Экономико-математическое моделирование влияния прямых иностранных инвестиций на экономический рост в развивающихся странах

• Автор: Овчинникова, Наталья Владимировна
• Шифр специальности: 08.00.13
• Научная степень: Кандидатская
• Год защиты: 2004
• Место защиты: Москва
• Количество страниц: 190 с. : ил.

Введение

Глава 1. Основные подходы к экономическому анализу прямых иностранных инвестиций

1.1. Обзор соеременных теорий прямых иностранных инвестиций

Цикл международного производства товецю

Теория несовершенства рынка

Олигополии и ПИИ.

Теория отраслевых рыночных структур

Теория интернационализации

Обобщенная теория экономического развития.

Теория валютной или таможенной зон

Конкурентное преимуиество наций

Эклектическая парадигма.
Путь инвестиционного развития наций.
1.2. Классификация детерминант прямых иностранных инвестиций
Обзор исследований детерминант
Расходы на оплату труда и ПИИ 3
Ставка процента в принимающей стране и ПИИ.
Обменный курс и ПИИ.
Налоговые льготы и ПИИ
Классификация факторов привлечения ПИИ
1.3 Анализ внешних эффектов прямых иностранных инвестиций
Внешнеэкономическая политика и ПИИ
Прямые иностранные и прямые внутренние инвестиции
Развитие человеческого капитала и ПИИ.
Конкуренция отечественных и иностранных
производителей
Приток технологий и производительность отечественных компаний
Глава 2. Построение оптимизационных моделей воздействия прямых иностранных инвестиций на экономический рост в развивающихся странах
2.1. Теоретические основы моделирования
2.2 Модель влияния запаса ПИИ на экономический рост.
Пазовая формулировка модели.
Модификация модели
Анализ оптимальной траектории.
Основной вывод из модели
2.3 Модель влияния ПИИ в промежуточное производство па экономический рост.
Спецификация модели.
Анализ оптимальной траектории.
Основной вывод из модели
2.4 Модель влияния потока ПИИ на экономический рост
Спецификация модели.
Анализ оптимальной траектории.
Основной вывод из модели
2.5 Практические следствия моделей влияния ПИИ на экономический рост
Глава 3. Эконометрическое моделирование вклада прямых иностранных инвестиций в экономический рост в развивающихся странах.
3.1. Эмпирические исследования влияния ПИИ.
3.2 Методика эконометрического анализа взаимодействия ПИИ и
экономи ческого роста.
Описание данных.
Методика экономе три ческого моделирования.
3.3. Исследование взаимовлияния ПИИ и экономического роста
Тест на причинность связи между ПИИ и экономическим
ростом.
Дополнение и замещение прямых иностранных и внутренних
инвестиций
Сравнение предельных вкладов ПИИ и внутренних
инвестиций в экономический рост.
Определение лага воздействия ПИИ на экономический рост
3.4. Моделирование реакции экономического роста на изменение
Теоретические основы применения моделей ВАР.
Отбор стран
Страны с высоким доходом
Страны со средним доходом.
Страны с доходом ниже среднего
Страны с низким доходом.
Основные выводы.
3.5 Практи ческие выводы эконометри ческах моделей.
Заключение.
Библиографический список использованной литературы
Приложения
Введение


К развитым странам относятся все страны с высоким уровнем ВВП на душу населения более долл. Экономический рост это количественное расширение экономики страны. В работе экономический рост понимается как наличие долгосрочной тенденции роста производства, потребления и благосостояния страны. Порядок измерения экономического роста в моделях оговорен конкретно для каждой модели, но обычно он измеряется как процентное увеличение ВВП за год. Экономический рост за счет интенсивного использования ресурсов экономики связан с экономическим развитием. Рассчитано на основе ВВП за г. Под экономикоматематическим моделированием в диссертационной работе понимается экономический анализ содержания проблемы и построение моделей эконом веского роста, учитывающих ПИИ, с целью установления влияния ПИИ на рост при прочих равных, с использованием математических и инструментальных методов, включая вариационное исчисление, оптимальное управление и эконометрическое моделирование. Одной из характеристик ПИИ является долгосрочность их вложения в экономику страны. Они являются формой финансирования, альтернативной портфельным инвестициям и прямому заимствованию кредиты, займы, облигации, что особенно актуально для России 7,,,,5. На ПИИ приходится до общего объема иностранных инвестиций в России по данным Центра экономической конъюнктуры 8. Источник ИЭПП5 3,0. Динамика иностранных инвестиций, поступивших в нефинансовый сектор российской экономики, представлена на Рис. Однако необходимо отметить, что эти нефинансовые вложения включают не только прямые инвестиции в акционерный капитал предприятий, но и кредиты и займы, хотя, как показало исследование ИЭПП, их доля в финансировании инвестиционных проектов очень мала. В то же время, как отмечается в обзоре ИЭПП 3, с. России, либо новых производств с нуля. Источник ИЭПП 3, с. Доля прямых иностранных инвестиций в основной капитал в г. Табл. Необходимо также отметить, что в большинстве случаев ПИИ дополняют ПВИ. Таким образом, российские компании используют эмиссии акций с целью привлечения долгосрочного иностранного капитала на уже существующие предприятия . Далее рассмотрены истоки прямых иностранных инвестиций основные теории и парадигмы, проанализированы исследования детерминант ПИИ и разработана их классификация, проведен анализ влияния ПИИ и их внешних эффектов на основные макроэкономические показатели. Прямые иностранные инвестиции, как явление, возникли в хх годах, когда в США стали образовываться транснациональные компании . Лидерство некоторых компаний на мировом рынке привело к тому, что они стали часть своего производства переводить в другие страны. Начиная с хх годов, теории и концепции ПИИ стали активно разрабатываться и пополняться. Однако существующие на данный момент теории не могут обеспечить национальные правительства точным аналитическим инструментарием, позволяющим им предвидеть поведение конкретной компании и эффективно влиять на международные переливы капитала, технологий и ноухау Фишер . В теориях и исследованиях рассматривают изменения в моделях ПИИ и мотивациях иностранных инвесторов в ответ на различные экономические стратегии и побудительные мотивы в принимающих странах 2. Характеристики основных теорий ПИИ представлены в таблице 2. Далее каждая из этих теорий рассмотрена подробнее. Хаймер 8, Киндльбергер 5 ТНК и монополистич еская конкуренция. Грэм Олигополии и ПИИ. Киндльбергер 5 Отраслевые рыночные структуры. Баккли и Кассен , Баккли , Ругманн Интерн ализац ИЯ. Акаману, Коджима Ц, 8, Озаво 8 Обобщенная теория экономическо го развития. Алибер 4 Таможенная или валютная зона. Портер 1 Конкурентное преимущество наций. Даннинг Путь инвсстиционн ого развития. Теория цикла международного производства товара была разработана в г. Р. Верноном 3 на основе кривой жизненного цикла товара, заимствованной из маркетинга. Она описывает динамическое взаимодействие между международной торговлей и иностранным инвестированием, объясняет обмен товарами между странами и причины перемещения целых отраслей.