Экономико-математическое моделирование процесса развития убытков страховщика

• Автор: Ерохин, Илья Вячеславович
• Шифр специальности: 08.00.13
• Научная степень: Кандидатская
• Год защиты: 2007
• Место защиты: Санкт-Петербург
• Количество страниц: 127 с. : ил.

Оглавление
Введение

Глава 1. Общая характеристика выплат по произошедшим, но не урегулированным убыткам

1.1. Произошедшие, но не урегулированные убытки

1.2. Обзор методов прогнозирования выплат по произошедшим, но не урегулированным убыткам
1.3. Анализ ошибок прогнозирования выплат но произошедшим, но не урегулированным убыткам

1.4. Имитационное моделирование процесса развития убытка страховщика.

Основные выводы

Глава 2. Математическое моделирование процесса развития убытка страховщика

2.1. Постановка проблемы прогнозирования развития убытков

2.2. Модель и методы цепной лестницы.

2.2.1. Традиционные модель и методы цепной лестницы
2.2.2. Методы цепной лестницы с альтернативным определением времени
2.3. Нейронная сеть, аппроксимирующая развитие убытка
2.3.1. Построение нейронной сети
2.3.2. Обучение нейронной сети.
2.3.3. Использование нейронной сети при прогнозировании
2.4. Анализ ошибок прогнозирования выплат по произошедшим, но не урегулированным убыткам
2.4.1. Применение теории информации при анализе ошибок прогнозирования выплат по произошедшим, но не урегулированным убыткам
2.4.2. Характеристика условий прогнозирования
2.4.3. Характеристики качества прогнозирования.
2.5. Информативность элементов матрицы развития убытка.
2.6. О соотношениях различных определений времени развития убытка
2.6.1. Системы координат процесса развития убытка
2.6.2. Пример изменения системы координат развития убытков.
2.6.3. Оптимальность определения времени в линейных регрессионных моделях. Основные выводы
Глава 3. Имитационное моделирование процесса развития убытков страховщика
3.1. Имитационная модель процесса развития убытков
3.1.1. Развитие убытков по договору.
3.1.2. Развитие убытков по портфелю договоров.
3.2. Эмпирический анализ адекватности прогнозирования.
3.2.1. Сравнение результатов прогнозирования по традиционному и альтернативному методам цепной лестницы
3.2.2. Сравнение результатов прогнозирования по традиционному методу цепной лестницы и при помощи нейронной сети.
3.2.3. Взаимосвязь характеристик условий и качества прогнозирования
3.2.4. О практическом применении меры информативности элементов матрицы убытков и об изменении системы координат процесса развития убытка.
Основные выводы
Заключение
Библиографический список использованной литературы.
Приложение 1
Приложение 2.
Приложение 3
Введение
Актуальность


Целью данного исследования является разработка методов прогнозирования выплат по произошедшим, но не урегулированным убыткам и анализ ошибок такого прогнозирования для повышения обоснованности управленческих решений в области формирования страховых резервов. Построение методики цепной лестницы с учтом нетрадиционных для данной методики временных тенденций развития убытка например, тенденций связанных с инфляцией, изменением объма портфеля и пр. Объяснение статистических характеристик ошибок прогнозирования при помощи энтропийных характеристик условий, в которых оно осуществлено. Предложены новые методы прогнозирования выплат по произошедшим, но не урегулированным убыткам. Впервые применены теоретикоинформационные критерии для оценки точности прогнозирования произошедших, но не урегулированных убытков. Разработанный в диссертации аппарат прогнозирования произошедших, но не урегулированных убытков и предложенные критерии оценки адекватности прогнозирования в том числе в сравнении с иными методиками могут быть интересны актуариям как с точки зрения теории привлекаемый научный инструментарий, так и с точки зрения практики алгоритмы прогнозирования. В частности, исследованы возможности применения новых экономикоматематических методов для анализа и принятия решений в указанной области экономики. Предлагаемые методы могут быть непосредственно использованы в практике работы страховых компаний, особенно российских, так как ориентированы на учет особенностей российского страхового рынка. Использование имитационной модели как основы экспериментальных машинных комплексов для поддержки принятия решений в области формирования страховых резервов. Система критериев точности и качества прогнозирования выплат по произошедшим, но не урегулированным убыткам для определения диапазонов применения различных методов экономикоматематического моделирования в указанной области. Использование теории информации для оценки качества прогнозирования произошедших, но неурегулированных убытков. Использование элементов искусственного интеллекта в форме нейронной сети для обоснования управленческих решений при оценке страховых резервов. Применение нейронных сетей для формирования прогнозов выплат по произошедшим, но не урегулированным убыткам. Новые методы актуарных расчетов в области оценки страховых резервов. X международной научнопрактической конференции Системный анализ в проектировании и управлении, СПбГПУ, г. Современные подходы к исследованию и моделированию в экономике, финансах и бизнесе, ЕУСПб, г. XI международном конгрессе I i i, i, , . Качество прогнозирования произошедших, но незаявленных убытков Системный анализ в проектировании и управлении. СПб. СПбГПУ, . Вып. С.3. Развитие методов формирования резервов убытков Страховое дело. Вып С. Резервы убытков методы развития убытков на транспонированных треугольниках Инжэкон. СПб. Инжэкон, . Информативность элементов матрицы развития убытков Современные подходы к исследованию и моделированию в экономике, финансах и бизнесе. СПб. ЕУСПб, . С.. i i iii i i I i Ii I i i. . в соавторстве с . . Кудрявцевым авторских 0,1 п. Глава 1. Предметной областью данной работы является управление рисками, а точнее страхование. Страхование можно определить как форму передачи ответственности за риск от страхователя к страховщику за определнную плату 1. В данном случае под термином риск подразумевается возможность случайного возникновения нежелательных убытков. Далее в работе будем рассматривать исключительно виды страхования, иные чем страхование жизни, в силу существенных различий актуарных расчтов, связанных и не связанных с рисками смерти и дожития. Реализация застрахованного риска носит название страхового случая и дат страхователю право требовать от страховщика исполнения обязательств по возмещению убытка. Размером страхового возмещения.