Моделирование накопительных пенсионных систем в условиях стохастической неопределенности

• Автор: Селиванова, Анна Вячеславовна
• Шифр специальности: 08.00.13
• Научная степень: Кандидатская
• Год защиты: 2009
• Место защиты: Москва
• Количество страниц: 159 с. : ил.

Содержание
Введение

Актуальность исследования

Степень научной разработанности проблемы

Цели и задачи

Объект исследования

Предмет исследования

Методологическая и теоретическая основа исследования

Информационная база исследования

Научная новизна

Теоретическая значимость исследования

Практическая значимость исследования
Апробация и внедрение результатов
Глава 1. Накопительные пенсионные системы риски и
неопределенности, подходы к моделированию
1.1. Особенности накопительных пенсионных систем
1.2. Накопительные пенсионные системы в России
1.3. Риски и неопределенности схем с установленными взносами
1.4. Пенсионная система как объект моделирования
Глава 2. Анализ факторов, влияющих на накопительное
пенсионное обеспечение
2.1. Законодательное регулирование
2.1.1. Накопительная часть трудовой пенсии
2.1.2. Профессиональные пенсионные системы
2.1.3. Негосударственные пенсионные системы
2.2. Экономические факторы
2.2.1. Анализ заработной платы
2.2.2. Анализ доходности инвестиций
2.2.3. Анализ экономических кризисов
2.3. Социальнодемографические факторы
2.3.1. Тенденции изменения смертности и ожидаемой продолжительности жизни
2.3.2. Факторы, влияющие на смертность и ожидаемую продолжительность жизни
2.3.3. Инвалидность
2.3.4. Смертность инвалидов
Глава 3. Анализ накопительных пенсионных систем на основе экономикоматематических моделей
3.1. Разработка методики стохастического моделирования
3.2. Результаты моделирования накопительной составляющей трудовой пенсии
3.3. Разработка модели многих состояний
3.3.1. Выбор возможных состояний
3.3.2. Построение таблиц многих декрементов
3.3.3. Экономический базис
3.3.4. Выплаты пенсий и возврат средств
3.3.5. Расчет финансовых потоков
3.3.6. Методика применения модели многих состояний для расчета финансовых потоков профессиональных систем
3.4 Результаты моделирования профессиональных пенсионных
систем
Заключение
Список литературы


Информационной базой исследования послужили данные государственной и ведомственной статистической отчетности, демографические и социальноэкономические прогнозы Росстата Госкомстата России, Министерства экономического развития РФ, данные национального обследования благосостояния домашних хозяйств и участия в социальных программах НОБУС, данные Российского мониторинга экономического положения и здоровья населения ЯЬМБ, данные по доходности ценных бумаг США с по гг. Канады с гг. Интернет. В основу разработанной модели положена регрессионная модель, в которой в качестве факторов используются характеристики предыстории изменения доходности финансовых инструментов. Маркова, включающая пять возможных состояний застрахованных работающий, уволен, инвалид, пенсионер, умер, учитываемых законодательством. Теоретическая значимость исследования заключается в развитии теории и методологии моделирования и оценки устойчивости накопительных пенсионных систем с учетом характерных для них рисков, обусловленных влиянием факторов стохастической природы. I фактическая значимость исследования заключается в возможности использования результатов работы в Министерстве здравоохранения и социального развития РФ и Министерстве экономического развития РФ в качестве методологической основы для оценки параметров накопительной составляющей трудовой пенсии с, учетом характерных для нее рисков и оценки возможных последствий и перспектив введения профессиональных пенсионных систем в РФ. Результаты, полученные на основе разработанного в диссертационном исследовании инструментария, внедрены в практику работы Министерства здравоохранения и социального развития РФ и использованы при разработке Федерального закона О дополнительных страховых взносах на накопительную часть трудовой пенсии и государственной поддержке формирования пенсионных накоплений и проекта Федерального закона О страховании пенсионных накоплений справка прилагается. Кроме того, результаты кандидатской диссертации использованы для обоснования мер по развитию обязательного накопительного компонента пенсионной системы, разработка которых поручена Минэкономразвития России в рамках формирования пенсионного законодательства справка прилагается. Глава 1. Тенденция старения населения принципиально меняет демографическую структуру населения в мире и социальноэкономический баланс между поколениями. Этот процесс ставит вопрос о формах социальной поддержки пожилого населения и предъявляет новые требования к пенсионным системам. Старение населения на фоне сокращения численности трудоспособных возрастов делает традиционные распределительные пенсионные системы в будущем очень затратными и увеличивает нагрузку на работающее население , . В конце XX, начале XI веков во многих странах мира в связи с возникшими проблемами в пенсионном обеспечении были проведены их реформы . В качестве основных тенденций в ходе реформ можно выделить переход от социальной защиты, основанной на распределительном принципе, к частному фондированию накопительным системам и, внутри частного сектора, переход от накопительных планов с установленными выплатами к накопительным планам с установленными взносами 6, . Широкое развитие обязательного накопительного страхования началось со стран Латинской Америки в Чили г, затем в Аргентине, Перу, Колумбии, Мексике, Уругвае, Боливии и т. Первоначально удачный пример стран Латинской Америки был подхвачен некоторыми странами Европы и Азии среди них Болгария, Казахстан, Польша, Россия, Хорватия, Венгрия, Латвия и Литва . Дополнительным преимуществом накопительной пенсионной системы, по мнению ее идеологов , является то, что пенсионные накопления могут стимулировать развитие финансовых рынков, повысить гибкость рынка труда и содействовать общему экономическому развитию . В настоящее время в мировой практике накопительные пенсионные схемы используются в корпоративных профессиональных пенсионных системах, как добровольных, так и государственных, в индивидуальном пенсионном страховании, кроме того, в некоторых странах, в том числе в России, накопительные схемы введены в качестве компоненты обязательного государственного пенсионного страхования см. Рис. Классификация пенсионных схем Как видно из рисунка 1. Под дол терочной финансовой стабильностью пенсионной системы понимается сс способность выполнять свои обязательства без привлечения дополнительных средств или повышения взносов.