Эконометрическое моделирование и прогнозирование макропоказателей экономики на примере отдельных статей платежного баланса Российской Федерации

• Автор: Иванова, Софья Сергеевна
• Шифр специальности: 08.00.13
• Научная степень: Кандидатская
• Год защиты: 2006
• Место защиты: Москва
• Количество страниц: 109 с. : ил.

ВВЕДЕНИЕ
1 ГЛАВА

ПЛАТЕЖНЫЙ БАЛАНС И ОБЩАЯ МЕТОДОЛОГИЧЕСКАЯ СХЕМА ЕГО ИССЛЕДОВАНИЯ.

1.1 Этапы работы предложенной системы анализа и прогноза.

1.2 Платежный баланс.

1.3 Информационное обеспечение.

2 ГЛАВА
РАЗВИТИЕ МЕТОДОЛОГИИ ЭКОНОМЕТРИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ЗАВИСИМОСТЕЙ МЕЖДУ НЕСТАЦИОНАРНЫМИ ВРЕМЕННЫМИ РЯДАМИ

2.1 Методология спецификации моделей.

2.2 Методология исследования исходных рядов данных.

2.3 Методология исследования моделей коррекции ошибок

2.4 Методология исследования адаптивных моделей
2.5 Определение качества модели по ретропрогнозу.
3 ГЛАВА
РЕЗУЛЬТАТЫ ЭМПИРИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ОТДЕЛЬНЫХ СТАТЕЙ ПЛАТЕЖНОГО БАЛАНСА
3.1. Роль моделей отдельных статей платежного баланса
3.2 Модель импорта товаров в Россию
Прогноз.
3.3 Модель импорта транспортных услуг в Россию.
3.4 Модель импорта услуг по статье поездки в Россию
3.5 Модель активов и пассивов банков в форме портфельных инвестиций по странам дальнего зарубежья
3.6 Модель обязательств нефинансовых предприятий в форме портфельных и прямых
инвестиций
Выводы.
Список литературы


Данная работа посвящена построению и использованию для прогноза статических и динамических детерминированных моделей экономических показателен в рамках предложенной общей методологии исследования данных, основанной на построении эконометрических моделей. В данном исследовании решаются две основные задачи. Первая экономическая, связанная с прогнозом макроэкономических и микроэкономических показателей в рамках предложенного универсального подхода, основанного на построении подходящей эконометрической модели данных. Примером решения этой задачи является построение моделей и прогноз отдельных статей платежного баланса, что является сутью эмпирической части данной работы. Вторая методологическая, эконометрическая, связанная с расширением общего подхода к анализу временных рядов на нестационарные переменные, построение векторных моделей коррекции ошибок в рамках последовательной единой схемы, основным достоинством которой является возможность ее полной автоматизации. Задача прогнозирования ключевых экономических показателей очень актуальна и, так или иначе, решается во многих государственных и негосударственных структурах в России и за рубежом. Цели прогнозирования таких ключевых индикаторов состояния экономики страны, как инфляция, сальдо торгового баланса, рост ВВП могут быть различны. Это и предсказание кризисов, и прогнозирование спроса, и эффективность бизнеса, и поддержание стабильности. Не для всяких целей прогнозирование должно носить количественный характер. Большое распространение получило моделирование совокупности экономических показателей с помощью моделей общего равновесия с последующим прогнозированием реакции тех или иных индикаторов на различные шоки. Теория, на которой основываются количественные прогнозы, очень разнообразна, даже по сравнению с теорией моделирования общих экономических равновесий. Это связано с тем, что помимо моделей, позволяющих одновременно прогнозировать несколько показателей, используются модели, из которых определяется одни индикатор. Таким образом, вместо макроэкономических моделей могут использоваться микроэкономические модели, а их очень много. То есть, какойто индикатор, например, импорт услуг, может встречаться в нескольких моделях общего равновесия, разработанных для разных экономик в разных организациях, а микроэкономическая теория для количественных прогнозов этого показателя может быть вообще нигде не представлена. Однако, количественные прогнозы этого показателя осуществляются. Помимо теоретического подхода, как основы для количественных прогнозов, существует еще два подхода. Вопервых, это экспертный анализ. Причем экспертным может быть сам прогноз, а может быть модель. То есть, эксперт может просто указать количественное изменение показателя, а может указать от каких других показателей это изменение может зависеть и каким образом. Вовторых, статистический анализ данных и поиск зависимостей между различными индикаторами. Этот подход заключается в исследовании большого объема разнообразных данных и поиске среди всех возможных наиболее значимых зависимостей. Как правило, на практике возникает потребность применения всего спектра методов и подходов к прогнозированию различных показателей, а также исследования равновесных состояний. Краткосрочное прогнозирование требует постоянного обновления. Если задач прогнозирования несколько, то возникает необходимость автоматизации процесса. Экспертный подход более типичен, так как эконометрическая теория до недавнего времени была недоступна широкому кругу организаций и подразделений, которые, тем не менее, постоянно сталкиваются с необходимостью осуществлять прогнозы. Очень актуальной и востребованной задачей является прогнозирование платежного баланса на основе эконометрических моделей. Эмпирическая часть данного исследования посвящена прогнозированию отдельных статей платежного баланса. Платежный баланс представляет собой статистический отчет, где в систематизированном виде приводятся суммарные данные о внешнеэкономических операциях данной страны с другими странами мира за определенный период времени. Данные о платежном балансе страны и ее позиции по отношению к международным инвестициям, без сомнения, играют особо важную роль в выработке внешней и внутренней экономической политики.