Математические методы статистики и нелинейной динамики для оценки валютных рисков на базе предпрогнозного анализа

• Автор: Болатова, Лилия Руслановна
• Шифр специальности: 08.00.13
• Научная степень: Кандидатская
• Год защиты: 2005
• Место защиты: Черкесск
• Количество страниц: 193 с. : ил.

ВВЕДЕНИЕ

ГЛАВА 1. ОСОБЕННОСТИ ПРЕДМЕТА И ОБЪЕКТА ИССЛЕДОВАНИЯ

Валютный рынок

Анализ валютных операций

Валютный курс один из главных макроэкономических показателей

Валютные риски

Валютные риски и способы страхования валютных рисков

Основные принципы хеджирования

О способах хеджирования

Недостатки применения традиционных статистических методов для

оценки финансово экономйческого и валютного риска

Прогнозирование обменного курса как эффективное управление
валютными рисками
Степень разработанности моделей доходности валют и методик
прогнозирования риска в случае инвестиционного неспекулятивного подхода
Сравнительный анализ векторной оценки риска курсов валют и их
приращений
Проблема прогнозирования временных рядов с памятью
Современные инструменты анализа динамики временных рядов. ГЛАВА 2.
МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ВРЕМЕННЫХ
РЯДОВ ВАЛЮТНЫХ КУРСОВ, ВЫВЯВЛЕНИЕ ТРЕНДОВ, ЦИКЛОВ И ТЕНДЕНЦИЙ РАЗВИТИЯ
Инструментарий фрактального анализа временных рядов валютных
курсов для выявления долговременной памяти, трендов циклов и тенденций
развития
Теоретические основы методологии и инсгрументария анализа эволюционных систем и
процессов, не подчиняющихся известным законам распределения
КУБанализ временных рядов как основа получения предпрогнозной информации
Содержательная и качественная интерпретация результатов 5 анализа
Фазовые портреты
Инструментарий фазовых портретов для выявления циклов временного ряда
Разбиение фазового портрета на квазициклы
Сравнительный анализ фазовых портретов временного ряда обменного курса
евродоллар и временного ряда его приращений 7
ГЛАВА 3. ШЕСТИЦВЕТНАЯ МОДЕЛЬ КРАТКОСРОЧНОГО
ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ОБМЕННОГО КУРСА ВАЛЮТ НА БАЗЕ ТЕОРИИ НЕЧЕТКИХ МНОЖЕСТВ И
КЛЕТОЧНЫХ АВТОМАТОВ
Математический инструментарий нечетких множеств и линейных
клеточных автоматов
Частотный анализ памяти лингвистического временного ряда
Конфигурационный анализ лингвистического временного ряда
приращений
Верификация и валидация прогнозной модели
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ЛИТЕРАТУРА


ГЛАВА 1. Современные инструменты анализа динамики временных рядов. ГЛАВА 2. ГЛАВА 3. Актуальность темы исследования. Лонгерштая , . К. Фингера i, С. С., С. П. Зангари i, Р. Кроме того, в работах П. Дж. Гивик , . Е. Фиджа i, . Л. П. Р. Ходрика i, , Д. Лонгворта , . Дж. X Л. Для анализа курсов акций К. Грен жер , и О. Моргенштерн , О. Фурье. К. Джонса , С. Г. Марковица i, Н. Дж. С. Бендата , , Д. Ватгса , , Г. I. Марпламл. Трахтмана, А. Хинчина. Методы цифровой обработки сигналов развиты в работах . Оппенгейма i, . V., Л. М. Гольденберга. А.Н. Колмогоров, О. М. Калинин, М. М. Кислицин. В числе таких работ в России выделяются публикации Н. Голяндиной, Д. Л. Данилова, В. I. Оусли , , Д. Тафтса и Р. С.А. Айвазяна, В. С Мхитаряна, В. М Бухштабера, , . РСЖЕХ. РОЯЕХ. Цель и задачи исследования. Методология и методы исследования. Диссертационная работа выполнена в соответствии с пунктом 1. Научная новизна. Практическая значимость полученных результатов. РОЯЕХ. Апробация и внедрение результатов исследования. IX Международной конференции. Математика. Компьютер. VIII Международной конференции Нелинейный мир. Образование. Экология. Экономика. РостовнаДону, . Министерства экономического развития КарачаевоЧеркесской Республики. Тексбанк. КарачаевоЧеркесской государственной технологической академии. Публикации. Объем и структура работы. ГЛАВА 1. В банковской практике курс доллара США к евро обозначается иЕ1Ж. Обменный курс двух валют, т. Отношение уровня инфляции одной страны к уровню инфляции в других странах. Соотношение процентных ставок одной страны и других стран. Сальдо платежного баланса страны. В результате появляется давление. Спекуляция. Политика самого государства. Определение курса валюты называется его котировкой. США и продает валюту котировки евро. США и покупает евро. В процессе совершения сделок с валютой банк получает одну валюту за другую.