Моделирование и анализ кредитоспособности физических лиц на основе аппарата нечеткой логики

• Автор: Перевозчиков, Александр Викторович
• Шифр специальности: 08.00.13
• Научная степень: Кандидатская
• Год защиты: 2009
• Место защиты: Липецк
• Количество страниц: 143 с. : ил.

СОДЕРЖАНИЕ
ВВЕДЕНИЕ.

1. ОБЗОР СОВРЕМЕННЫХ МЕТОДОВ ОЦЕНКИ КРЕДИТОСПОСОБНОСТИ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

1.1. НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ПОДХОДОВ К ОЦЕНКЕ

КРЕДИТОСПОСОБНОСТИ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ.

1.2. СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ

КРЕДИТОСПОСОБНОСТИ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ.

1.2.1. Классификационные методы.

1.2.1.1. Экспертные оценки.

1.2.1.2. Деревья решений.

1.2.1.3. Скоринговые модели

1.2.2. Методы комплексного анализа
1.3. ОБЗОР ПРОБЛЕМ В ОБЛАСТИ КРЕДИТОВАНИЯ.
ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
1.4. ВЫВОДЫ.
2. РАЗРАБОТКА МЕТОДИКИ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ КРЕДИТОСПОСОБНОСТИ.
2.1. ФОРМАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ САМООБУЧАЮЩЕЙСЯ
СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ КРЕДИТОСПОСОБНОСТИ
2.2. МЕТОДИКА АНАЛИЗА КРЕДИТНОЙ
ИСТОРИИ.
2.2.1. Описание характеристик кредитной истории с использованием лингвистических переменных
2.2.2. Построение функций принадлежности на основе метода парных сравнений
2.2.3. Аналитическое построение функций принадлежности на основе априорной информации о нечетком множестве
2.2.4. Построение нечеткой базы знаний
2.2.5. Классификация кредитной истории с использованием нечетких моделей типа Мамдани
2.2.6. Классификация кредитной истории методом дискриминантного анализа.
2.3. РЕГРЕССИОННАЯ МОДЕЛЬ ОЦЕНКИ
КРЕДИТОСПОСОБНОСТИ
2.3.1. Общая постановка задачи
2.3.2. Математическая модель определения зависимости статус кредитной истории характеристики заемщика.
2.4. УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ КРЕДИТНОГО ПОРТФЕЛЯ
2.5. ВЫВОДЫ
3. РАЗРАБОТКА АРХИТЕКТУРЫ АС ОКФЛ
3.1. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИНВАРИАНТНОСТИ АС ОКФЛ
3.1.1. Многоуровневая архитектура АС ОКФЛ.
3.1.2. Шлюз доступа к данным
3.1.3. Объектноориентированная модель данных АС ОКФЛ.
3.1.4. Принципы реализации прикладных приложений
3.2. РЕАЛИЗАЦИЯ МОДЕЛИ ДАННЫХ АС ОКФЛ НА БАЗЕ
ОБЪЕКТОРЕЛЯЦИОННОГО ШЛЮЗА
3.2.1. Архитектура объектнореляционного шлюза
3.2.2. Автоматизированное проектирование и синтез объектнореляционного шлюза.
3.3. ОБЪЕКТНООРИЕНТИРОВАННАЯ ТЕХНИКА
МОДЕЛИРОВАНИЯ ИССЛЕДУЕМОГО ПРОЦЕССА.
3.4. ВЫВОДЫ
4. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ПРОВЕРКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РАЗРАБОТАННЫХ МОДЕЛЕЙ И ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫХ СРЕДСТВ.
4.1. НАСТРОЙКА АС ОКФЛ НА ПРОЦЕСС ОЦЕНКИ КРЕДИТОСПОСОБНОСТИ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
4.1.1. Формальное описание процесса принятия решения о выдаче кредита
4.1.2. Определение метода доступа к фактическим данным и общая характеристика данных.
4.2. ПРОВЕРКА ЭФФЕКТИВНОСТИ
ИНСТРУМЕНТОВ АС ОКФЛ
4.2.1. Обобщение знаний и опыта эксперта
4.2.2. Адаптация базы знаний к математическому аппарату нечеткой логики.
4.2.3. Построение функций принадлежности
4.2.4. Классификация кредитных историй методом Мамдани
4.2.5. Сравнение результатов классификации нечеткого вывода Мамдани со статистическими методами.
4.2.6. Традиционные средства статистического контроля.
4.2.7.остроение и анализ моделей
4.2.8. Оценка качества кредитного портфеля
4.3. ВЫВОДЫ.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК
ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение 1. Исследуемые величины в массиве
фактических данных.
Приложение 2. Объекты процесса оценки кредитоспособности физических
Приложение 3. Пакет документов для оформления кредита.
Приложение 4. Синтез характеристик кредитной истории
ВВЕДЕНИЕ
Актуальность


Основные теоретические и практические результаты исследований докладывались и обсуждались на семинарах и научных сессиях Липецкого государственно технического университета, Международной конференции Проблемы управления и информационные технологии г. Казань, , Всероссийской конференции Новые технологии в научных исследованиях, проектировании, управлении, производстве г. Управление большими системами г. Липецк, , Липецком областном профильном семинаре Школа молодых ученых по проблемам технических наук г. Липецк, , Региональной конференции Шаг в будущее г. Липецк, , V Международной научнопрактической конференции Экономическое прогнозирование модели и методы г. Воронеж, . Публикации. По теме диссертационного исследования опубликовано 8 печатных работ, в том числе 1 в издании, рекомендованном ВАК РФ. В работах, опубликованных в соавторстве и приведенных в конце автореферата, лично соискателю принадлежит в Г 1,2,4 методика оценки качества исполнения заемщиком обязательств по погашению задолженности в 2 подход к представлению задачи анализа кредитной истории физических лиц с использованием математического аппарата теории нечетких множеств в 3,5 разработка модели самообучающейся системы оценки кредитоспособности физических лиц в 7 метод оценки качества кредитного портфеля физических лиц банковской организации в 8 модель анализа рисковых операций кредитования физических лиц. Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, четырех глав, заключения, списка используемой литературы, включающего 6 наименований, в т. Основная часть работы изложена на 1 странице, содержит рисунков, таблиц и 4 приложения. В последние годы в российской экономике наблюдалась стабилизация, сопровождающаяся постепенным увеличением жизненного уровня населения. Сложившаяся ситуация явилась одной из основных причин бурного развития рынка кредитования физических лиц выдачи потребительских кредитов, автокредитования, ипотечного кредитования, образовательного кредитования, кредитования при помощи пластиковых карт. На фоне правовой неопределенности ряда вопросов, связанных с кредитованием, перед банками возник целый ряд проблем снижения кредитных рисков1 и устранения случаев мошенничества . Также перед банками стоит проблема гарантий сохранности данных, а также проблема оформления документов, которые должны иметь доказательную силу в суде при возникновении неблагоприятных ситуаций. С, I, . Кредитный риск возможное падение прибыли банка и даже потеря части акционерного капитала в результате неспособности заемщика погашать и обслуживать долг выплачивать проценты. Наибольшее распространение в мире получила скоринговая система классификации , , , , 0, 2. Как родился скоринг До создания скоринговых систем бремя решения вопросов кредитования лежало только на экспертах в этой области, услугами которых пользовался каждый банк. Но вторая мировая война привела к тому, что у банков возникла проблема как в условиях отсутствия экспертов решать данные вопросы Поэтому было принято решение попросить их описать правила, по которым они принимают решение, чтобы в дальнейшем следовать им. Так и появились бальные оценки. Заметим, что в основе скоринга лежит принцип формализации знаний экспертов определенным способом. На тот момент ничего лучше, вероятно, не было. Консервативность же банкиров донесла данный принцип оценки до наших дней. Это и была стартовая модель будущих скоринговых систем, разрабатываемых с участием ведущих в этой области консалтинговых фирм. В системе кредитования ряда российских банков задачи по оценке кредитоспособности физических лиц возложены на кредитных экспертов и подразделения безопасности, сотрудники которых, при составлении заключений о целесообразности предоставления денежных средств опираются на свой опыт и интуицию, причем мнение разных аналитиков по одному вопросу часто не совпадают, т. Другие подходы основаны на применении зарубежного опыта в области построения скоринговых моделей с последующей адаптацией к политике банка по управлению рисками, причем каждая программа кредитования предполагает использование индивидуальной скоринговой карты.