Анализ и моделирование факторов устойчивости коммерческих банков

• Автор: Капустин, Сергей Николаевич
• Шифр специальности: 08.00.13
• Научная степень: Кандидатская
• Год защиты: 2004
• Место защиты: Москва
• Количество страниц: 227 с. : ил.

Оглавление
ВВЕДЕНИЕ

ГЛАВА 1. ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА.

1. Анализ финансового состояния КБ для его включения в систему страхования вкладов.

2. Сравнение методов формального и неформального анализа деятельности КБ.

3. Эффективность скоринговых моделей, описывающих устойчивость КБ.

ГЛАВА 2. МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ УСТОЙЧИВОСТИ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ

1. Классификация банковбанкротов

2. Требования к методике АФСКБ.

3. Разработка модели динамического анализа финансового состояния КБ

ГЛАВА 3. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ И ПРАКТИЧЕСКОЙ ЗНАЧИМОСТИ РАЗРАБОТАННОЙ МОДЕЛИ

1. Разработка скорингового алгоритма определения
устойчивости КБ
2. Проверка эффективности скоринга на действующих банках
3. Области применения разработанной методики
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ЛИТЕРАТУРА


Центральный банк тщательно проверяет баланс соответствия срочности активов и пассивов и не допускает увеличения объема долгосрочных инвестиций при отсутствии достаточного объема длинных пассивов. Значительную долю в пассивах российских банков составляют вклады и депозиты до востребования, которые не могут быть использованы для долгосрочных вложений. Российские банки имеют недостаточный объем долгосрочных пассивов, которые не могут появиться без уверенности в том, что они будут возвращены в полной мере, в надлежащий срок, и не обесцененные инфляцией. Стабилизация банковской системы происходит за счет выравнивания финансового положения банков. В целом, банки можно разделить на сильные и слабые. Сильные банки имеют меньшую вероятность разорения. Их справедливые взносы в систему страхования должны быть минимальны. Сильные банки благодаря грамотному руководству имеют стабильное финансовое положение и могут решать финансовые проблемы самостоятельно без привлечения средств системы страхования вкладов. Среди сильных банков количество страховых выплат будет минимально эти банки будут донорами для слабых банков. Их ресурсы будут передаваться слабым банкам для обеспечения расчетов последних с кредиторами. Данный принцип социального выравнивания кроет в себе несправедливость вкладчики одних банков должны платить своими личными средствами за неграмотный менеджмент в других банках. Следствием обязательного страхования вкладов как в сильных, так и в слабых банках, будет повышение стоимости привлеченных ресурсов и, соответственно, снижение процентных ставок по депозитам. С одной стороны мобилизация сбережений и их последующее инвестирование позволит увеличить валовой национальный продукт страны, но повышение процентных ставок по кредитам сократит инвестиции в производство. Рост валового национального продукта может произойти за счет сокращения недогрузки мощностей предприятий и их последующего развития экстенсивным образом. Банк России утвердил Положение Об обязательных резервах кредитных организаций, депонируемых в Центральном банке Российской Федерации протокол от и установил норматив обязательных резервов кредитных организаций в зависимости от сроков и видов привлеченных денежных средств юридических и физических лиц в размере от до процентов в рублях при этом в зависимости от увеличения срока вклада резервный процент уменьшается и 1. Позже, января года, указанием ЦБР 1У установлены новые нормативы обязательных резервов, депонируемых в ЦБ. По средствам в рублях, привлеченным от юридических лиц, и средствам в иностранной валюте, привлеченным от физических или юридических лиц, установлен норматив . По рублевым депозитам физических лиц установлен норматив 7. Фондов обязательных резервов банков, депонированных в ЦБ, явно недостаточно для полноценной компенсации возможных потерь. По мнению экспертов размер отчислений в резервные фонды должен быть в пределах для обеспечения бесперебойного функционирования фонда при условии стабильной экономики. В случае глобальных экономических проблем в стране этого будет уже недостаточно. Кроме того, ФОР фонд обязательных резервов на практике не может быть использован как фонд ликвидности, поскольку банк может им распоряжаться только на правах, установленных законодательством. ЦБ устанавливает норму отчислений в ФОР, тем самым и нормируя его использование в случае уменьшения объема депозитов в коммерческом банке. ФОР увеличивается при увеличении объема депозитов и, соответственно, уменьшается при их уменьшении, но только в пределах, установленных Центральным банком. Только в случае ликвидации банка средства ФОРа выдаются вкладчикам полностью. По некоторым оценкам, у действующих банков ФОРа недостаточно даже для покрытия вкладов. А размер ФОРа у банков с отозванными лицензиями в 4. Кроме того, практика показывает, что при возникновении у банка проблем в первую очередь начинают уменьшаться именно обязательные резервы . Таким образом, средства системы страхования вкладов должны сильно превышать текущие средства ФОР.