Математическое моделирование рисков страховой компании

• Автор: Мирошниченко, Алексей Валерьевич
• Шифр специальности: 08.00.13
• Научная степень: Кандидатская
• Год защиты: 2008
• Место защиты: Москва
• Количество страниц: 165 с. : ил.

Содержание
ВЕДЕНИЕ
ГЛАВА 1. АНАЛИЗ РИСКА СТРАХОВОГО МОШЕННИЧЕСТВА НА ОСНОВАНИИ СОВРЕМЕННЫХ ТЕОРЕТИКОМЕТОДОЛОГИЧЕСКИХ ПОДХОДОВ К УПРАВЛЕНИЮ РИСКАМИ.

1.1. Возникновение и развитие понятия риска в экономической науке

1.2. Современные подходы к трактовке понятая риска.

1.3. Понятие операционного риска.

1.4. Риск страхового мошенничества как частный случай операционного риска

1.5. Управление риском обоснование, содержание, подходы

1.6. Задача оценки риска.

ГЛАВА 2. МЕТОДИКИ ОЦЕНКИ ОПЕРАЦИОННЫХ РИСКОВ И ВОЗМОЖНОСТЬ ИХ ПРИМЕНЕНИЯ ДЛЯ ЧАСТНОГО СЛУЧАЯ ОПЕРАЦИОННЫХ РИСКОВ РИСКОВ СТРАХОВОГО МОШЕННИЧЕСТВА

2.1. Математические модели.

2.2. Модели, основанные на анализе последствий.
2.3. Модели, основанные на анализе факторов риска
2.4. Подход к выбору модели для оценки риска мошенничества.
2.5. Математический аппарат байесовских сетей.
ГЛАВА 3. МОДЕЛИРОВАНИЕ РИСКОВ МОШЕННИЧЕСТВА В АВТОСТРАХОВАИИИ
3.1. Типы байесовских сете й.
3.2. Методика построения модели
3.3. Построение модели для риска мошенничества в автостраховании
3.4. Алгоритм вывода по модели
3.5. Использование критериев подозрительности для идентификации
мошенничества.
3.6. Вывод по модели на основании имеющихся статистических данных.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ


Обоснован выбор байесовских сетей для моделирования риска мошенничества на основании сравнительного анализа подходов к моделированию операционных рисков. Сформирована методика построения модели для оценки риска страхового мошенничества, основанная на байесовских сетях доверия. Предложена методика идентификации убытков, наиболее подозрительных на наличие мошенничества. Практическая значимость полученных результатов заключается в возможности широкого использования разработанной методики страховыми компаниями для оценки величины потерь, связанных с мошенничеством. Выполнение такой оценки является одним из этапов расчета экономического эффекта от внедрения системы мер, направленных на снижение потерь от страхового мошенничества. Результаты проведенного исследования направлены на решение актуальной проблемы повышения качества данных, используемых при принятии управленческих решений. Результаты исследования доведены до конкретных методик и алгоритмов. Отдельные части диссертационной работы могут быть применены в учебном процессе финансовоэкономических высших учебных заведений в рамках учебных дисциплин Экономикоматематические методы, Управление рисками. Внедрение и апробация результатов исследования. Разработанные в диссертации модели и методики используются российским филиалом компании ПрайсвотерхаусКуперс Раша Б. В. при выполнении консультационных проектов в области страхования для оценки экономической целесообразности инвестирования клиентами средств в программы по противодействию мошенничеству, что подтверждается справкой о внедрении. Предложенные критерии выявления мошенничества используются этой же компанией для разработки системы мероприятий по противодействию и выявлению мошенничества. Исследование выполнено в рамках научноисследовательских работ ФГОУ ВПО Финансовая академия при Правительстве Российской Федерации, проводимых в соответствии с Комплексной темой Пути развития финансовоэкономического сектора науки. Материалы диссертации используются кафедрой Математическое моделирование экономических процессов в преподавании учебных дисциплин Введение в страховую математику и Математические методы рискменеджмента. Научная конференция молодых ученых, аспирантов и студентов Молодежь и экономика, Ярославль, апреля г. IV Международная научнопрактическая конференция Экономическое прогнозирование модели и методы, Воронеж, апреля г. Публикации. Основные положения диссертации опубликованы в 4 печатных работах, общим объемом 1, п. Высшей аггестационной комиссией ВАК Министерства образования и науки Российской Федерации для публикаций результатов научных исследований. Структура и объем диссертации. Работа состоит из введения, трех глав, заключения, списка использованной литературы. Материал изложен на 3 страницах, включает таблиц, рисунков и 1 приложение. Глава 1. Ситуации, связанные с риском и неопределенностью были предметом для анализа со времен средневековья. Одной из первых известных задач, связанных с оценкой риска, считается задача о разделе банка между игроками в азартной игре, сформулированная Лукой Пацциоли в XV веке, и решенная Блезом Паскалем и Пьером де Ферма в году. Проблема измерения риска была рассмотрена и другими средневековыми учеными, в частности, Антуаном Арно, Даниилом Бернулли, Пьером Лапласом и Антуаном Пуанкаре. Следует заметить, что этими исследователями были сформулированы многие тезисы, которые впоследствии стали основой для работ многих представителей экономической научной мысли. В частности, были предложены две основные меры риска вероятность возникновения и величина потенциального ущерба. Начиная с середины XIX века, понятие риска стало предметом анализа не только для представителей философских и математических школ, но и вошло в экономическую науку. Одними из первых экономистов, обративших внимание на данный вопрос были представители классической школы в экономической теории Джон Милль и Уильям Сениор, которые сопоставили риск с доходом и выделили часть дохода, являющуюся вознаграждением за риск .