Комплекс адаптивных моделей управления портфелем ценных бумаг

• Автор: Мосунова, Татьяна Григорьевна
• Шифр специальности: 08.00.13
• Научная степень: Кандидатская
• Год защиты: 2008
• Место защиты: Йошкар-Ола
• Количество страниц: 131 с. : ил.

СОДЕРЖАНИЕ
ВВЕДЕНИЕ.

Глава 1. ТЕОРЕТИКОМЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПОСТРОЕНИЯ АДАПТИВНЫХ МОДЕЛЕЙ УПРАВЛЕНИЯ

1.1. Системный подход к управлению экономическими процессами

1.2. Становление РЦБ, его основные инструменты и функции

1.3. Построение концептуальной адаптивной модели управления портфелем ценных бумаг

Глава 2. АНАЛИТИЧЕСКИЙ И МАТЕМАТИЧЕСКИЙ КОНТЕНТ КОМПЛЕКСА МОДЕЛЕЙ УПРАВЛЕНИЯ ПОРТФЕЛЕМ ЦЕННЫХ БУМАГ

2.1. Методы оценки и анализа фондового рынка

2.2. Моделирование рынка ценных бумаг.

2.3. Игровые модели в построении портфеля ценных бумаг

Глава 3. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОМПЛЕКСА МОДЕЛЕЙ НА ПРАКТИКЕ.

3.1. Логика и алгоритм функционирования комплекса моделей.
3.2. Практическая реализация комплекса моделей
3.3. Экономическая эффективность разработанной методики
ЗАКЛЮЧЕНИЕ.
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ


Системные представления и методологические средства отвечают потребностям современного качественного анализа, раскрывают закономерности интеграции, участвуют в построении многоуровневой и многомерной картины действительности они играют существенную роль в синтезе и комплексировании научных знаний. Трудно однозначно определить сущность и содержание системного подхода все перечисленное выше составляет его различные черты. Но если все же попытаться выделить ядро системного подхода, его важнейшие грани, то таковыми, возможно, следует считать качествснноиитсгралыюе и многомерное измерения действительности. Действительно, изучение предмета как целого, как системы всегда имеет и в качестве центральной задачи раскрытие того, что делает его системой и составляет его системные качества, его интегральные свойства и закономерности. Вместе с тем все изучение проблем сложности опирается на системное многоуровневое и многомерное понимание действительности, дающее реальную совокупную картину детерминант явления, его взаимодействия с условиями существования, включенности и вписанности в них. С позиций сегодняшнего дня системный подход позволяет увидеть и оценить целостность проблемы во всем ее многообразии и выбрать наилучший способ управления сложной системой. При огромном потоке информации, которую необходимо учитывать, в современных условиях принятие неоптимального решения может повлечь значительные потери. Для выбора оптимального управленческого решения необходимо рассмотреть и оценить множество вариантов взаимодействия между элементами системы и внешней средой. Для увеличения эффективности использования имеющегося капитала необходим аппарат управления, опирающийся на современные информационные технологии. Аппарат управления, способный обеспечить экономически точные надежные решения для достижения поставленных перед инвестором целей. При решении систем, определяющих управление в социальноэкономической, экологической и других сферах, не всегда ясно, как связаны между собой факторы, влияющие на состояние системы. Часто не имеется информации, на основе которой можно сделать какиелибо выводы, иногда трудно выбрать как сами факторы, так и установить связь между ними. Именно поэтому такие системы относятся к плохоформализуемым изза множества способов выбора факторов и к слабо структурируемым изза сложности установления связей. При этом, как правило, факторы содержат противоречивые цели и критерии и требуют способов решения задачи с нечеткими знаниями, целями и данными. Все эти системы многосвязны. На их функционирование влияет множество управляющих величин и их взаимосвязей. Это вызывает необходимость разработки многокритериального выбора решений. На первом месте в кругу методологических вопросов при построении систем или комплексов моделей стоит проблема адекватности моделируемого экономического явления и его модели. Необходимость построения адекватных моделей диктуется, прежде всего, тем, что получить экономически обоснованные, надежные решения можно лишь используя проверенные практикой модели. По мнению Бусленко В. Н. , сущность системного подхода составляет рассмотрение объекта как системы, состоящей из взаимодействующих элементов, построение системы или комплекса математических моделей для этого объекта и исследование его свойств посредством моделирования. Система объективное единство функционально связанных между собой элементов, поддерживающих свою целостность гомеостаз и обладающих управлением, которое имеет определенную цель. Сведения о поведении системы в различных режимах и формах управленческого воздействия можно получить путем воспроизведения основных взаимосвязей между е элементами на моделях, которые позволяют получить данные о возможном поведении системы в широком диапазоне изменяющихся условий, включая даже такие, которые в практической деятельности не наблюдались. В результате моделирования ситуаций возможно исследовать с помощью современных ПЭВМ большое число вариантов управленческих решений и выбрать из них наилучший с точки зрения поставленных целей. Уже в работах основоположников советской экономической науки академиков I. В. Канторовича, и .