Оценка влияния случайных параметров на устойчивость экономических систем

• Автор: Орлов, Игорь Сергеевич
• Шифр специальности: 08.00.13
• Научная степень: Кандидатская
• Год защиты: 2007
• Место защиты: Москва
• Количество страниц: 129 с. : ил.

Введение.

Глава 1. Оценка устойчивости экономических систем в детерминированных условиях.

1.1. Оценка устойчивости коммерческого банка в детерминированных условиях

1.1.1. Анализ достаточности капитала

1.1.2. Анализ качества пассивов и активов.

1.1.3. Анализ ликвидности

1.1.4. Анализ прибыльности.

1.2. Оценка устойчивости производственных систем и организаций в сфере обращения в детерминированных условиях

1.2.1. Виды устойчивости.

1.2.2. Оценка производственной и финансовой устойчивости.

Глава 2. Влияние корреляционной структуры случайных параметров на устойчивость банковской системы.
2.1. Алгоритм моделирования неопределенности
2.2. Оценка устойчивости коммерческого банка в условиях неопределенности
2.3. Построение имитационной модели для оценки и анализа устойчивости банковской системы с учетом корреляционной структуры случайных параметров
2.3.1. Описание модели.
2.3.2. Оценка ретроспективной и перспективной устойчивости банковской системы относительно заданных целей
2.3.3. Анализ влияния корреляционных зависимостей на перспективную устойчивость банковской системы.
2.4. Анализ влияния корреляционной структуры на целевую функцию, учитывающую стоимость недостатка и иммобилизации денежных ресурсов
Глава 3. Влияние корреляционной структуры случайных параметров на устойчивость производственных систем и организаций в сфере
обращения.
3.1. Оценка устойчивости производственных систем и организаций в сфере обращения в условиях неопределенности.
3.2. Устойчивость производственных систем.
3.2.1. Одноканальное устройство.
3.2.2. Конвейер.
3.2.3. Произвольная производственная структура
3.3. Устойчивость организаций в сфере обращения
3.3.1. Устойчивость относительно показателя упущенных возможностей
непроизводительных затрат.
3.3.2. Устойчивость относительно показателей валовой прибыли и рентабельности
валовой прибыли.
Заключение.
Библиографический список использованной литературы
Приложения.
Введение
Любая экономическая система функционирует и достигает поставленных целей в условиях неопределенности. Под неопределенностью понимается свойство, присущее как внешней среде, так и внутреннему механизму функционирования системы. Оно заключается в непредсказуемости наверняка конкретных состояний, в которых будет находиться система в течение некоторого промежутка времени или на момент, относящийся к будущему. Под экономической системой понимается совокупность взаимосвязанных работающих элементов хозяйствующих звеньев в экономике. При прогнозировании и планировании деятельности некоторой экономической системы необходимо учитывать фактор неопределенности. Для этого в модель, имитирующую работу системы, вводятся случайные параметры, числовыми характеристиками которых являются функция распределения, математическое ожидание, дисперсия и матрица коэффициентов корреляции влияние последней на техникоэкономические показатели экономических систем практически не исследовано и не учитывалось.
Оценка деятельности экономической системы в течение некоторого интервала времени осуществляется на основе анализа определенных показателей. В детерминированных условиях значения показателей деятельности можно было бы определить точно. При учете же неопределенности значения показателей точно определить не представляется возможным они будут характеризоваться вероятностями их достижения. Возникает вопрос о вероятности, с которой требуемое значение показателя в течение определенного интервала времени будет находиться в заданных границах, т. е. вопрос об устойчивости системы относительно данного показателя. В условиях неопределенности, устойчивость относительно выбранных показателей является наиболее общей и объективной результирующей характеристикой деятельности экономической системы.
Актуальность


Г Работа Егоровой Н. Е. посвящена моделированию деятельности коммерческих банков в детерминированных условиях. Устойчивости производственных систем посвящены работы Абрамовой . С. 1, Афанасьева В. Ю. , Валеевой Р. Г. 6, Исмагиловой Л. А. , Колбачева Е. Б. , Микрина Е. А. , Прыкина Б. В. , Селезнева А. А. , , Стрельникова А. И. , Фомина Я. А. Чупрова С. В. . Особый интерес представляет работа М. В. Зубанова , в которой осуществлена оценка устойчивости производственной и торговой организаций относительно выручки в предположении о независимости случайных параметров. Работы Гиляровской Л. Т. 9, Грачева А. В. , Ендовицкой А. В. 9, Шеремета А. Д. , содержат исследования устойчивости организаций в сфере обращения коммерческих организаций. Оценка устойчивости в перечисленных работах, в основном, представляет собой выводы по результатам коэффициентного анализа деятельности и не учитывает фактор неопределенности и, соответственно, не учитывает случайную природу показателей функционирования данных систем. Целыо диссертационной работы является оценка влияния корреляционной структуры случайных параметров экономических систем на их устойчивость. Разработаны программыэксперименты, позволяющие осуществить оценку устойчивости экономических систем при различных корреляционных зависимостях между случайными параметрами данных систем. Определены оценки устойчивости банковской системы, производственных систем и организаций в сфере обращения относительно заданных целей показателей. При проведении диссертационных исследований использовался комплекс научных теорий и методов, включая системный анализ, теорию вероятностей и математическую статистику, теорию случайных процессов, теорию массового обслуживания, теорию оптимизации и финансовый менеджмент. Научная новизна работы заключается в том, что впервые разработан алгоритм и модели для использования корреляционной матрицы в расчетах показателей устойчивости банковских и производственных систем, а также организаций в сфере обращения. Влияние корреляционной структуры случайных параметров рассматриваемых экономических систем на их устойчивость. Практическая ценность работы заключается в повышении точности прогнозных и плановых расчетов. Апробация результатов диссертационного исследования подтверждается их представлением на российских конференциях Мост в будущее в и гг. ООО ДМСпорт и организации ООО Ланпорт. Диссертационная работа состоит из введения, трех глав и заключения. В первой главе анализируются существующие подходы к оценке устойчивости экономических систем и определяются недостатки данных подходов. В третьей главе разработаны алгоритмы оценки устойчивости производственных систем и организаций в сфере обращения в условиях неопределенности и заданных корреляционных зависимостях между случайными параметрами систем. Разработаны имитационные модели этих систем и сделаны прогнозы устойчивости относительно показателей непроизводительных затрат, прибыли и упущенных возможностей вследствие иммобилизации основных и оборотных средств. В заключении диссертации изложены основные выводы и сформулированы рекомендации по формированию и развитию механизма управления устойчивостью экономических систем. Глава 1. В данной главе рассматриваются существующие подходы к оценке устойчивости экономических систем коммерческого банка, производственных систем и организаций в сфере обращения определяются недостатки данных подходов, основным из которых является отсутствие учета влияния фактора неопределенности на деятельность перечисленных систем. В настоящее время оценка устойчивости экономических систем основывается на расчете определенных показателей. Рассмотрим подробно каждую из групп. В первую группу входит показатель достаточности капитала банка или соответствия капитала осуществляемым операциям. Что же понимают под достаточностью капитала Вот какое определение дают Э. Рид, Р. Коттер и др. Разделяя эту точку зрения, Г. Показатель достаточности капитала считается одним из основных показателей обеспечения банковской устойчивости.