Методы оптимизации перестраховочной защиты

• Автор: Измайлов, Владимир Георгиевич
• Шифр специальности: 08.00.13
• Научная степень: Кандидатская
• Год защиты: 2003
• Место защиты: Москва
• Количество страниц: 168 с. : ил.

СОДЕРЖАНИЕ
ВВЕДЕНИЕз

ГЛАВА 1. ЭКОНОМИКА ПЕРЕСТРАХОВАНИЯю

1. Экономическая сущность перестрахования

2. Основные формы перестрахования

3. Анализ нормативных требований к перестраховочной защите

4. Аналитический обзор моделей перестрахования

Выводы

ГЛАВА 2. МОДЕЛИРОВАНИЕ ПЕРЕСТРАХОВОЧНОЙ ЗАЩИТЫ И МЕТОДЫ ЕЕ ОПТИМИЗАЦИИ

1. Модель оптимизации перестраховочной защиты в общей форме

2. Оптимизация условий одного вила перестрахования

3. Задача оптимизации перестрахования нескольких страховых продуктов одним видом перестрахования
4. Оптимизация комбинации видов перестрахования одного страхового продукта
5. Оптимизация перестраховочной зашиты нескольких страховых продуктов
Выводы
ГЛАВА 3. МЕТОДИКА ФОРМИРОВАНИЯ ОПТИМАЛЬНОЙ ПЕРЕСТРАХОВОЧНОЙ ЗАЩИТЫ И АНАЛИЗ ЧИСЛЕННЫХ
РАСЧЕТОВ
1. Математическое и информационное обеспечение расчетов. Программный пакет ЯсОсмкп 1.0
2. Определение оптимальных условий одного вида перестрахования
3. Поиск оптимальных условий перестрахования для нескольких страховых продуктов
4. Определение оптимальной перестраховочной программы одного страхового продукта
5. Поиск оптимальной перестраховочной защиты для нескольких страховых продуктов
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
БИБЛИОГРАФИЯ


В тоже время, перестрахователь заинтересован в определении оптимальных условий договора перестрахования, чтобы сформированная защиты была оптимальной. Покажем, каким образом компания снижает вероятность разорения. Данный пример заимствован из . Рассмотрим договор перестрахования превышения потерь, согласно, которому устанавливается некоторый предел удержания г рублей. Если же убыток превосходит г, то страховщик оплачивает самостоятельно г рублей, а остальную сумму оплачивает перестраховщик. Таким образом, случайная величина Хн описывающая убытки, которые оплачивает страховщик, превращается в случайную величину Хг тпЛг,,г. Пусть страховая компания заключила 0 однотипных договоров страхования жизни сроком на 1 год. В соответствии с условием договора, компания выплачивает 0 тыс. Вероятность смерти от несчастного случая равна 54, вероятность смерти от естественных причин 2 3. Относительная рисковая надбавка к премии установлена в размере ,, что гарантирует компании вероятность разорения величиной 5. Пусть г0 рублей и перестраховщик берет в качестве платы за перестрахование риска сумму равную 0 от средней величины ожидаемого убытка. Под вероятностью разорения мы будем понимать вероятность превышения величины убытков, которые должен оплатит ЕХ 5Ч 234 рублей. С учетом относительной страховой надбавки в размере . Суммарная премия, собранная страховщиком составляет Рр0 руб. Использование перестрахования приводит к тому, что для страховщика убытки принимают только два значения 0 и 0 с вероятностями 1 4 и 4 соответственно. Среднее значение и дисперсия теперь равны ЕХГ , УагХг 4. ЕХ, ЕХГ рублей. ООО1. ООО руб. Страховщику в таком случае остается премия в размере и 1 5 0 0 0 руб. Вероятность разорения страховщика рассчитывается с использованием центральной предельной теоремы. Таким образом, за счет перестрахования удалось снизить вероятность разорения с 5 до 1. Если до перестрахования среднее значение дохода составляло Хр ХЕХ, 5 тыс. Л АГ1,5 тыс. В ходе перестрахования дисперсия распределяется между несколькими компаниями и се снижение идет более быстрыми темпами, чем снижение дохода, что, в конце концов, уменьшает вероятность разорения. В данной работе не используется вероятность разорения ввиду трудности ее вычисления для имущественных видов страхования. Вместо нее используется важнейший показатель, характеризующий деятельность страховой компании убыточность. Ниже рассмотрены некоторые виды перестрахования, используемые в практике. Рассмотрим общую схему принятия факультативного риска. Решив передать риск или часть риска в перестрахование, перестрахователь или цедент направляет возможным перестраховщикам письменные предложения слип в котором указаны наименования и адрес оригинального страхователя, краткую характеристику объекта, ставку премии, размер собственного удержания. В случае согласия на перестрахование, перестраховщики проставляют на слипе долю или сумму, которую каждый из них готов принять и ставят свою подпись и дату. В последующем, передающая компания направляет перестраховщикам, изъявившим желание участвовать в перестраховании, более подробное уведомление с обязательным указанием доли или суммы участия перестраховщика в риске. Последняя стадия в осуществлении факультативного перестрахования выпуск перестраховочного полиса. Перед этим перестрахователь должен послать перестраховщику копию этого полиса или, чаще всего, спецификации, где наряду с предыдущими данными указывается размер премии, причитающейся перестраховщику, и производится ее расчет. После подтверждения перестраховщиком спецификации передающая компания выписывает перестраховочный полис, что является завершением процедуры оформления факультативного перестрахования. Поскольку перестрахование является продолжением страхования в перестраховочный полис вносится такая оговорка на перестраховщика распространяются все оговорки и условия страхования, которые содержатся в оригинальном полисе.