Управление ликвидностью кредитной организации на основе моделирования

• Автор: Баринов, Александр Александрович
• Шифр специальности: 08.00.13
• Научная степень: Кандидатская
• Год защиты: 2003
• Место защиты: Москва
• Количество страниц: 147 с. : ил.

СОДЕРЖАНИЕ
ВВЕДЕНИЕ.

ГЛАВА 1. УПРАВЛЕНИЕ ЛИКВИДНОСТЬЮ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ.

1.1. Понятие ликвидности кредитной организации.

1.2. Цели и задачи управления ликвидностью кредитной организации

1.2.1. Дилемма ликвидностьдоходность

1.2.2. Ликвидность и платежеспособность.

1.3. Пользователи информации о ликвидности

1.4. Методы оценки ликвидности кредитной организации

1.4.1. Коэффициентный анализ ликвидности банка

1.4.2. Анализ разрывов

1.5. Факторы, влияющие на ликвидность кредитной организации.
1.5.1. Внешние факторы
1.5.2. Внутренние факторы.
1.6. Теории управления ликвидностью кредитной организации.
1.6.1. Управление активами.
1.6.2. Теория коммерческих ссуд.
1.6.3. Теория перемещения.
1.6.4. Теория ожидаемого дохода.
1.6.5. Управление пассивами.
ГЛАВА 2. РАЗРАБОТКА МОДЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ ЛИКВИДНОСТЬЮ
КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ.
2.1. Постановка задачи
2.1.1. Цели моделирования.
2.1.2. Моделируемые финансовые потоки.
2.1.3. Инструменты управления ликвидностью
2.1.4. Выбор инструмента моделирования
2.2. Моделируемые финансовые инструменты
2.2.1. Расчетнокассовое обслуживание.
2.2.2. Кредиты
2.2.3. Депозиты.
2.2.4. Векселя
2.2.5. Торговые операции
2.2.6. Прочие операции
2.3. Модель управления ликвидностью кредитной организацией
ГЛАВА 3. УПРАВЛЕНИЕ ЛИКВИДНОСТЬЮ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
На основе разработанной имитационной модели
3.1. Методики управления ликвидностью кредитной организации
ЬариК1 Уирамсинс жкинлнски. кредитов орцщмчипни ыяосиокс мо к шронанин
3.1.1. Метод фондового пула
3.1.2. Измерение движения денежных средств.
3.1.3. Метод конверсии фондов
3.1.4. Метод управления резервной позицией.
3.1.5. Метод управления кредитной позицией.
3.2. Управление ликвидностью кредитной организации на основе
разработанной модели
3.2.1. Технологическая составляющая
3.2.2. Организационная составляющая
ЗАКЛЮЧЕНИЕ.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ


Статическая ликвидность, или ликвидность как запас, рассматривается как равенство балансовых активов пассивам по срокам населения обязательств. Динамическая ликвидность, или ликвидность как поток, рассматривает ликвидность как процесс, как денежные потоки. Л Vi чнич . . И только динамическая ликвидность может рассматриваться как ликвидность организации вцелом, ее мы и будем рассмагривать далее. Следует отметить, что ликвидность баланса, например, с точки зрения Банка России , является основным инструментом оценки ликвидности организации, так что ни в коем случае не стоит рассматривать данные два типа ликвидности как противоположности. Обратимся теперь к предмету нашего исследования ликвидности кредитной организации. Ни в российской, ни в зарубежной литературе не существует единой точки зрения относительно ее определения, однако большинство определений относится к четвертому из приведенных выше значений термина ликвидность. Попробуем рассмотреть крайние точки зрения, существующие в России и за рубежом, с тем, чтобы на их примере изучить возможные значения термина ликвидность банка. Начнем с определений, приводимых в зарубежной литературе. Под ликвидностью банковского учреждения понимается его способность выполнять свои долговые обязательства в соответствующие сроки в соответствующем объеме. Банк считается ликвидным, если суммы его наличных средств и других ликвидных активов, а также возможность быстро мобилизовать средства из других источников, достаточны для своевременного погашения долговых обязательств. Мату к Ж. Финансовые системы Франции и других стран. В 2 гг. Пер. Т. 1 в 2 кн. Кн. М. АО Фннстатинформ, . Рид Э. Коттер Р. Гилл Э. Смит Р. Коммерческие банки М. Прогресс, . Квиток Л нмшс икии. И1С1крс. Зинишии нлснпц п. Ки. Ликвидность банка эго способность приобретать наличные средства у ФРС или в банкахкорреспондентах по разумной цене. В нервом из приведенных определений ключевыми терминами являются долговые обязательства и соответствующие сроки как синоним оговоренных договором сроков. Безусловно верным является утверждение о своевременности и полноте исполнения обязательств, но с распространением понятия ликвидность только на долговые обязательства мы согласиться не можем, потому что в этом случае понятие ликвидности становится тождественным понятию кредитоспособности. Во втором определении не упомянут принцип полноты исполнения обязательств, и, что более важно, появляется утверждение о способности мобилизовывать денежные средства в объемах, необходимых для исполнения обязательств. Это утверждение является характерным для зарубежной литературы, более того, в третьем определении все остальные признаки ликвидности своевременность и полнота исполнения обязательств, считаются автором несущественными и вообще не упоминаются. Теперь рассмотрим характерные для российской литературы определения. Мод ликвидностью банка понимается способность банка обеспечивать своевременное выполнение своих обязательств. Тимоти У. Кох Управление банком Пер. В 5 книгах, 6 частях, Часть III, IV Уфа Спектр, . Инструкция Банка России 1 О порядке регулирования деятельности банков от 1 октября г. Ьарижи А ираи. Первое из приведенных определений законодательно закреплено Банком России. Оно, безусловно, является верным, но при этом носит слишком общий характер. В частности, оно не отвечает на вопросы о том, но каким обязательствам банк должен отвечать своевременно, какие инструменты можно или нельзя применять для своевременного исполнения обязательств. Это дает большие возможности но толкованию этого определения с целью его уточнения. Кроме того, в нем не упомянут принцип полноты исполнения банком своих обязательств. Второе определение сужает понятие обязательств банка до обязательств по привлеченным средствам. Недостаток такого сужения определения уже был нами рассмотрен. Ямпольский М. М. Ликвидность банка и ее оценка Бизнес и банки . Банковское Дело. Учебник. Под ред. Колесникова В. И., проф. Кромивсцкой Л. Г. М. Финансы и Статистика, . Новикова В. Как оценить надежность банка Бюллетень финансовой информации.