Моделирование процесса управления ипотечным портфелем с учетом факторов риска

• Автор: Коптев, Алексей Вячеславович
• Шифр специальности: 08.00.13
• Научная степень: Кандидатская
• Год защиты: 2001
• Место защиты: Москва
• Количество страниц: 131 с. : ил

СОДЕРЖАНИЕ
ВВЕДЕНИЕ

1. СИСТЕМА ИГЮТЕЧНОГО ЖИЛИГЦГ ЮГО КРЕДИТОВАНИЯ.

1.1. Основные принципы и модели ипотеки

1.2. Оценка залога при ипотечном кредитовании

1.3. Анализ банковских рисков в сфере ипотечного кредитования

Е4. Математические методы анализа и оценки ипотечных рисков

1.5. Постановка задачи разработки системы управления ипотечным портфелем с учетом рисков.

2. МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА УПРАВЛЕНИЯ ИПОТЕЧНЫМ

ПОРТФЕЛЕМ С УЧЕТОМ ФАКТОРОВ РИСКА

2.1. Выбор и обоснование критерия оптимальности портфеля ипотечных кредитов

2.2. Применение имитационного моделирования для оценки вероятности риска невозврата ипотечного кредита.
2.3. Планирование модельного эксперимента
2.4. Методика расчета параметров кредитного договора с точки зрения оптимизации ипотечного портфеля
3. ВНЕДРЕНИЕ РАЗРАБОТАННОГО ЭКОНОМИКО
МАТЕМАТИЧЕСКОГО ИНСТРУМЕНТАРИЯ В КОММЕРЧЕСКОМ
3.1. Информационное обеспечение и информационная модель подсистемы Управление ипотечным портфелем.
3.2. Прогнозирование и выбор стратегии формирования оптимального ипотечного портфеля.
3.3. Определения условий кредитного договора.
3.4. Реализация подсистемы Управление ипотечным портфелем в
кредитном отделе коммерческого банка.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ


Именно ипотека позволяет согласовать интересы населения в улучшении жилищных условий, коммерческих банков в эффективной и прибыльной работе, строительного комплекса в ритмичной загрузке производства, и. Ипотекой называют залог недвижимого имущества при получении ссуды в кредитном учреждении, дающий кредитору право преимущественного удовлетворения претензий к должнику на сумму заложенного иму щества. Ипотечный кредит долгосрочная ссуда, выдаваемая коммерческими и специализированными банками, кредитнофинансовыми институтами под залог недвижимого имущества земли, жилых построек, производственных зданий и т. Временное отчуждение права собственности означает, что до погашения ссуды заемщик не может продать заложенное имущество и лишь после погашения кредита к нему возвращается право распоряжения имуществом, освобожденным от залога. При невыполнении заемщиком платежного обязательства в установленные сроки возврат кредита плюс проценты по нему заложенная недвижимость переходит в собственность банка либо реализуется им на аукционе для компенсации своих потерь. Как часть системы прав, залог подлежит обязательной государственной регистрации, чтобы любое лицо, которое проявляет интерес к данной недвижимости, могло бы получить информацию о существовании долга и том факте, что он гарантирован залогом. Именно этот вил ипотечного кредитования будет рассматриваться в рамках диссертации, как наиболее актуальный для современной России. Участниками ипотечного рынка являются коммерческие и специализированные банки, граждане, риэлторские и другие фирмы, работающие на рынке недвижимости, а также государство. В Российской Федерации все взаимоотношения между ними регламентируются Федеральным законом ЛГе 2ФЗ Об ипотеке залоге недвижимости, принятым г. В настоящее время формирование системы ипотечного жилищного кредитования является одним из приоритетных направлений государственной жилищной политики. В связи с чем постановлением Правительства Российской Федерации Ха от г. О мерах по развитию системы ипотечного жилищного кредитования в Российской Федерации одобрена Концепция развития системы ипотечного жилищного кредитования. Главной целью этой Концепции является создание работающей системы обеспечения доступным жильем российских граждан со средними доходами, основанной на рыночных принципах приобретения жилья за счет собственных средств граждан и долгосрочных ипотечных кредитов ,. Модели ипотечного жилищного кредитования Во всем мире ипотечное кредитование развивается и функционирует как форма долгосрочного финансирования жилищных программ. В настоящее время ипотека в странах ЕЭС является мощным двигателем экономики. В странах ЕЭС до всех залогов ипотечные. Процент по ипотечному кредиту существенно ниже, чем по другим видам кредита. Ипотечный кредит выдается на срок лет. Процент кредита фиксируется только на срок от 2 до 5 лет. Этот процент зависит от состояния экономики и устанавливается фактически ежемесячно. Для примера, в Швеции в г процент был равен . Проблему привлечения кредитных ресурсов для долгосрочного ипотечного жилищного кредитования можно считать наиболее критичной для развития системы ипотечного жилищного кредитования, так как коммерческие банки не могут формировать кредитный портфель из долгосрочных кредитов, опираясь при этом на краткосрочные источники. Несоответствие банковских активов и пассивов по срокам и ставкам рано или поздно приводит к потере ликвидности и банкротству банка. Целостная, эффективно действующая система ипотечного жилищного кредитования, обеспечивающая ликвидность кредиторов, основана на функционировании механизма их рефинансирования и включает в себя как первичный, гак и вторичный рынки ипотечных кредитов. По мере развития данных рынков могут использоваться различные модели привлечения долгосрочных кредитных ресурсов. Вес многообразие существующих в мире систем ипотечного кредитования упрощенно можно описать в рамках двух моделей ссудносберегательной и непосредственно кредитной. В свою очередь, кредитная модель существует в двух видах простой и двухуровневой. Простая ипотечная модель модель ипотечного кредитования, которая в основном замыкается в рамках первичного рынка закладных.