Модели, алгоритмы и инструментальные средства инвестиционного проектирования : На примере малых и средних производственных предприятий

• Автор: Медников, Станислав Сергеевич
• Шифр специальности: 08.00.13
• Научная степень: Кандидатская
• Год защиты: 2006
• Место защиты: Самара
• Количество страниц: 116 с. : ил.

СОДЕРЖАНИЕ
ВВЕДЕНИЕ.

ГЛАВА 1 ИНВЕСТИЦИОННОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ

ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ В РОССИИ.

1.1 Характеристика современного состояния и перспектив развития малых и средних производственных предприятий в России.

1.2 Инвестиционное проектирование производственных предприятий

с учетом концепции жизненных циклов продуктов и технологий

1.3 Формальное описание критериев инвестиционного проектирования .

1.4 Неопределенность и риски в инвестиционном проектировании.

1.5 Многокритериальная оптимизация инвестиционного проекта

с позиций теории нечетких множеств. Критерий эффективности инвестиционного проекта.

1.6 Модель расширения производства за счет собственных средств предприятия.
1.7 Выводы по главе 1 .
ГЛАВА 2 МОДЕЛИРОВАНИЕ И ОПТИМИЗАЦИЯ ПРОЦЕССОВ
РАЗВИТИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
2.1 Моделирование процессов развития малых и средних производственных предприятий.
2.2 Оптимизация процессов развития производства
при условии постоянной рентабельности.
2.3 Оптимизация процессов развития производства
при условии переменной рентабельности.
2.4 Оценка периода окупаемости реинвестиций
при расширении производства
2.5 Общее решение задачи оптимального реинвестирования
прибыли в расширение производства
2.6 Выводы по главе 2
ГЛАВА 3 ОПТИМИЗАЦИЯ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА ПО ПО РАСШИРЕНИЮ ПРОИЗВОДСТВА В УСЛОВИЯХ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ ИСХОДНЫХ ДАННЫХ.
3.1 Расчет периода окупаемости и времени реинвестирования при расширении производства в условиях неопределенности исходных данных
3.2 Построение критерия риска инвестиционного проекта.
3.3 Алгоритм расчета оптимального времени реинвестирования
в расширение производства с учетом критерия эффективности
3.4 Выводы по главе 3.
ГЛАВА 4 ИНВЕСТИЦИОННОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ НОВЫХ ПРОИЗВОДСТВ С УЧЕТОМ
КРИТЕРИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ
4.1 Инструментальное средство инвестиционного проектирования
новых производств с учетом критерия эффективности.
4.2 Инвестиционное проектирование производства декоративной фасадной штукатурки для систем скрепления теплоизоляции
на малом предприятии ООО СтандартТехнология
4.3 Выводы по главе 4
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
СПИСОК ИСТОЧНИКОВ


Задание исходных данных проекта в виде нечетких чисел приводит к тому, что экономические показатели проекта в свою очередь становятся нечеткими числами интервалами значений. В этих условиях традиционные методы оптимизации и принятия решений основанные на математической статистике и теории вероятности, разработанные для случая, когда критерии эффективности являются четкими числами, становятся непригодными. Адекватным методом решения задач инвестиционного проектирования в условиях неопределенности является применение теории нечетких множеств. Цель и задачи исследования. Целью диссертационной работы является разработка моделей, критериев и алгоритмов инвестиционного проектирования развития малых и средних производственных предприятий. Предмет исследования методы и средства оценки экономической эффективности инвестирования денежных средств в малые и средние производственные предприятия. Объект исследования инвестиционные проекты развития малых и средних производственных предприятий. Теоретические методы исследования. Для решения поставленных задач в диссертационной работе использовались методологические, теоретические и методические основы оценки стоимости бизнеса, методы экономического и математического моделирования. Теоретической основой исследований, проведенных в работе, являются методы оценки эффективности инвестиционных проектов, методы многокритериального подхода к решению задач инвестиционного проектирования, методы численных расчетов, методы теории оптимального управления и системного подхода, методы теории нечетких множеств. Научная новизна. Пра1стическаи значимость. Предложенные в работе модели, критерии и алгоритмы позволяют разработать эффективную стратегию развития производственного предприятия и решать практические задачи оценки экономической эффективности и предпринимательских рисков от реализации инвестиционных проектов в условиях неопределенности исходных данных. Теоретические результаты работы формализованы в виде комплекса компьютерных программ на базе вычислительных сред 7. x и программы АльтИнвест 3. Основные положения диссертационной работы были реализованы на малом предприятии по производству строительных отделочных материалов ООО СтандартТехнология. Государственного Аэрокосмического Университета, в курсовых работах и дипломном проектировании, а также в теоретических и практических курсах, читаемых в Модельном учебном центре Департамента ФГСЗН по Самарской области. Имеются соответствующие документы о внедрении. Апробация работы. Результаты диссертационного исследования докладывались на международной научнометодической конференции Организационный менеджмент состояние, проблемы, тенденции, Пенза, научной школесеминаре ИЛУ РАН, СГАУ Вопросы управления организационными системами, Самара, . Публикации. По теме диссертации опубликовано 8 работ общим объемом 2,2 п. В первой главе диссертации проанализировано современное состояние и перспективы развития малых и средних производственных предприятий в России. Приведены основные понятия концепции жизненных циклов продуктов и технологий, на основании которых сделано заключение о выборе длительности горизонта планирования инвестиционного проекта. Рассмотрены классические подходы к оценке эффективности и риска инвестиционных проектов. Обосновано применение методов теории нечетких множеств и методов многокритериального оценивания к решению задач инвестиционного проектирования в условиях неопределенности исходных данных. Введено понятие критерия эффективности инвестиционного проекта. Предложена модель расширения производства за счет собственных средств предприятия. Во второй главе разработана модель развития малых и средних производственных предприятий, в которой расширение производства происходит за счет реинвестирования собственной прибыли. Методами теории оптимального управления установлена оптимальная зависимость от времени ставки реинвестирования. Результаты обобщены для случая, когда рентабельность производства является произвольной функцией времени.