Использование экономико-математических методов прогнозирования при определении допустимых условий кредитования

• Автор: Очкасов, Павел Вячеславович
• Шифр специальности: 08.00.13
• Научная степень: Кандидатская
• Год защиты: 1998
• Место защиты: Москва
• Количество страниц: 175 с.

Введение

Глава 1. Предпосылки использования экономикоматематических методов

прогнозирования в кредитном анализе

1.1. Процесс кредитования и кредитный анализ

1.2. Финансовые методы, применяемые в кредитном анализе

1.3. Экономикоматематические методы и средства автоматизации

решения задач, применяемые в кредитном анализе.

Выводы.

Глава 2. Применение экономикоматематических методов прогнозирования

при определении допустимых условий кредитования предприятий

2.1. Описание комплекса задач г

2.2. Использование экономикоматематических методов
прогнозирования и доверительного оценивания в предлагаемой
системе методов
2.3. Решение комплекса задач на основе предлагаемой системы
методов.
Выводы.
Глава 3. Практическое использование предлагаемой системы методов в
кредитном анализе.
3.1. Создание программных средств для автоматизированного
решения задач кредитного анализа на базе предлагаемой системы
методов
3.2. Решение задач кредитного анализа на примере предприятия
пищевой промышленности
3.3. Оценка эффективности использования предлагаемой системы методов и созданной на ее базе программы Кредит в
кредитном анализе
Заключение
Библиографический список использованной литературы
Приложения.
Приложение 1.
Приложение 2. Приложение 3. Приложение 4. Приложение 5.
Годовая бухгалтерская отчетность ОАО Мега на декабря г.
Массив исходных данных для прогнозирования Меню программы Кредит
Распечатка модулей программы Кредит Расчетные таблицы оценки общего финансового состояния ОАО Мега
Введение


Именно поэтому нормальное функционирование большинства научных центров за исключением находящихся на бюджетном финансировании немыслимо без использования кредитных ресурсов. Столь же необходим кредит и для осуществления инновационных процессов в форме непосредственного внедрения в производство научных разработок и технологий, в том числе и за счет целевых средне и долгосрочных кредитов. Процесс кредитования сопровождается проведением кредитором кредитного анализа, в ходе которого оцениваются факторы, которые могут повлечь за собой непогашенис кредита, определяется способность и готовность заемщика вернуть запрашиваемый кредит в соответствии с условиями кредитного договора, контролируется выданный кредит. В рамках кредитного анализа кредитор должен определить степень риска, который он готов взять на себя, и размер кредита, который может быть предоставлен в данных обстоятельствах, а также необходимое обеспечение под кредит. III. IV. См. Рис. Этап I. Сбор необходимой информации, предварительное рассмотрение кредитной заявки и интервью с будущим заемщиком. Заемщик, обращаясь к кредитору за получением кредита, должен представить заявку, где содержатся исходные сведения о требуемом кредите цель, размер кредита, вид и срок кредита, предполагаемое обеспечение. К заявке должны быть приложены документы и финансовые отчеты, служащие обоснованием просьбы о предоставлении кредита. Бизнеспланы. После предварительного рассмотрения и проверки полноты и достоверности информации проводится интервью с будущим заемщиками, представителем руководства фирмы. Это интервью позволяет кредитору составить психологический портрет заемщика, выяснить профессиональную подготовленность руководящего состава компании, реалистичность его оценки положения и перспектив развития предприятия. Для оценки будущего заемщика кредитор использует вес доступные материалы, как полученные непосредственно от клиента, так и имеющиеся в архиве или поступившие из внешних источников от кредитных и консультационных агентств, от деловых партнеров заемщика, из текущей прессы и т. Но особенно важным является тщательное изучение финансовой отчетности и расчет коэффициентов, применяемых в практике кредитного анализа. Этап II. Оценка финансового состояния заемщика и его кредитоспособности. На этапе I должно быть принято решение продолжить ли работу с кредитной заявкой или ответить отказом. В случае если принимается решение продолжить рассмотрение кредитной заявки, то переходят к выполнению этапа II и проводят анализ общего финансового состояния заемщика и его кредитоспособности. Результатом изучения финансового состояния заемщика является решение о дальнейшем рассмотрении кредитной заявки или об отказе в выдаче кредита. Кроме того, кредитор уже на этом этапе может установить лимиты кредитования для данного конкретного заемщика. Этап III. Оценка кредитной заявки с учетом кредитного риска, подготовка кредитного договора структурирование кредита. В случае благоприятного заключения о кредитоспособности потенциального заемщика по результатам выполнения этапа II кредитор переходит к выполнению этапа III кредитного анализа и оценивает условия кредитной заявки с учетом риска, связанного с выдачей запрашиваемой суммы кредита. При необходимости заемщик самостоятельно структурирует кредит, то есть с учетом допустимого риска определяет характеристики кредита сумму, порядок погашения, срок, обеспечение, цену кредита, ограничения, накладываемые на заемщика, прочие условия. Структурирование кредита имеет целью найти такие условия кредита, которые позволят снизить до допустимого уровня риск несвоевременного возврата кредитов и их неэффективного использования. Этап IV. Контроль выданного кредита. Кредитор должен осуществлять постоянный контроль положения заемщика, выполнения условий кредита, обусловленных договором, и соблюдения наложенных ограничений, или кредитный мониторинг. Конечная цель обеспечить погашение в срок основного долга и уплату процентов по нему. На этапе III и IV кредитного анализа должны решаться следующие задачи, описанные в 9 См. Указанные задачи являются основными задачами кредитного анализа. Рис.