойчивости, ликвидности, рентабельности. Найти такую рациональную структуру баланса весьма сложно, тем более, сложно к такой структуре придти, управлять ею и поддерживать. Кроме того, банк как система обладает определенными свойствами, описать и отразить которые в модели одновременно является очень сложной задачей.